Univ., Diss.--Mainz, 2003. / Literaturverz. S. [165] - 170.

Zugl.: Köln, University, Diss., 2008.

Zugl.: Duisburg, Essen, Univ., Diss., 2009

Zugl.: Bremen, Universiẗat, Diss., 2009.

O presente trabalho tem como objetivo principal o desenvolvimento e apresentação de um modelo econômico-probabilístico para seleção e priorização de projetos. O modelo proposto utiliza 38 critérios, contempla interdependências entre projetos e permite quantificar os investimentos, benefícios e incertezas associadas, fornecendo uma análise abrangente dos retornos esperados para os projetos. O trabalho realizado envolveu cinco etapas principais: (i) identificar e selecionar os principais critérios de avaliação e seleção de projetos; (ii) identificar os principais métodos utilizados na seleção e priorização de projetos; (iii) integrar os critérios selecionados com um método de seleção e priorização de projetos em um modelo capaz de avaliar o retorno econômico e o impacto das incertezas envolvidas no resultado de cada projeto; (iv) aprimorar o modelo validado para que seja capaz de identificar interdependência entre os projetos do portfólio; e (v) testar e validar parcialmente o modelo ampliado através da aplicação na realidade de empresas. A principal contribuição desta tese é a proposição de um modelo que combina métodos econômicos e probabilísticos, seguindo procedimentos relativamente simples, mas capazes de considerar incertezas e interdependências entre projetos. O modelo proposto avalia aspectos qualitativos e quantitativos e utiliza simulação de Monte Carlo e Programação Matemática. Do ponto de vista prático, a importância desta tese reside no fato de métodos econômicos serem considerados mais amigáveis aos tomadores de decisão, uma vez que o seu procedimento é transparente e o resultado financeiro é claro para todos os envolvidos. Paralelamente, o procedimento probabilístico permite qualificar a informação disponibilizada aos tomadores de decisão uma vez que é possível entender a extensão da incerteza associada aos critérios utilizados na tomada de decisão. / This study's main objective is to develop and present an economic-probabilistic model for projects selection and prioritization. The proposed model uses 38 criteria, contemplates the interdependencies among projects and allows the quantification of benefits, investments and associated uncertainties, providing a comprehensive analysis of expected returns for the projects. The work was conducted comprising five main stages: (i) identify and select the main criteria for projects selection and evaluation; (ii) identify the main methods used in projects selection and prioritization; (iii) integrating the selected criteria to a project selection and prioritization method in a model capable of evaluating the economic returns and the impact of the uncertainties involved in the outcome of each project; (iv) improve the model to be able to identify interdependencies among projects in the portfolio, and (v) test and partially validate the extended model by application to the reality of companies. The main contribution of this thesis is the proposition of a model that combines economic and probabilistic methods, following relatively simple procedures, but able to account for interdependencies and uncertainty among projects. The proposed model evaluates qualitative and quantitative aspects and uses Monte Carlo simulation and Linear Programming. From a practical standpoint, the importance of this thesis lies in the fact that economic methods are considered more friendly to decision makers, since its procedure is transparent and the bottom line is clear to all involved. Moreover, the probabilistic procedure allows to qualify the information available to decision makers since it is possible to understand the extent of uncertainty associated with the criteria used in decision making.

Submitted by João Tóvolli (joaotovolli@hotmail.com) on 2016-02-27T17:09:13Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao v11.docx: 1267937 bytes, checksum: c9a1fd7a1e77c02a843a4100d19fb25d (MD5) / Rejected by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br), reason: João, boa tarde De acordo com as normas da ABNT para que possamos aceitar seu trabalho, será necessário realizar alguns ajustes. Segue abaixo: - O arquivo deve estar em pdf - Na capa, retirar EESP que consta ao lado do nome da escola. - Na capa e contra capa deve estar SÃO PAULO 2016 (consta 2015) - Centralizar o título Resumo e Abstract - As numerações das páginas devem estar ao lado direito. Após alterações, submeter novamente o arquivo. Att on 2016-02-29T17:56:31Z (GMT) / Submitted by João Tóvolli (joaotovolli@hotmail.com) on 2016-02-29T18:16:54Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao v12.pdf: 1025424 bytes, checksum: a080e366f58b59e6715da1ca07fe146b (MD5) / Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2016-02-29T19:59:26Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao v12.pdf: 1025424 bytes, checksum: a080e366f58b59e6715da1ca07fe146b (MD5) / Made available in DSpace on 2016-03-01T12:16:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao v12.pdf: 1025424 bytes, checksum: a080e366f58b59e6715da1ca07fe146b (MD5) Previous issue date: 2016-02-02 / This thesis proposes a trading framework to analyze the performance of Stop-Loss strategy in terms of value added. Based on the paper of Kaminsky e Lo (2014), the rule consists in switching from a high volatile asset to a risk free asset by a binary Stop-Loss rule. We found out an outstanding result, reducing volatility and an increasing coefficient return/volatility. / Nesta dissertação é proposta uma estrutura de trading para analisar o desempenho da estratégia de Stop-Loss em termos de ganho de valor. Fundamentada no paper de Kaminsky e Lo (2014), a regra consiste em alternar de um ativo de alta volatilidade para um ativo livre de risco baseado em uma regra binária de Stop-Loss. Foram encontrados resultados nominais positivos, redução de volatilidade e consequente aumento do coeficiente retorno/volatilidade.

