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Previous issue date: 1994-11-24T00:00:00Z / Este trabalho, com característica de análise teórica, focaliza o tratamento geral dos riscos da atividade bancária, para, posteriormente, concentrar-se no risco de crédito. O risco de crédito é tratado sob vários enfoques, conceituando-o como a base da estruturação de empréstimos pelos bancos comerciais. É explorado o conceito de administração de carteiras de empréstimo da forma como hoje é realizado. Analisa a diversificação de riscos, bem como a sua adequação à administração do risco de crédito de carteiras de empréstimos a pessoas jurídicas. Aponta metodologias para solução dos problemas encontrados pelo risco da concentração de crédito, tanto com a utilização de escores de crédito, como com a sua variabilidade, com mudanças nos estados da economia. Posteriormente, apresenta a formulação teórica de um possível "hedge" ao risco da carteira de empréstimos. Finalmente, apresentamos nossas conclusões no que concerne a administração de carteira de empréstimos bancários, bem como a sua relevância.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/4418 |
| Date | 24 November 1994 |
| Creators | Douat, João Carlos |
| Contributors | Escolas::EAESP, Hopp, João Carlos |
| Source Sets | IBICT Brazilian ETDs |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
| Source | reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
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