Made available in DSpace on 2008-05-13T13:16:12Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1995-12-22 / Este artigo aplica rn.n teori,ma de existência de equilibrios de Nash sob incerteza (Dow & Werlang, 1~4) a um problema clássico da Teoria da Competição Oligopolística. Particularmente, mostra como se pode mapear todos os equilibrios de Cournot (que incluem as soluções de monopólio e de bloqueio total da produção) unicamente em função da aversão à incerteza dos produtores. Os efeitos das variações destes parâmetros sobre as produções de equilibrio são estudados. Também, as soluções de Cournot sob incerteza são comparadas com a solução do monopolio standard. Particularmente, mostra-se: que existe um nível de incerteza tal que toda aversão à incerteza (do mercado) superior à este nível, induz os agentes a produzir, agregadamente, quantidades menores que as de monopolio. Enfim, as soluções de equilibrio são particularizadas explícitamente nos casos da Demanda Linear e do Duopolio de Cournot

Orientador: Guillermo Gerardo Cabrera Oyarzun / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Fisica Gleb Wataghin / Made available in DSpace on 2018-09-24T14:01:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Medeiros_Djalma_D.pdf: 2072753 bytes, checksum: 21f74611c6bd644d7409196c0a5a2fae (MD5) Previous issue date: 1990 / Resumo: Cadeias quânticas finitas do tipo Heisenberg-Ising, com spin s = 1/2 e condições de contorno periódicas, são resolvidas por técnicas numéricas de uma forma exata, diagonalizando o Hamiltoniano com o método de lanczos até tamanhos N = 28 spins. Quantidades físicas interessantes, tais como a energia do estado fundamental, gap de massa, velocidade da onda de spin e funções de correlação são computadas leis de escala para as correções de tamanho são obtidas e comparadas com predições analíticas sugeridas pelo ansatz de Bethe e pela invariância conforme. Os resultados da computação mostram que em toda a região anisotrópica o gap de massa fecha-se exponencialmente com o tamanho. O estado fundamental extrapolado é duplamente degenerado e apresenta ordem de longo alcance com componentes dominantes do tipo Néel. Flutuações quânticas tornam-se mais importantes à medida que a anisotropia é reduzida, levando a um estado fundamental singleto sem ordem de longo alcance para o sistema infinito no ponto isotrópico. Neste regime, os efeitos de tamanho têm correções logarítmicas. Uma mudança no comportamento da velocidade da onda de spin é predito para N ~ 50, bem acima dos tamanhos disponíveis em um típico cálculo de lanczos. Tabelas e gráficos das quantidades computadas são apresentadas juntamente com valores extrapolados usando algoritmos padrões / Abstract: Finite Heisenberg-Ising quantum chains, for spin s = 1/2 and periodic boundary conditions, are exactly solved by numerical methods diagonalizing the Hamiltonian using the Lanczos method up to size N = 28 spins. Interesting physical quantities are computed, including the ground state energy, the mass gap, the spin-wave velocity, and correlation functions. Scaling laws with size are obtained and compared with analytical predictions suggested by Bethe ansatz and conformal invariance. Computational results show that the mass gap closes exponentially with size in the whole anisotropic region. The extrapolated ground state is double degenerate, and displays long-range order with dominant components of the Néel type. Quantum fluctuations are enhanced as the anisotropy is reduced, leading to a singlet ground state without long-range order for the infinite system at the isotropic point. In this regime, size effects have logarithmic corrections. A crossover is predicted in the spin-wave velocity behavior at N ~ 50, well above the available sizes in a typical Lanczos calculation. Tables and plots of the computed quantities are presented along with extrapolated values using standard algorithms / Doutorado / Física / Doutor em Ciências

Made available in DSpace on 2008-05-13T13:16:56Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2001-05-17

Made available in DSpace on 2008-05-13T15:52:48Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1990-07-23 / Este trabalho procurará de início explicitar detalhadamente o comportamento do investidor avesso a incerteza quando atua isoladamente na economia. Dirigir-se-á, em seguida, no sentido de determinar o comportamento do preço de equilíbrio em uma economia onde os agentes econômicos possuem diferentes graus de aversão a incerteza, e como a variação desta globalmente ou individualmente altera aquele. Finalmente introduzir-se-á incerteza no modelo de Kyle (1985), estendendo o trabalho de Oliveira (1989), concernentemente aos agentes econômicos agindo racionalmente, à presente análise, onde será mostrado existir também, apenas um equilíbrio de Nash, que é o equilíbrio obtido sem negociação.

