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共積計量方法之比較研究 --- 臺灣總體經濟數列之實證分析 / The comparative study of cointegration theory ---the empirical analysis in the macroeconomic series of Taiwan.

王美鈺, Mei-Yu Wang Unknown Date (has links)
總體經濟或財務理論之所以發生爭端,主要癥結不在理論之優劣,而是 實 (Empirical Issues)。為解決此種爭議,惟一方法,是藉助於實證的 支持 前為止,總體或財務理論的模型,大部分屬於隨機動態模型;因此 ,傳統計量方法,不足適用。為處理縱斷面資料,Box & $ Jenkins (1976)提出時間數列模型,以適用動態計量理論。但傳統的 Box & Jenkins動態模於單變數分析;並且,是在數列□定的假設下,作模型之 認定、估計、檢此,遭遇許多批評 (註一)。事實上,大部分的時間數列 變數,皆具有非□者在面臨非□定模型時,應先對各別變數作單根檢定 (Unit Roots 單根時,應該對各別變數直接取差分,使非□定模型變 成□定模型。可是非□定經濟變數間,經常具有某種程度的關聯,此種關 聯,即所謂的「共egration) 關係。共積關係之所以產生,明白的說:可 能是各別變數的非生,主要是因為數列中含有隨機趨勢 (Stochastic Trend) 項。一旦數列同的走勢,使得各變數間,在長期下,有一定的均 衡關係。例如,所得消下,所得 (Y) 和 消費 (C) 的關係式為C = c Y (1.1)和 Y 本身為非□定數列,其將隨時間經過而呈 趨勢成長。一旦此兩個變數同走勢,長期下,所得與消費間將有一定的均 衡關係,即 (1.1) 式。而基(1.1) 式中,非□定 I(1) 之 C 和 Y 數列 ,經線性組合後為 I(0) 數列稱 C和 Y_t 變數具有共積關係。,共積計 量理論的發展,首先由 Engle & Granger (1987) 所提出的兩階檢定( Two Step Cointegration Regression Test) 為發端。主要的檢定方積迴 歸的殘差項是否為□定的隨機過程。另外,Stock & Watson (1988)(1988,1990,1991) 分別自數列非□定角度和充分訊息概念,去驗 證多變數具有 (N-r) 個共同隨機趨勢,或存在 r 個共積向量。鑒於共積 計量理論進分配的性質,而且各種方法的探討架構亦不相同。所以,很難 在方法和統的比較分析。綜觀國外有關共積的研究,很少有比較不同的檢 定和估計梁志民 (1990)、蔡麗茹 (1992) 雖然也有提及,但仍屬部分。 故本文擬論,依共積體系之表現式、估計方法和檢定步驟,作更深入的比 較探討。臺灣總體經濟數列作實證研究,以探討其間可能存在的共積關係 。
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Conception, construction et évaluation d'un indice sous-jacente pour l'économie vietnamienne / Concept, structure and evaluation of core inflation index for the Vietnam economy

Pham, Thi Thanh Xuan 14 April 2015 (has links)
Cette thèse est pour le but final d’estimer avec succès un indice d’inflation sous-jacente donnant les meilleures prévisions de l’inflation au Vietnam. D’un point de vue méthodologie, cette thèse s’appuie sur les démarches qualitatives afin de mesurer un indice d’inflation sous-jacente pour l’économie vietnamienne. Les différentes méthodes pour mesurer l’inflation sous-jacente ont été utilisées. La structure de cette thèse est établie en accord étroitement avec nos objectifs de recherche. L’introduction générale présente un aperçu général du sujet de recherche. Le chapitre 1 est à l’appui sur l’explication de la nature de l’inflation sous-jacente. Les chapitres 2 et 3 portent sur les mesures de l’inflation sous-jacente et les applications dans le cas du Vietnam. Les mesures statistiques – qui sont familière dans les banques centrales à travers le monde – sont reportées dans le chapitre 2. Le chapitre 3 présente les modèles économétriques qui aident à estimer l’inflation sous-jacente (le modèle SVAR de Quad-Vahey, le modèle à tendances communes et le modèle à composantes inobservables). Chaque mesure est également étudiée et reportée dans le processus suivant : d’abord, la notion d’inflation sous-jacente ; puis, la littérature de base de cette notion d’inflation sous-jacente ; ensuite, les techniques d’estimation de l’inflation sous-jacente et enfin, l’application de cette mesure dans le cas du Vietnam. Les indices d’inflation sous-jacente obtenus aux chapitres 2 et 3 sont examinés, analysés et comparés les uns aux autres. Les tests sont reportés dans le chapitre 4. La conclusion générale résume les résultats finaux de ce travail de recherche.Le résultat officiel de ce travail est un ensemble de dix indices d’inflation sous-jacente qui satisfont à toutes les propriétés attendues et qui semblent optimaux pour la prévision d’inflation. Un autre résultat qui va au-delà de nos attentes, est que parmi ces dix indices, l’un d’entre eux possède un double fonction, à savoir un indice prédictif de l’inflation et un indice de référence de l’inflation. Cet indice possède un pouvoir prédictif élevé et semble pouvoir être largement accepté par le grand publie comme leur indice de référence. Un autre apport supplémentaire de cette thèse est les remarques concernant la technique d’estimation de l’inflation sous-jacente appropriée dans le cas du Vietnam. / This thesis focuses on concepts, structures and evaluation of core inflation index for the Vietnam economy. The final purpose of the research is to estimate the core inflation index which enable to provide the best prediction of the Vietnam inflation. From the point of view of methodology, the thesis highlights on the qualitative approaches in order to measure the core inflation index for the Vietnam economy. The different methods have been used as follows: First, the pure statistical measurements such as trimmed mean, exclusion, median, weighted median and reduced - weighted average... and a more sophisticated method, i.e. the dynamic factor model. This model helps to capture the dynamic of an underlying factor which generates the tendency of inflation. Secondly, the three econometric models include SVAR model developed by Quah-Vahey, common trend model and unobservable components model. These models facilitate to better integrate the macroeconomic theory into measurement of core inflation. The later model is selected to overcome the disadvantages of the former one.The structure of the thesis is established in accordance with our research objectives. The introduction presents a brief overview of the research subject. The first chapter discusses the core inflation nature. The chapters 2 and 3 analyze the core inflation measurements and their applications in the case of Vietnam. The statistic measures that are more familiar with central banks in the world are presented in the chapter 2. The third one presents in details the three econometric models. Each measure is studied and presented in the following process: (i) the notion of core inflation, (ii) its theorical background (iii) the estimation techniques and (iv) the application of these measures into the Vietnam data.The obtained core inflation indexes are examined, analyzed and compared to each other. Its results are reported in the chapter 4. The general conclusion sums up the final results of this research. The official result of the study is a set of ten core inflation indexes which responds all the expected properties and seem optimal for the inflation forecasts. Another result that goes beyond our expectation is that one of these ten indexes has a dual function i.e. a good predictor of inflation and a public index of inflation. A supplementary contribution of this thesis is a list of important remarks concerning the estimation technique of core inflation that is applicable in the case of Vietnam.

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