本研究以美國對六國匯率為研究對象,首先利用R/S分析判斷資料型態,確定資料的可預測性後,便著手建立非線性的匯率預測模型-「移動模型」。接著利用資料固定與資料滾動兩種預測方法,比較其中差異,進一步分析移動模型的預測能力。
Identifer | oai:union.ndltd.org:CHENGCHI/G0923590132 |
Creators | 陳宣仰 |
Publisher | 國立政治大學 |
Source Sets | National Chengchi University Libraries |
Language | 中文 |
Detected Language | Unknown |
Type | text |
Rights | Copyright © nccu library on behalf of the copyright holders |
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