El documento digital no refiere un asesor / Publicación a texto completo no autorizada por el autor / Realiza un estudio sobre la variable tipo de cambio para el caso peruano, para ello se formulan modelos de volatilidad como los ARCH desarrollados por Robert Engle (1982) y los GARCH desarrollados por Bollerslev (1986). Se trata básicamente de comparar ambos modelos ARCH y GARCH y determinar cuál de ellos realiza mejores estimaciones y pronósticos para la variable en estudio, nuestros datos comprende desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de marzo del 2017 contando con un total de 1105 observaciones tomadas en los cinco días laborales del mercado intercambiario. / Trabajo de suficiencia profesional
| Identifer | oai:union.ndltd.org:Cybertesis/oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:cybertesis/8170 |
| Date | January 2018 |
| Creators | La Torre Flores, Carlos Alberto |
| Publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
| Source Sets | Universidad Nacional Mayor de San Marcos - SISBIB PERU |
| Language | Spanish |
| Detected Language | Spanish |
| Type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Format | application/pdf |
| Source | Repositorio de Tesis - UNMSM, Universidad Nacional Mayor de San Marcos |
| Rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess |
Page generated in 0.0023 seconds