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Tomada de decisão sequencial com preferências parcialmente ordenadas. / Sequential decision making with partially ordered preferences.Kikuti, Daniel 20 August 2008 (has links)
Nesta tese, exploramos tomada de decisão com preferências parcialmente ordenadas: dadas duas ações, o indivíduo pode preferir uma ação a outra, julgá-las equivalentes, ou julgá-las incomparáveis. Tais preferências são originárias da incerteza sobre determinados estados do modelo de decisão e são reveladas pela imprecisão nos valores de probabilidade. Investigamos seis critérios de escolha de estratégias em problemas de decisão seqüenciais, representados por árvores de decisão e diagramas de influência, com probabilidades imprecisas: T-maximin, T-maximax, T-maximix, Dominação por Intervalos, Maximalidade e E-admissibilidade. Apresentamos novos algoritmos que geram estratégias para todos estes critérios. As principais contribuições deste trabalho estão na implementação dos algoritmos e na análise, sob o ponto de vista computacional, dos diversos critérios considerados como racionais em situações de incerteza representada por conjuntos de probabilidades. / In this thesis we explore situations where preferences are partially ordered: given two acts, the agent may prefer one to another, or nd them to be equivalent, or nd them to be incomparable. Such preferences stem from the uncertainty associated to some states of the decisions model and are revealed by imprecision in probability values. We investigate six criteria for strategy selection in decision trees and inuence diagrams with imprecise probabilities: -maximin, -maximax, -maximix, Interval Dominance, Maximality and E-admissibility. We present new algorithms that generate strategies for all these criteria. The main contributions of this work are twofold: the implementation of these algorithms and the analysis, under the computational point of view, of the criteria considered ratio- nal in uncertain situations represented by set of probabilities.
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Tomada de decisão sequencial com preferências parcialmente ordenadas. / Sequential decision making with partially ordered preferences.Daniel Kikuti 20 August 2008 (has links)
Nesta tese, exploramos tomada de decisão com preferências parcialmente ordenadas: dadas duas ações, o indivíduo pode preferir uma ação a outra, julgá-las equivalentes, ou julgá-las incomparáveis. Tais preferências são originárias da incerteza sobre determinados estados do modelo de decisão e são reveladas pela imprecisão nos valores de probabilidade. Investigamos seis critérios de escolha de estratégias em problemas de decisão seqüenciais, representados por árvores de decisão e diagramas de influência, com probabilidades imprecisas: T-maximin, T-maximax, T-maximix, Dominação por Intervalos, Maximalidade e E-admissibilidade. Apresentamos novos algoritmos que geram estratégias para todos estes critérios. As principais contribuições deste trabalho estão na implementação dos algoritmos e na análise, sob o ponto de vista computacional, dos diversos critérios considerados como racionais em situações de incerteza representada por conjuntos de probabilidades. / In this thesis we explore situations where preferences are partially ordered: given two acts, the agent may prefer one to another, or nd them to be equivalent, or nd them to be incomparable. Such preferences stem from the uncertainty associated to some states of the decisions model and are revealed by imprecision in probability values. We investigate six criteria for strategy selection in decision trees and inuence diagrams with imprecise probabilities: -maximin, -maximax, -maximix, Interval Dominance, Maximality and E-admissibility. We present new algorithms that generate strategies for all these criteria. The main contributions of this work are twofold: the implementation of these algorithms and the analysis, under the computational point of view, of the criteria considered ratio- nal in uncertain situations represented by set of probabilities.
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[en] GENERAL EQUILIBRIUM EXISTENCE WITH ASSET-BACKED SECURITIZATION / [pt] EQUILÍBRIO GERAL E SECURITIZAÇÃO DE ATIVOSMARIANO STEINERT 03 June 2005 (has links)
[pt] Propomos um modelo de equilíbrio geral com securitização
de ativos pro-
tegidos por colateral físico e discutimos o papel do
colateral para evitar,
em equilíbrio, expectativas pessimistas em relação as
taxas futuras de default. As promessas dos ativos
garantidos por colateral são securitizadas em
famílias de derivativos Pass-through, que dividem o
default de forma prorata, ou de Collateralized Loans
Obligations (CLO), que permitem diferentes níveis de
prioridade entre os ativos dentro de uma mesma família.
No caso de default, os tomadores de empréstimo podem
sofrer penalidades
extra-econômicas, que são internalizadas nas suas
preferências não ordenadas. Nesse contexto, provamos a
existência de um equilíbrio no qual os
investidores não são muito pessimistas sobre os pagamentos
dos derivativos. / [en] We propose a specification of a general equilibrium model
with securitization
of collateral-backed promises and discuss the role of
physical collateral to
avoid, in equilibrium, pessimistic beliefs about the
future rates of default.
Promises are pooled in either pass-through securities or
collateralized loans
obligations (CLO), allowing the existence of different
seniority levels among
tranches in the same CLO. In case of default, borrowers
may also suffer
extra-economic penalties, which are internalized into a
structure of nonordered preferences. In this context, we
prove the existence of an equilibrium
in that investors are not over-pessimistic about the
payments of derivatives.
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