2008年全球金融海嘯席捲全球，重創各國股市經濟，許多歷史悠久的大型金融機構紛紛倒閉或被迫接管，如英國北岩銀行(Northern Rock)、美國雷曼兄弟公司、IndyMac、美林證券、AIG等。雖然各國政府為了挽救投資者的信心，舒緩金融危機與經濟衝擊，不斷提出各種救市方案並向市場挹注資金，卻還是無法解決市場流動性危機，因而這次的金融海嘯被堪稱為史上最大的流動性危機。本研究採用二元Logistic迴歸方法，以台灣本土銀行為樣本，樣本期間為2003年至2010年，利用CAMEL指標並加入Basel III所提出的流動性指標：淨穩定資金比率(Net Stable Funding ratio)，檢測淨穩定資金比率是否能夠提高解釋銀行違約倒閉機率以及增加模型預測能力，進一步能夠有效地監管銀行之風險。本研究結果顯示除了CAMEL指標可以解釋台灣本土銀行風險機率，同時顯示使用淨穩定資金比率可以解釋銀行風險，增加模型預測能力，進而能夠更有效地監管銀行之風險。最後，本研究利用隨機抽樣法與時間序列法檢驗本模型的預測能力，並且透過設立不同的門檻比率進行穩健性測試，測試不同情況下各種指標因子對銀行風險的顯著性與影響力，再次說明了流動性指標對銀行監理的重要性。
| Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/G0099352009 |
| Creators | 楊旭文 |
| Publisher | 國立政治大學 |
| Source Sets | National Chengchi University Libraries |
| Language | 中文 |
| Detected Language | Unknown |
| Type | text |
| Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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