BARBOSA, Fernanda Aragão. Teoria de carteiras e value-at-risk: estudo de caso da CAPEF. 2006. 73f. Dissertação (mestrado profissional) - Programa de Pós-Graduação em Economia CAEN, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-CE, 2006. / Submitted by Mônica Correia Aquino (monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-08-06T19:36:56Z No. of bitstreams: 1 2006_dissert_fabarbosa.pdf: 1280732 bytes, checksum: aa1180638eb3fe159fa3480cad6d73d9 (MD5) / Approved for entry into archive by Mônica Correia Aquino(monicacorreiaaquino@gmail.com) on 2013-08-06T19:37:08Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2006_dissert_fabarbosa.pdf: 1280732 bytes, checksum: aa1180638eb3fe159fa3480cad6d73d9 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-08-06T19:37:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2006_dissert_fabarbosa.pdf: 1280732 bytes, checksum: aa1180638eb3fe159fa3480cad6d73d9 (MD5) Previous issue date: 2006 / This work uses the efficient border developed in the scope of the Modern Wallet Theory, objectifying to take care of the peculiarities of the practical sector and to promote a bigger approach with the current ones of finances. In this direction, the prominence is on account of the inclusion of the concept of value-at-risk - VaR as analysis instrument. The verification of the effectiveness of the model will be carried through in such a way of qualitative form, through the quarrel on the traditional efficient wallet and the modified efficient wallet, how much in the quantitative aspect, through the practical application of the model in the Box of Providence of the Employees of the northeast Bank of Brazil - CAPEF, Closed Entity of Complementary Providence sponsored by the northeast Bank, the Box of Medical Assistance of the Employees of the northeast Bank and by the proper CAPEF. Such practical application will allow to inside show the viability of the research of the area of investments of the Pension funds. / Este trabalho utiliza a fronteira eficiente desenvolvida no âmbito da Teoria Moderna de Carteiras, objetivando atender as peculiaridades do setor e promover uma maior aproximação com as práticas atuais de finanças. Neste sentido, o destaque fica por conta da inclusão do conceito de value-at-risk – VaR como instrumento de análise. A verificação da eficácia do modelo será realizada tanto de forma qualitativa, através da discussão sobre a carteira eficiente tradicional e a carteira eficiente modificada, quanto no aspecto quantitativo, através da aplicação prática do modelo na Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil - CAPEF, Entidade Fechada de Previdência Complementar patrocinada pelo Banco do Nordeste, pela Caixa de Assistência Médica dos Funcionários do Banco do Nordeste e pela própria CAPEF. Tal aplicação prática permitirá mostrar a viabilidade da pesquisa dentro da área de investimentos dos Fundos de Pensão

