本篇論文主要是探討一個受到價格限制之下認股權證的價值。由於台灣股市有每天百分之七的價格限制，且認權證將於今年年中開放交易。而就筆者所知，目前尚無文獻探討一個當標的物受到特殊的價格限制時，認購權證公式解評價的問題。故本文嘗試利用蒙地卡羅模擬來估算此種特殊的認購權證價值。本文發現，模擬值將大於事後標準差所得到的Black-Scholes模型值。所以若以過去觀察股價來估算報酬標準差求算傳統Black-Scholes模型值，將使得認購權證的價值偏低。
| Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/B2002002328 |
| Creators | 廖國佑 |
| Publisher | 國立政治大學 |
| Source Sets | National Chengchi University Libraries |
| Language | 中文 |
| Detected Language | Unknown |
| Type | text |
| Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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