本文探討再保險契約的分類型態及其費率釐訂的方式，應用選擇權訂價理論釐定再保險契約的費率，並以一實際的商業火險資料為基礎訂立其合理費率。再保險契約型態可能涉及自負額、共同保險、最高責任限額等協議，此一類型的再保險契約，其保單價格與理賠損失變數之間的關係可用非線性函數表示之。
Shimko（1992）針對具備上述性質的多次給付保險契約，提供計算此類再保險契約價值的封閉解。本研究引用Shimko（1992）所建構的模型及其假設，將其中所牽涉的財務計價模型應用在再保險契約的計價上，並將財務經濟學的概念應用於保險市場，做延伸的概念解釋，最後運用國內產險業實際商業火險資料，計算實際再保險契約的費率，並探討再保險費率與相關變數之間的關係。
本研究可歸結下列具體結果：
1.再保險契約給付型態適用非線性函數表示，本研究將多次給付的可能
納入計價考量，針對不同再保險契約型態的保險契約價值，以選擇權
訂價模型計算再保險契約價格，能明確捕捉契約之型態。
2.以個別公司商業火險資料計算再保險契約價格，由於保險公司的核
保及營運狀況之間的差異，反應到其損失分佈的情形，以選擇權模型
計算再保險契約之價格，可反應個別公司之間的差異。
3.利用市場損失率預估個別產險公司商業火險損失幅度與損失頻率
時，市場損失率預估個別公司之損失幅度較預估損失頻率具有解釋
能力。
| Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/G0094358007 |
| Creators | 盧姵如 |
| Publisher | 國立政治大學 |
| Source Sets | National Chengchi University Libraries |
| Language | 中文 |
| Detected Language | Unknown |
| Type | text |
| Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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