Orientador: Armando Zaupa Remacre / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Geociencias / Made available in DSpace on 2018-07-23T04:58:58Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Oliveira_MarceloLopesde_M.pdf: 6160611 bytes, checksum: e9d9844379fb5115adf40d0f02e7f6aa (MD5) Previous issue date: 1997 / Resumo: A análise dos diversos algoritmos de krigagem e simulação estocástica possibilitou o entendimento do potencial e das limitações das ferramentas geoestatísticas na modelagem de reservatórios. Esses algoritmos diferem em suas hipóteses básicas, faixa de aplicação, complexidade e eficiência computacional. Portanto, cada técnica tem seu uso a depender da fase de desenvolvimento do reservatório, dos objetivos do estudo, dos atributos que estão sendo modelados e, conseqüentemente, da quantidade e da qualidade dos dados disponíveis sobre o reservatório: dados sísmicos, geológicos e de produção. Assim, diante da diversidade de situações encontradas na modelagem estocástica de reservatórios, é imprescindível o entendimento das características das diferentes alternativas de simulação estocástica disponíveis, para que se possa escolher a metodologia mais adequada ao contexto que está sendo analisado. Nesta dissertação foram analisados os principais algoritmos de simulação estocástica e krigagem com o objetivo de facilitar a análise do tema incerteza. É importante ressaltar que as estimativas, simulações estocásticas e as conseqüentes avaliações de incerteza são dependentes do modelo adotado e de seus parâmetros. Em relação às krigagens, foram construídos intervalos de incerteza a partir de krigagens paramétricas, enfatizando as hipóteses adotadas. Verificou-se também a influência do aumento do número de dados condicionantes e da representatividade dos mesmos na melhor definição dos semivariogramas e na obtenção de estimativas mais representativas. Quanto a simulação estocástica, foram obtidas representações de incerteza como mapas de quantis, de probabilidade, de dispersão, etc. Foi implementado o algoritmo de simulação campo de probabilidade, sendo proposta uma alternativa específica para distribuição multivariada gaussiana. Enfim, a análise crítica de tópicos e problemas específicos sobre avaliação de incertezas evidenciam que muitos conceitos devem ser melhor entendidos, para possibilitar melhor utilização das ferramentas geoestatísticas e, conseqüentemente, melhor conhecimento de suas limitações. Dentre os diversos tópicos abordados, destacam-se: eqüiprobabilidade das realizações, flutuações ergódicas, número de realizações necessárias para cobrir adequadamente o espaço de incertezas, etc. Para alguns destes problemas, a geoestatística não tem uma solução específica / Abstract: The analysis of several algorithms of kriging and stochastic simulation allowed the understanding of potential and shortcomings of geostatistics tools for reservoir modeling. Those algorithms differ in range of application, underlying assumptions, complexity of usage and computer efficiency. However, each technique has its application, depending on the reservoir development levei, the purpose of the study, the modeled parameter, and consequently on the reservoir quality data: seismic, geologic and production data. Thus, depending on the diversity of the problems faced stochastic reservoir modeling, it is of utmost importance the understanding of the characteristics related to the different algorithms of stochastic simulation available, and the choosing of methodology better applied to the studied case. In this dissertation, the most used algorithms of stochastic simulation and kriging were analyzed within purpose of facilitating the analysis related to uncertainty. It is important to be aware that the estimations, stochastic simulations and uncertainty evaluations are dependents on the adopted model and its parameters. Concerning the kriging, confidence intervals ftom parametric kriging were built with emphasis on the adopted hypotheses. The influence of the increasing of number of the conditioning data and its representativity were also verified to achieve an adequate semivariogram and consistent estimation. Uncertainty representations such as maps of spread, quantile maps, probability maps were obtained. The algorithm of simulation p-field was implemented and a specific altemative for multigaussian distributions was proposed. At last, a critical analysis of specifics topics and problems related to uncertainty evaluation show that many concepts need to be better understood to enable better application of the geostatistics tools and, consequently, better knowledge of their shortcomings, such as realizations equiprobability , ergodic fluctuations, number of realizations necessary for to adequately cover the uncertainty space. For some problems, geostatistics does not have a specific solution / Mestrado / Geoengenharia de Reservatorios / Mestre em Geociências

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:42:12Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo7409_1.pdf: 1001051 bytes, checksum: ea0fe2bbf5fe4d911d6a15851b4bba04 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2004 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / A análise de confiabilidade é uma técnica de suporte a tomadas de decisão e controle que auxilia gestores na busca da garantia da execução satisfatória das funções dos ítens a respeito de um dado sistema, considerando suas limitações, o seu desgaste e os fatores que influenciam seu desempenho, sejam estes ítens equipamentos ou pessoas. É comum a aplicação de técnicas, tais como as de árvores de falhas e de eventos, na representação probabilística do funcionamento dos equipamentos integrantes do sistema, assim como métodos direcionados à análise de confiabilidade quando pessoas fazem parte do processo. Estas duas linhas são comumente chamadas de análise de confiabilidade de equipamentos e análise de confiabilidade humana, respectivamente. Um dos principais problemas de tais conjuntos de técnicas é que estas requerem adaptações que, em muitos casos, tornam a modelagem precária ou distante da realidade do sistema. Neste sentido, podese citar: suposições de independência entre variáveis que na verdade são relacionadas; partição simplória de eventos como favoráveis ou desfavoráveis e dificuldades para a inclusão de novos conhecimentos ou para sua quantificação nos modelos construídos. Neste trabalho, mostra-se que a modelagem, ou mesmo a abordagem, por redes Bayesianas de métodos direcionados às análises de confiabilidade de equipamentos e humana pode permitir uma maior flexibilidade e proporcionar uma maior fidelidade quanto aos mecanismos probabilísticos que regem as incertezas presentes nos sistemas, resultando em inferências mais precisas, além de uma maior compreensão diagramática do comportamento dinâmico do processo diante de eventos rotineiros ou anormais

