[pt] O Equity Premium Puzzle tem sido muito estudado no mundo
desde 1985,
ano da publicação do trabalho de Mehra e Prescott. O
intuito desta dissertação
foi fazer uma análise e avaliação do Equity Premium Puzzle
utilizando diferentes
contextos vividos na economia brasileira no período de
1990 até 2005. O modelo
utilizado foi o do agente representativo com utilidade
separável no tempo
desenvolvido por Mehra e Prescott (1985). A fim de
realizar comparações de
resultados foi utilizado também o modelo revisado por
Mehra (2003) e um
modelo com utilidade tipo Kreps - Porteus com processo de
dotação seguindo a
cadeia de Markov. / [en] The Equity Premium Puzzle has been very studied in the
world since 1985,
year of the publication of the work of Mehra and Prescott.
The intention of this
dissertation was to make an analysis and valuation of the
Equity Premium Puzzle
being used different contexts lived in the Brazilian
economy in the period of
1990 up to 2005. It was used the representative agent
model with separable
utility in the time developed for Mehra and the Prescott
(1985). In order to carry
through comparisons of results was used also the model
revised for Mehra
(2003) and a model with utility type Kreps - Porteus with
endowment process
having followed the Markov´s chain.
| Identifer | oai:union.ndltd.org:puc-rio.br/oai:MAXWELL.puc-rio.br:8900 |
| Date | 28 August 2006 |
| Creators | ROBSON CABRAL DOS SANTOS |
| Contributors | CARLOS PATRICIO SAMANEZ |
| Publisher | MAXWELL |
| Source Sets | PUC Rio |
| Language | Portuguese |
| Detected Language | English |
| Type | TEXTO |
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