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共積計量方法之比較研究 --- 臺灣總體經濟數列之實證分析 / The comparative study of cointegration theory ---the empirical analysis in the macroeconomic series of Taiwan.

王美鈺, Mei-Yu Wang Unknown Date (has links)
總體經濟或財務理論之所以發生爭端,主要癥結不在理論之優劣,而是 實 (Empirical Issues)。為解決此種爭議,惟一方法,是藉助於實證的 支持 前為止,總體或財務理論的模型,大部分屬於隨機動態模型;因此 ,傳統計量方法,不足適用。為處理縱斷面資料,Box & $ Jenkins (1976)提出時間數列模型,以適用動態計量理論。但傳統的 Box & Jenkins動態模於單變數分析;並且,是在數列□定的假設下,作模型之 認定、估計、檢此,遭遇許多批評 (註一)。事實上,大部分的時間數列 變數,皆具有非□者在面臨非□定模型時,應先對各別變數作單根檢定 (Unit Roots 單根時,應該對各別變數直接取差分,使非□定模型變 成□定模型。可是非□定經濟變數間,經常具有某種程度的關聯,此種關 聯,即所謂的「共egration) 關係。共積關係之所以產生,明白的說:可 能是各別變數的非生,主要是因為數列中含有隨機趨勢 (Stochastic Trend) 項。一旦數列同的走勢,使得各變數間,在長期下,有一定的均 衡關係。例如,所得消下,所得 (Y) 和 消費 (C) 的關係式為C = c Y (1.1)和 Y 本身為非□定數列,其將隨時間經過而呈 趨勢成長。一旦此兩個變數同走勢,長期下,所得與消費間將有一定的均 衡關係,即 (1.1) 式。而基(1.1) 式中,非□定 I(1) 之 C 和 Y 數列 ,經線性組合後為 I(0) 數列稱 C和 Y_t 變數具有共積關係。,共積計 量理論的發展,首先由 Engle & Granger (1987) 所提出的兩階檢定( Two Step Cointegration Regression Test) 為發端。主要的檢定方積迴 歸的殘差項是否為□定的隨機過程。另外,Stock & Watson (1988)(1988,1990,1991) 分別自數列非□定角度和充分訊息概念,去驗 證多變數具有 (N-r) 個共同隨機趨勢,或存在 r 個共積向量。鑒於共積 計量理論進分配的性質,而且各種方法的探討架構亦不相同。所以,很難 在方法和統的比較分析。綜觀國外有關共積的研究,很少有比較不同的檢 定和估計梁志民 (1990)、蔡麗茹 (1992) 雖然也有提及,但仍屬部分。 故本文擬論,依共積體系之表現式、估計方法和檢定步驟,作更深入的比 較探討。臺灣總體經濟數列作實證研究,以探討其間可能存在的共積關係 。

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