[pt] Este trabalho tem como objetivo o estudo das séries de energia natural
afluente (ENAs) por meio de modelos de memória longa, no intuito de gerar
cenários hidrológicos sintéticos. Séries temporais com memória longa são
definidas como séries que apresentam persistente dependência entre observações
afastadas por um longo período de tempo. Inicialmente procedeu-se uma análise
exploratória através da qual foi possível encontrar características de série
temporais com longa dependência. Os modelos empregados nesta dissertação
foram os SARFIMA (p,d.q)x(P,D.Q)s em que os parâmetros dˆ e Dˆ assumem
valores fracionários, para que seja possível a incorporação de efeitos de longa
dependência e/ou cíclicos. Também foi utilizada a técnica de computação
intensiva bootstrap em diversas etapas, dentre elas a construção de um teste não
paramétrico para significância dos parâmetros fracionários, assim como bootstrap
nos resíduos do modelo para a geração de séries hidrológicas sintéticas. Para
averiguar a adequabilidade dos cenários gerados, foram realizados testes
estatísticos de igualdade de médias, igualdade de variâncias, testes de aderência e
análise de sequências. Por meio destes, pode-se concluir que os modelos
empregados nesta dissertação conseguiram reproduzir de maneira satisfatória o
histórico disponível de ENAs. / [en] The aim of this thesis is to study the series of natural energy surging (NES)
through long memory models, whose interest is to fit models capable of
generating synthetic hydrological series. Time Series with long memory are
defined as a series which have persistent dependence between observations
separated by a long period of time. Firstly, we proceed to the exploration analysis
where we found particulars of long memory time series. The models employed is
this work were SARFIMA (p, d, q)x(P, D,Q)s where parameters d and D
assume fractional values so as to incorporate long memory and/or cycles effects. It
was also used a intensive computational technique called bootstrap in various
stages, among them the construction of a non-parametric test for the significant of
fractional parameters and the bootstrap in the residual models for generating
synthetic hydrological series. In order verify the accuracy of the scenarios
generated, statistical tests were performed for equal means, equal variance,
adherence test and sequence analysis. Through these, we can conclude that the
models used in this thesis could satisfactorily reproduce the history of natural
energy surging available.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:18252 |
| Date | 15 September 2011 |
| Creators | GUILHERME ARMANDO DE ALMEIDA PEREIRA |
| Contributors | REINALDO CASTRO SOUZA |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | Portuguese |
| Type | TEXTO |
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