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Previous issue date: 2015-05-19 / Este estudo analisa as variáveis de liquidez no mercado corporativo brasileiro de debêntures e testa a variável Eurobond para compreender quais características ajudam a prever a liquidez de debêntures. Embora os mercados de capitais brasileiros tenham melhorado drasticamente nos últimos anos, as grandes empresas brasileiras têm muitas opções na hora de tomar a decisão de aumentar capital (emissão de Eurobônus é um deles). Este estudo busca preencher uma lacuna na literatura acadêmica vendo se existe uma relação de liquidez entre os dois mercados. O proxy Eurobond foi encontrado significativo ao nível de 5% e o nível de 1%. Os outras proxies que foram significativos (valor de emissão, data de vencimento inicial, Avaliação) coincidem com os resultados de estudos anteriores.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/13823 |
| Date | 19 May 2015 |
| Creators | Scichili, Maxence |
| Contributors | Gabrielli, Marcio Fernandes, Rochman, Ricardo Ratner, Escolas::EAESP, Farias, Lauro Emilio Gonzalez |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | English |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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