This dissertation studies the pricing of Outside barrier call options, when their activation starts at a hitting time. The pricing of Outside barrier options when their activation starts at time zero, and the pricing of standard barrier options when their activation starts at a hitting time of a pre speci ed barrier level, have been studied previously (see [21], [24]). The new work that this dissertation will do is to price Outside barrier call options, where they will be activated when the triggering asset crosses or hits a pre speci ed barrier level, and also the pricing of Outside barrier call options where they will be activated when the triggering asset crosses or hits a sequence of two pre specifed barrier levels. Closed form solutions are derived using Girsanov's theorem and the re ection principle. Existing results are derived from the new results, and properties of the new results are illustrated numerically and discussed. / Mathematical Sciences / M. Sc. (Applied Mathematics)

Submitted by Octaviano Rojas Luiz null (orojasluiz@yahoo.com.br) on 2016-12-30T17:58:35Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Defesa Octaviano - Versão Final.pdf: 2283965 bytes, checksum: be59a53e18c4c4a8210c9db23e1de808 (MD5) / Approved for entry into archive by LUIZA DE MENEZES ROMANETTO (luizamenezes@reitoria.unesp.br) on 2017-01-03T16:42:54Z (GMT) No. of bitstreams: 1 luiz_or_me_bauru.pdf: 2283965 bytes, checksum: be59a53e18c4c4a8210c9db23e1de808 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-01-03T16:42:54Z (GMT). No. of bitstreams: 1 luiz_or_me_bauru.pdf: 2283965 bytes, checksum: be59a53e18c4c4a8210c9db23e1de808 (MD5) Previous issue date: 2016-11-29 / Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) / A Gestão de Projetos por Corrente Crítica (Critical Chain Project Management – CCPM), uma abordagem fundamentada na Teoria das Restrições, tem apresentado alguns resultados efetivos na condução tanto de empreendimentos únicos quanto de vários simultaneamente. Apesar disso, a literatura pouco estudou esta abordagem para o desenvolvimento de produtos e na gestão de seu portfólio, áreas em que a Gestão de Projetos desempenha papel importante, e, especificamente, seus impactos no desempenho. Assim, o objetivo geral desta pesquisa é analisar a relação entre a aderência a preceitos e práticas da CCPM e o desempenho do portfólio de produtos em empresas. Para cumprir com estes objetivos, foi desenvolvida uma pesquisa survey, com uma amostra de 79 empresas. Os resultados indicam que empresas praticantes de conceitos e ferramentas sugeridos pela CCPM apresentam melhores resultados, estatisticamente significativos, para os três fatores de desempenho em Gestão de Portfólio de Produtos adotados por esta pesquisa. Este estudo ainda aprofunda o conhecimento em CCPM e portfólio de produtos, ao estudar, por meio de testes não-paramétricos, a influência de algumas variáveis, como o nível de turbulência do ambiente organizacional, nos constructos desta pesquisa. Verificou-se que não houve diferença significativa entre os fatores pesquisados e o nível de turbulência do ambiente. Além disso, as empresas que afirmaram adotar o guia PMBOK® utilizaram mais as práticas de CCPM. / The Critical Chain Project Management (CCPM), an approach based on the Theory of Constraints, has shown effective results in driving both single projects and concurrent multiple projects. Despite this, the literature has little studied this approach to product development and portfolio management, areas in which Project Management plays an important role, and specifically its impact on performance. Thus, the overall objective of this research is to analyze the relationship between adherence to rules and practices of CCPM and portfolio performance of the company's products. In order to meet these objectives, a survey research through a questionnaire was developed, conducted with 79 companies. The results show that companies adopting concepts and tools suggested by CCPM have better results, statistically significant, for the three performance factors in Product Portfolio Management adopted by this research. This research further deepens the CCPM and product portfolio knowledge, studying, by non-parametric tests, the influence of some variables, such as the level of turbulence in the organizational environment, in the research constructs. It was verified that there was no significant difference between the studied factors and the level of environmental turbulence. In addition, companies that have adopted the PMBOK® guide have used CCPM practices more.

