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平均式保本票券之設計與分析

周培如 Unknown Date (has links)
隨著結構型商品市場日漸成熟、競爭增加，面對投資人多樣化的報酬需求，發行商必須迎合不同投資人、設計出不同報酬型態的商品，以吸引其來投資所發行的結構型商品，並從中獲取合理利潤。 作為一個發行機構，除了銷售外，更應著重於商品的分析、訂價及避險。因此，本篇論文選定兩個有平均式條款的股權連結型保本商品：「雙元高益債券」與「大展鴻圖保本型商品」為例來作分析。首先詳細介紹商品特性，這兩者皆是看多的保本商品，為買權加上債券的組合，而由於這兩個商品內含選擇權的設計，前者是回顧最高指數的平均，後者是多資產中後段報酬的平均，皆無法推導出公式解，所以使用蒙地卡羅模擬來加以評價及作後續分析，並討論其可能避險方法，最後在結論部分針對兩個商品之設計提出建議。
蒙地卡羅模擬法
準蒙地卡羅模擬法
平均式選擇權
結構型商品
保本型票券

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