Orientador: Jose Carlos da Rocha Miranda / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia / Made available in DSpace on 2018-07-23T23:19:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Farhi_Maryse_D.pdf: 10950944 bytes, checksum: 0efdb883357bbd1756b3f25dcf0fed09 (MD5) Previous issue date: 1998 / Resumo: Não informado / Abstract: Not informed. / Doutorado / Doutor em Economia

Submitted by Fabio Sobreira Campos da Costa (fabio.sobreira@ufpe.br) on 2016-04-05T14:25:09Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) DissertacaoAlfredo_rev_pos_defesa_2015-11-03 vDigital (1).pdf: 2027109 bytes, checksum: 01759177045949760cd95203c6ed1de9 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-04-05T14:25:09Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) DissertacaoAlfredo_rev_pos_defesa_2015-11-03 vDigital (1).pdf: 2027109 bytes, checksum: 01759177045949760cd95203c6ed1de9 (MD5) Previous issue date: 2015-08-31 / Projetos de desenvolvimento de software têm se tornado cada vez mais complexos, motivados, principalmente, pelo alto grau de inovação e tecnologia empregada. Associado a esses elementos, a incerteza, que é caracterizada pela deficiência de informações relacionadas a um evento, sua compreensão, seu conhecimento, sua consequência, ou sua probabilidade, quase sempre presente em projetos de desenvolvimento de software colabora para os altos indicadores de insucesso em tais projetos, pois as abordagens tradicionais em gerenciamento de projetos não consideram um ambiente instável e sujeito a diversas fontes de incerteza. Esse trabalho tem por objetivo a elaboração de uma proposta, voltada para organizações de desenvolvimento de software, avaliar sua competência em gerir a incerteza. A proposta de avaliação definida foi fundamentada através de um trabalho teórico em que é sugerido um processo para gerir a incerteza em projetos de software. A construção da proposta de avaliação utilizou a abordagem GQM (Goal/Question/Metric), a partir da qual foram apresentadas métricas para auxiliar organizações a avaliarem suas práticas em gerir a incerteza no seu processo de desenvolvimento. Através de um estudo de caso desenvolvido, a proposta de avaliação foi demonstrada e aplicada. / Software development projects have become increasingly complex, motivated mainly by the high degree of innovation and technology used. Associated with these elements, the uncertainty, which is characterized by deficiency of information associated to an event, their understanding, their knowledge, their consequence or likelihood, often present in software development projects contributes to the high failure indicators in such projects because traditional approaches in project management do not consider an environment that is unstable and exposed to several sources of uncertainty. This work aims to elaborate a proposal geared to software development organizations to evaluate their competence in managing uncertainty. The evaluation proposal as defined was based on a theoretical study in which a process is advanced to manage the uncertainty in software projects. The construction of the evaluation proposal used the approach GQM (Goal/Question/ Metric), from which were presented metrics to help organizations assess their practices in managing uncertainty in the development process. Through a case study that was developed, the evaluation proposal was demonstrated and applied.

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:39:54Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo562_1.pdf: 889415 bytes, checksum: 381252e266359bee536a9f1c35b2720f (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2010 / Universidade Federal de Alagoas / O modelo insumo-produto constitui-se num instrumento importante na avaliação dos efeitos diretos e indiretos de políticas econômicas. Com base em uma teoria geral da produção, ele descreve o fluxo circular de renda entre os diversos setores produtivos da economia. Tal modelo tem sido utilizado nos mais diversos estudos de economia aplicada: mensuração do consumo de energia, poluição ambiental, políticas regionais, etc. A obtenção da base de dados que serve à construção dos coeficientes técnicos é complexa, incorporando uma aleatoriedade na forma de erros nos coeficientes, com o consequente impacto nos resultados. Entretanto, tais coeficientes são geralmente tratados com precisão infinita. Diferentemente dos estudos realizados no Brasil, este trabalho explora a inserção da incerteza no modelo, considerando os coeficientes técnicos como variáveis aleatórias. Como aplicação, os multiplicadores de produção, valor adicionado, emprego e renda para a economia brasileira nos anos de 2000 e 2005 são apresentados de forma não usual, com seus respectivos intervalos de confiança