Submitted by Marco Antonio Paula Pinheiro null (marcoppinheiro@gmail.com) on 2017-08-20T19:41:38Z No. of bitstreams: 1 DIS_MES_MARCO.pdf: 2722547 bytes, checksum: ae4fdc9bcfee0d0cd239a8018faaedec (MD5) / Rejected by Luiz Galeffi (luizgaleffi@gmail.com), reason: Solicitamos que realize uma nova submissão seguindo as orientações abaixo: O título presente na folha de aprovação está diferente do título que consta na capa do trabalho. Por favor, corrija as informações e realize uma nova submissão Agradecemos a compreensão. on 2017-08-24T12:29:35Z (GMT) / Submitted by Marco Antonio Paula Pinheiro null (marcoppinheiro@gmail.com) on 2017-08-28T20:45:22Z No. of bitstreams: 1 DIS_MES_MARCO.pdf: 2722547 bytes, checksum: ae4fdc9bcfee0d0cd239a8018faaedec (MD5) / Approved for entry into archive by LUIZA DE MENEZES ROMANETTO (luizamenezes@reitoria.unesp.br) on 2017-08-29T12:51:09Z (GMT) No. of bitstreams: 1 pinheiro_map_me_bauru.pdf: 2722547 bytes, checksum: ae4fdc9bcfee0d0cd239a8018faaedec (MD5) / Made available in DSpace on 2017-08-29T12:51:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 pinheiro_map_me_bauru.pdf: 2722547 bytes, checksum: ae4fdc9bcfee0d0cd239a8018faaedec (MD5) Previous issue date: 2017-08-03 / Apesar de muitos estudos abordarem gestão de portfólio de produtos e ecodesign, são poucos o que tratam desses temas de maneira integrada. Além disso, algumas pesquisas recentes têm sinalizado a importância de se iniciarem investigações que integrem essas áreas. Diante disso, esta pesquisa teve como objetivo propor framework que integra práticas do ecodesign na gestão de portfólio de produtos, seguido pela avaliação deste framework em empresas brasileiras que desenvolvem produtos baseados na biodiversidade. A pesquisa foi composta por duas fases complementares: a primeira constituiu-se de um estudo teórico que visou levantar os principais trabalhos pertinentes aos temas gestão de portfólio de produtos e ecodesign, o qual serviu como base para a elaboração de framework teórico de integração do ecodesign à gestão de portfólio de produtos. Na segunda fase foram realizados workshops de avaliação do framework com times de desenvolvimento de produtos de duas empresas de biodiversidade e que possuem diferentes níveis de maturidade em termos de implementação de questões ambientais no processo de desenvolvimento de produtos. Considerando os resultados da pesquisa, foi possível identificar e analisar dimensões e agrupamentos de atividades que podem compor a integração do ecodesign à gestão de portfólio de produtos, compreendendo as práticas de ecodesign que podem ser aplicadas neste contexto e, ainda, avaliar a aplicabilidade do framework proposto, do ponto de vista de duas empresas de biodiversidade em estágios distintos do desenvolvimento de produtos verdes. Os agrupamentos de atividades que mais se destacaram na literatura e se mostraram relevantes no ambiente corporativo foram a aplicação de checklist de avaliação, pontuação e ranqueamento dos projetos, a integração com stakeholders e, também, a preocupação de se inserir portfólio de produtos verdes no planejamento estratégico das firmas. Conclui-se que para as firmas em estágios menos maduros de gestão ambiental possam obter melhor desempenho no desenvolvimento de produtos verdes, estas devem adotar formalmente a gestão de portfólio de produtos alinhada às dimensões gerenciais e agrupamentos de atividades, adotando métodos e ferramentas de ecodesign de simples aplicação, além de atividades relacionadas à estratégia e estrutura organizacional, presentes no framework aqui proposto. / Although many studies address the product portfolio management and ecodesign, few are dealing with issues in an integrated way. In addition, some recent research has shown the importance of initiating investigations that integrate these areas. The goal of this research was to propose a framework that integrates ecodesign practices in portfolio management, followed by evaluation of the framework in Brazilian companies that develop products based on biodiversity. The research was composed of two complementary phases: a first one consisted of a theoretical study that aimed to collect the main relevant works of product portfolio management and ecodesign, which serves as basis for the elaboration of the theoretical framework of ecodesign integration on product portfolio management. In the second phase, it was conducted framework evaluation workshops with product development teams of two biodiversity companies in different levels of maturity in terms of implementing environmental issues in the product development process. Regarding the results of this research, it was possible to identify and analyze dimensions and clusters of activities that can compose the integration of ecodesign on the product portfolio management, including practices that can be applied and also an evaluation of the applicability of the proposed framework, from the point of view of two biodiversity companies at different stages in sustainable development. The clusters of activities highlighted in the literature and that have shown relevant in a corporate environment are the application of evaluation checklist, project punctuation and ranking, integration with stakeholders and also a concern to insert a green portfolio products in the strategic planning of firms. It is concluded that for firms in less mature stages of environmental management to obtain better performance in green development products, they must formally adopt product portfolio management aligned with managerial dimensions and groupings of activities, adopting simple ecodesign methods and tools application, in addition to activities related to the strategy and organizational structure, present in the proposed framework.

