Global ETD Search

1	信用投資組合觀點模型應用 / An empirical analysis of the credit portfolio view model for economic capital 黃憶倫, Huang, Yi-Lun Unknown Date (has links) 為了研究總體因子與產業違約率之間的關聯性, 本文以信用投資組合觀點模型(CPV) 做為開端, 建立在具評等基礎下的違約損失模型, 並以投機等級違約率估計出移轉係數矩陣, 進而模擬各產業條件移轉矩陣, 藉以反應在各種不同總體情境下, 產業內各評等的移轉機率及違約機率。此外, 本文亦建立不分評等的簡化違約損失模型, 並將兩模型做一比較。最後, 我們以台灣537 家上市櫃公司做為投資組合樣本, 分別模擬出兩模型的條件違約損失分配。進一步計算風險指標,以此做為未來規劃資本計提的基礎。最後結果顯示, 投資組合違約情況確實受總體因子影響, 且發現若投資組合中評等越差公司之曝險越小, 將有助於降低組合資產風險。信用投資組合觀點模型信用評等移轉矩陣移轉係數總體因子違約相關模型 credit migration matrix CreditPortfolioView shift coefficients
2	我國銀行體系信用風險的總體壓力測試 / The Macro Stress Test for Credit Risks in Taiwan's Banking System 彭建超, Peng, Chien-Chao Unknown Date (has links) 對金融機構而言, 壓力測試是辨識及評估金融機構發生極端事件或最糟情境下可能損失來源的風險管理方法。國際清算銀行全球金融體系委員會 (BIS Committeeon the Global Financial System) 則將壓力測試定義為「金融機構衡量潛在但可能 (plausible) 發生異常 (exceptional) 損失的模型」。而對監理機關來說, 壓力測試也是總體審慎分析 (macro-prudential analysis) 的一環。總體審慎分析係利用金融體系提供的定量資訊 (quantitative information)、及制度面與管理面提供的定性資訊 (qualitative information)。它包括金融市場的監控及總體面與金融面的鏈結分析。其亦為廣義的總體經濟脆弱性評估架構的一部分。本文針對我國銀行授信資產部位, 嘗試為監理單位提供一套可實行的壓力測試方法。結合信用風險模型 CreditPortfolioView(CPV) 以及Basel II 中信用風險資本計提的內部評等法(Internal Rating-Based Approach; IRB), 投入適當的總體經濟因子, 並透過總體因子的調整構成壓力情境 (stress scenario), 在體系內銀行皆依法計提資本和提列備抵呆帳的前提下, 檢視銀行法定資本 (regulatory capital) 的變化, 以及透過資本適足性檢視各銀行的承受能力。在參考 1997 亞洲金融風暴以及2000 年末.com 泡沫時我國經濟情況所建立的假設性壓力情境下, 我國銀行僅有兩間達須被主管機關糾正或接管的範圍。壓力測試總體審慎分析內部評等法信用投資組合觀點模型 stress test macro-prudential analysis Internal Rating-Based Approach IRB CreditPortfolioView CPV

Search results

信用投資組合觀點模型應用 / An empirical analysis of the credit portfolio view model for economic capital

我國銀行體系信用風險的總體壓力測試 / The Macro Stress Test for Credit Risks in Taiwan's Banking System