Avaliação empírica do comportamento das ações no contexto da reavaliação da carteira teórica do índice BOVESPA

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Previous issue date: 1997-01-15T00:00:00Z / Trata da medição de retornos extraordinários, positivos e negativos, nas ações que experimentam as ocorrências de inclusão e exclusão da Carteira Teórica do índice Bovespa. Usando a metodologia de 'Event Study', onde se aplica o Modelo de Precificação de Ativos de Capital - CAPM como benchmark, conclui-se que no mercado de ações da Bolsa de Valores de São Paulo existem evidências de que a ocorrência de inclusão afeta favoravelmente o preço da respectiva ação. Por outro lado, a ocorrência de exclusão representa más notícias aos investidores. Identifica-se que o referido mercado de ações é ineficiente.

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1. SALAZAR, José Nicolás Albuja. Avaliação empírica do comportamento das ações no contexto da reavaliação da carteira teórica do índice BOVESPA. Tese (Doutorado em Administração de Empresas) - FGV - Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, 1997.
2. http://hdl.handle.net/10438/4518

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Retorno extraordinário

Retorno residual

Sinal

Benchmark

Administração de empresas

Investimentos - Brasil

Taxa interna de retorno

Ações (Finanças) - Preços

Bolsa de valores - Índices

Modelo de precificação de ativos

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:bibliotecadigital.fgv.br:10438/4518
Date	15 January 1997
Creators	Salazar, José Nicolás Albuja
Contributors	Hegedus, Georges, Hazzan, Samuel, Vasconcellos, Marcos Augusto de, Escolas::EAESP, Leite, Helio de Paula
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Source	reponame:Repositório Institucional do FGV, instname:Fundação Getulio Vargas, instacron:FGV
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess