Submitted by Guilherme Gonçalves Heringer (ggheringer@gmail.com) on 2016-10-31T11:53:20Z
No. of bitstreams: 1
Dissertacao-GHeringer.pdf: 2110936 bytes, checksum: f9350b4e63a7a9e2917d016d08ed1846 (MD5) / Approved for entry into archive by GILSON ROCHA MIRANDA (gilson.miranda@fgv.br) on 2017-04-19T19:07:58Z (GMT) No. of bitstreams: 1
Dissertacao-GHeringer.pdf: 2110936 bytes, checksum: f9350b4e63a7a9e2917d016d08ed1846 (MD5) / Approved for entry into archive by Maria Almeida (maria.socorro@fgv.br) on 2017-05-02T19:08:51Z (GMT) No. of bitstreams: 1
Dissertacao-GHeringer.pdf: 2110936 bytes, checksum: f9350b4e63a7a9e2917d016d08ed1846 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-05-02T19:09:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1
Dissertacao-GHeringer.pdf: 2110936 bytes, checksum: f9350b4e63a7a9e2917d016d08ed1846 (MD5)
Previous issue date: 2015-05-26 / Este trabalho tem como objetivo apresentar métodos de análise de risco de eventos raros utilizando distribuições T assimétricas para o mercado brasileiro de ações. A análise de risco de mercado é uma atividade essencialmente estatística, e o tratamento das séries de preços dos fatores de risco deve levar em consideração características observadas nos dados empíricos, como caudas grossas e assimetria. A modelagem de risco através de ferramentas estatísticas, como o Value at Risk, utilizando distribuições que contemplam essas características enriquece o conjunto de medidas do gestor de risco, e é capaz de sugerir cenários prospectivos de stress. Neste trabalho, serão apresentadas distribuições candidatas a representarem bem o comportamento das séries históricas das ações brasileiras também em eventos raros. Serão discutidas as principais análises que devem ser feitas sobre as séries históricas à luz dos parâmetros estimados das distribuições. Também serão discutidos os impactos dos dados nos parâmetros que controlam assimetria e curtose das distribuições.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/18218 |
| Date | 26 May 2015 |
| Creators | Heringer, Guilherme Gonçalves |
| Contributors | Azevedo, Rafael Moura, Campos, Eduardo Lima, Escolas::EPGE, FGV, Gonçalves, Edson Daniel Lopes |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0021 seconds