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Testes de hipóteses em regressão beta baseados em verossimilhança perfilada ajustada e em bootstrap

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Previous issue date: 2011 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico / A presente dissertação trata da realização de inferências por teste de hipóteses no modelo de
regressão beta, que é empregado na modelagem de dados que assumem continuamente valores
no intervalo (0; 1) (Ferrari & Cribari-Neto, 2004; Simas, Barreto-Souza & Rocha, 2010). O
foco do estudo reside na realização de inferências em pequenas amostras. São considerados
os testes da razão de verossimilhanças, escore e Wald usuais, além de dois testes da razão de
verossimilhanças corrigidos propostos por Ferrari & Pinheiro (2011) e versões bootstrap dos
testes da razão de verossimilhanças, escore e Wald. Os desempenhos dos testes em amostras
finitas são avaliados numericamente através de simulações de Monte Carlo. Tais simulações
contemplam modelos de regressão beta com dispersão variável e consideram testes sobre os
parâmetros que indexam o submodelo da média e também testes sobre os parâmetros que se
encontram no submodelo da dispersão

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.ufpe.br:123456789/6248
Date31 January 2011
CreatorsPinto Ferreira de Queiroz, Marcela
ContributorsCribari Neto, Francisco
PublisherUniversidade Federal de Pernambuco
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Sourcereponame:Repositório Institucional da UFPE, instname:Universidade Federal de Pernambuco, instacron:UFPE
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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