Distância de Mallows para estimação da probabilidade de ruína em processos de risco clássico

Description

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2009. / Submitted by Allan Wanick Motta ([e-mail]) on 2010-03-11T18:30:06Z
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Previous issue date: 2009 / Neste trabalho, com o objetivo de estimar a probabilidade de ruína de processos de risco, estabelecemos várias propriedades da distância de Mallows. Provamos a representação da distância de Mallows relativa à cota superior de Fréchet de distribuições conjuntas e também condições suficientes para a equivalência entre convergência em Mallows e convergência em distribuição para estáveis. Como sub-produto, os resultados são utilizados na estimação paramétrica e não-paramétrica da probabilidade da ruína no modelo clássico de reserva de risco com indenizações de cauda pesada independentes, não necessariamente identicamente distribuídas. _______________________________________________________________________________ ABSTRACT / For Mallows distance, we establish a representation result and present sufficient conditions for its equivalence to convergence in distribution to stable laws. Applications include parametric and non-parametric estimation for the ruin probability associated to the classical reserve risk processes.

Links & Downloads

1. FERREIRA, Débora Borges. Distância de Mallows para estimação da probabilidade de ruína em processos de risco clássico. 2009. 78 f. Tese (Doutorado em Matemática)-Universidade de Brasília, Brasília, 2009.
2. http://repositorio.unb.br/handle/10482/4172

Tags

Processos de Markov

Distribuição (Probabilidades)

Additional Fields

Identifer	oai:union.ndltd.org:IBICT/oai:repositorio.unb.br:10482/4172
Date	January 2009
Creators	Ferreira, Débora Borges
Contributors	Dorea, Chang Chung Yu
Source Sets	IBICT Brazilian ETDs
Language	Portuguese
Detected Language	Portuguese
Type	info:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/doctoralThesis
Source	reponame:Repositório Institucional da UnB, instname:Universidade de Brasília, instacron:UNB
Rights	info:eu-repo/semantics/openAccess