O presente trabalho tem como objetivo principal o desenvolvimento e apresentação de um modelo econômico-probabilístico para seleção e priorização de projetos. O modelo proposto utiliza 38 critérios, contempla interdependências entre projetos e permite quantificar os investimentos, benefícios e incertezas associadas, fornecendo uma análise abrangente dos retornos esperados para os projetos. O trabalho realizado envolveu cinco etapas principais: (i) identificar e selecionar os principais critérios de avaliação e seleção de projetos; (ii) identificar os principais métodos utilizados na seleção e priorização de projetos; (iii) integrar os critérios selecionados com um método de seleção e priorização de projetos em um modelo capaz de avaliar o retorno econômico e o impacto das incertezas envolvidas no resultado de cada projeto; (iv) aprimorar o modelo validado para que seja capaz de identificar interdependência entre os projetos do portfólio; e (v) testar e validar parcialmente o modelo ampliado através da aplicação na realidade de empresas. A principal contribuição desta tese é a proposição de um modelo que combina métodos econômicos e probabilísticos, seguindo procedimentos relativamente simples, mas capazes de considerar incertezas e interdependências entre projetos. O modelo proposto avalia aspectos qualitativos e quantitativos e utiliza simulação de Monte Carlo e Programação Matemática. Do ponto de vista prático, a importância desta tese reside no fato de métodos econômicos serem considerados mais amigáveis aos tomadores de decisão, uma vez que o seu procedimento é transparente e o resultado financeiro é claro para todos os envolvidos. Paralelamente, o procedimento probabilístico permite qualificar a informação disponibilizada aos tomadores de decisão uma vez que é possível entender a extensão da incerteza associada aos critérios utilizados na tomada de decisão. / This study's main objective is to develop and present an economic-probabilistic model for projects selection and prioritization. The proposed model uses 38 criteria, contemplates the interdependencies among projects and allows the quantification of benefits, investments and associated uncertainties, providing a comprehensive analysis of expected returns for the projects. The work was conducted comprising five main stages: (i) identify and select the main criteria for projects selection and evaluation; (ii) identify the main methods used in projects selection and prioritization; (iii) integrating the selected criteria to a project selection and prioritization method in a model capable of evaluating the economic returns and the impact of the uncertainties involved in the outcome of each project; (iv) improve the model to be able to identify interdependencies among projects in the portfolio, and (v) test and partially validate the extended model by application to the reality of companies. The main contribution of this thesis is the proposition of a model that combines economic and probabilistic methods, following relatively simple procedures, but able to account for interdependencies and uncertainty among projects. The proposed model evaluates qualitative and quantitative aspects and uses Monte Carlo simulation and Linear Programming. From a practical standpoint, the importance of this thesis lies in the fact that economic methods are considered more friendly to decision makers, since its procedure is transparent and the bottom line is clear to all involved. Moreover, the probabilistic procedure allows to qualify the information available to decision makers since it is possible to understand the extent of uncertainty associated with the criteria used in decision making.