Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns någon skillnad i den abnormala avkastningen vid köp-och säljrekommendationer på aktier som finns noterade i Sverige och USA. Genomförande: En eventstudie genomfördes där den abnormala avkastningen, som uppstod till följd av köp- och säljrekommendationer, mättes från sex utvalda företag som är noterade i Sverige och USA. Resultaten för vardera land jämfördes för att undersöka i vilket land den abnormala avkastningen var störst. Studien utgick ifrån en deduktiv forskningsansats och en kvantitativ forskningsmetod. Avslutningsvis gjordes en hypotesprövning. Resultat: Resultaten visar att det är större abnormal avkastning vid köp-och säljrekommendationer i USA än i Sverige på en specifik aktie. Den abnormala avkastningen var störst vid säljrekommendationer. Resultaten har jämförts med tidigare forskning för att identifiera skillnader och likheter.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:UPSALLA1/oai:DiVA.org:sh-29536 |
| Date | January 2015 |
| Creators | Vrana, Muamer, Abdulhadi, Wiam |
| Source Sets | DiVA Archive at Upsalla University |
| Language | Swedish |
| Detected Language | Swedish |
| Type | Student thesis, info:eu-repo/semantics/bachelorThesis, text |
| Format | application/pdf |
| Rights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Page generated in 0.0014 seconds