Global ETD Search

1	Finansinių aktyvų kainų stochastinio sklaidos parametro modelių tyrimas / Analysis of stovhastic volatility models in financial markets Valaitytė, Akvilina 08 June 2004 (has links) This paper studies stochastic volatility models under the price of EUR/USD exchange rate options traded in Lithuania. Three models were considered: Hull-White, Heston and logarithmical Ornstein-Uhlenbeck stochastic volatility model.The model performance is assessed by two criteria. First, in the sample fit of each model by comparing the implied volatility pattern generated either from the market price or from stochastic volatility models prices.Second, out of sample forecast performance is tested by comparing the one-day ahead forecasting accuracy of the Black-Scholes&German-Kohlhagen model with these of the stochastic volatility models. Mathematics Pasirinkimo sandorių įkainojimas Stochastinio sklaidos parametro modelis Numanomasis sklaidos parametras
2	Stochastinių sistemų funkcionavimo aproksimavimas Markovo modeliais / Approximation of stochastic systems’ dynamics by Markovian models Mickevičius, Giedrius 16 August 2007 (has links) Dažnai realių stochastinių sistemų dinamikos negalime aprašyti Markovo procesu, nes operacijų trukmės paprastai nėra pasiskirstę pagal eksponentinį dėsnį. Darbe buvo išnagrinėtas tokių atsitiktinių dydžių aproksimavimas dviejų eksponentinių atsitiktinių dydžių mišiniu. Paprasčiausioms sistemoms kartais galima gauti analizines formules sistemos būsenų stacionarioms tikimybėms suskaičiuoti, tačiau daugeliui sistemų to padaryti negalima. Būtent tokių sistemų tyrimui, panaudojus aproksimavimo algoritmus, buvo sukurta programinė įranga, kuri leidžia modeliuoti daugelį stochastinių sistemų. Magistro darbo užduotis: Sukurti stochastinių sistemų modelių aproksimavimo Markovo modeliais algoritmus ir programinę įrangą. Buvo iškelti tokie tikslai: Ištirti pasiskirstymo funkcijų aproksimavimo eksponentinių skirstinių mišiniu galimybes; Sukurti universalią programinę priemonę, kuri pagal pateiktą sistemos aprašymą, skaičiuotų jos stacionariąsias tikimybes bei funkcionavimo charakteristikas; Sukurtos programinės priemonės pagalba, sudaryti ir ištirti aptarnavimo sistemų ir vertybinių popierių įkainojimo modelius. Sukurta programinė įranga pasižymi universalumu ir paprastumu vartotojui. Sistemos funkcionavimą galima aprašyti turint minimalias C++ Builder programavimo kalbos žinias. Magistro darbe sukurta programinė įranga buvo pritaikyta aptarnavimo sistemoms modeliuoti, akcijų kainų dinamikai aprašyti bei opcionams įkainoti. / Application of numerical methods with approximation allows to extend a class of systems represented by Markovian processes under investigation compared with analytical methods. So a goal was stated to create algorithms for modeling stochastic systems approximating them by Markovian models. To reach this goal the following tasks were solved: Analyze possibilities to approximate stochastic systems’ models by Markovian models; Create a multipurpose software that would calculate stationary probabilities for given system described in an event-based language; Apply created software for models of service systems and stock valuation. Created software is universal and easy-to-use for anyone that has at least basic knowledge in C++ language. This software was applied for modeling of service systems, for description of share price variability as Markovian process and for option pricing. Mathematics Aproksimavimas eksponentinėmis fazėmis Aptarnavimo sistemų modeliavimas Aktyvų dinamika Opcionų įkainojimas Approximation with exponential phases Modeling queueing systems Modeling stock dinamics Option pricing
3	Medžiagų ir produkcijos apskaita ir auditas / Accounting and Audit of Materials and Production Strazdienė, Daiva 26 May 2005 (has links) Research object: stocks. Research subject: accounting and audit. Research aim: to investigate the main problems of stocks accounting and audit and to give suggestions that can help to improve stocks accounting and audit. Objectives: 1)To analyze the peculiarities of stocks and production accounting and audit; 2)To carry out an empirical research of stocks and production accounting and audit; 3)To define and analyze the main problems of stocks and production accounting and audit; 4)To formulate conclusions and suggestions in order to develop the field of stocks accounting and audit; Research methods: logical analysis, synthesis, comparison, questionnaire survey and description. In the process of investigation there were analyzed theory and practice of stocks accounting and audit, investigated the main problems of stocks accounting and audit and also given suggestions that can help to solve investigated problems. Economics Grynoji galimo realizavimo vertė Inventorizacija Specific identification LIFO FIFO Inventory LIFO metodas Produkcija Tikroji vertė weighted average Savikaina Production enterprise FIFO metodas Fair value Periodiškai apskaitomų atsargų būdas Production Cost price Medžiagos Auditas Audit Įkainojimas Net realizable value Perpetual inventory system Stocks Gamybinė įmonė Konkrečių kainų metodas Periodic inventory system Evaluation Vidutinių kainų metodas Nuolat apskaitomų atsargų būdas

1

Page generated in 0.0227 seconds