Syftet med studien är att undersöka om man kan förutspå köp- och säljsignaler genom glidande medelvärde och volatilitet på den svenska aktiemarknaden. Denna studie utgår från en deduktiv ansats som genomförs med den kvantitativa metoden. Glidande medelvärde och volatilitet kombineras för att visa de köp- och säljsignaler som uppstår mellan perioden 2007 till 2010. Studien baseras på vetenskapliga studier om glidande medelvärde och volatilitet. Den inkluderar även Radom Walk, Den effektiva marknadshypotesen och Behavioral finance. Empirin visar att kombinationen av glidande medelvärde och volatilitet ger hög avkastning i de flesta fallen. I studien framgår det att teknisk analys kan användas som ett analysverktyg vid aktiehandeln. Det har även visat att det är möjligt att förutspå framtida köp- och säljsignaler genom teknisk analys.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:sh-19671 |
| Date | January 2013 |
| Creators | Po, Michelle, Erdal, Fatma |
| Publisher | Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper |
| Source Sets | DiVA Archive at Upsalla University |
| Language | Swedish |
| Detected Language | Swedish |
| Type | Student thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0019 seconds