Ce mémoire s'intéresse à la transmission de la volatilité des marchés financiers. Les marchés canadien et américain sont étudiés durant la crise financière de 2008. Afin d'analyser ces transmissions, nous utilisons le modèle d'hétéroscédasticité conditionnelle autorégressive généralisé à corrélations conditionnelles dynamiques d'Engle (2002). La période analysée est du 1er janvier 2005 au 31 juillet 2010. Cette période se divise en deux sous-périodes, soit une période de calme et une période de crise. La période de calme est du 1er janvier 2005 au 8 septembre 2008 et la période de crise est du 9 septembre 2008 au 31 juillet 2010. Les résultats obtenus indiquent qu'il y a eu une transmission de volatilité des États-Unis vers le Canada durant cette crise. Nous avons aussi trouvé une augmentation des corrélations conditionnelles dynamiques entre le Canada et les États-Unis en temps de crise.
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MOTS-CLÉS DE L’AUTEUR : GARCH multivarié, DCC-GARCH, crise financière, volatilité.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:LACETR/oai:collectionscanada.gc.ca:QMUQ.5455 |
| Date | 04 1900 |
| Creators | Sengsay, Julie Viengsavanh |
| Source Sets | Library and Archives Canada ETDs Repository / Centre d'archives des thèses électroniques de Bibliothèque et Archives Canada |
| Detected Language | French |
| Type | Mémoire accepté, NonPeerReviewed |
| Format | application/pdf |
| Relation | http://www.archipel.uqam.ca/5455/ |
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