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Uma comparação entre modelos de previsão de preços do boi gordo paulista / A comparison between São Paulo\'s live cattle prices forecasting models

O estudo comparou o desempenho preditivo dos modelos de previsão de redes neurais e de suavização exponencial, empregando dados diários do preço da arroba do boi gordo futuro (BM&FBOVESPA) entre janeiro de 2010 até dezembro de 2015. Os resultados mostram que modelos relativamente mais complexos como redes neurais não necessariamente apresentam melhor desempenho se comparados a modelos mais simples, e também mostram que a classificação relativa muda conforme variam as medidas de ajuste e/ou horizonte de previsão além de vantagens associadas a combinação de diversos modelos. / This study compared the predictive performance between neural network models and exponential smoothing, using daily data of live cattle future price (BM&FBOVESPA) from January 2010 to December 2015. The results show that relatively more complex models like neural networks do not necessarily display better performance compared to simpler ones. Results also shows that relative classification changes with respect to adjust measures and/or forecast horizons changes besides advantages achieved by model combinaion.

Identiferoai:union.ndltd.org:IBICT/oai:teses.usp.br:tde-17072018-145429
Date23 February 2018
CreatorsVitor Bianchi Lanzetta
ContributorsPedro Valentim Marques, Andreia Cristina de Oliveira Adami, Gilberto Joaquim Fraga
PublisherUniversidade de São Paulo, Ciências (Economia Aplicada), USP, BR
Source SetsIBICT Brazilian ETDs
LanguagePortuguese
Detected LanguagePortuguese
Typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion, info:eu-repo/semantics/masterThesis
Sourcereponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP, instname:Universidade de São Paulo, instacron:USP
Rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess

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