Cette thèse étudie les cycles économiques provinciaux chinois durant la période 1989-2009. Dans un premier temps, Nous utilisons une variété de techniques afin d'examiner la nature et le degré de comouvement entre les cycles de croissance provinciaux chinois. Nous détectons différentes propriétés des cycles de croissance provinciaux. En utilisant une méthodologie de classification basée sur un modèle, nous constatons que les provinces peuvent être classées parmi cinq classes en fonction des mesures standards des caractéristiques cycliques. Bien que la majorité des provinces a connu la récession qui a eu lieu autour de la crise asiatique, la nation dans son ensemble a connu une phase d'expansion. En outre, toutes les provinces, ont connu la récession liée à la crise financière internationale qui a eu lieu en 2007/2008 à l'exception du Jiangsu et Tianjin. Toutes les provinces côtières, sauf Hainan, sont significativement synchronisées avec le cycle national. En outre, nous constatons que les quatre principales récessions nationales sont bien diffusées dans tout le pays. Ensuite, nous analysons la co-cyclicité entre les provinces dans chacune des six régions définies par Groenewold et al. (2008). Nous nous basons sur la décomposition tendance-cycle en utilisant le modèle à composantes inobservables univarié et multivarié. Nous trouvons que La majorité des cycles provinciaux reflètent des chocs de la demande plutôt que des chocs de l'offre. En examinant si des cycles communs existent au sein de chaque région, nous pouvons formuler des conclusions sur la pertinence de la définition de ces régions. / This thesis deals with the Chinese provincial growth cycles over the period 1989-2009. First, we use a variety of techniques to examine the nature and degree of comovement among Chinese provincial growth cycles. We detect different properties of the provincial growth cycles. Using a model-based clustering methodology, we find that provinces can be classified among five major clusters as a function of standard measures of cyclical characteristics. Although the majority of provinces experienced the recession that occurred around the Asian crisis, the nation as whole experienced an expansionary phase. Moreover, all the provinces experienced the recession related to the subprime crisis that occurred in 2007/2008 except Jiangsu and Tianjing. However, All coastal provinces except Hainan are significantly synchronized with the national cycle. Furthermore, we find that the main four national recessions are well diffused across the country. Then, we analyse the co-cyclicality between provinces in each of the six regions defined by Groenewold et al. (2008). We rely on trend-cycle decomposition by using both univariate and multivariate unobserved component model. The majority of provincial cycles reflect demand rather than supply-side shocks. By examining the commonality of provincial growth cycles within each region, we ask whether the definition of these regions is supported by statistical analysis. We find mixed results. Finally, we use a Markov switching model that allow for the identification of business/seasonal cycle interaction.

Cette thèse est pour le but final d’estimer avec succès un indice d’inflation sous-jacente donnant les meilleures prévisions de l’inflation au Vietnam. D’un point de vue méthodologie, cette thèse s’appuie sur les démarches qualitatives afin de mesurer un indice d’inflation sous-jacente pour l’économie vietnamienne. Les différentes méthodes pour mesurer l’inflation sous-jacente ont été utilisées. La structure de cette thèse est établie en accord étroitement avec nos objectifs de recherche. L’introduction générale présente un aperçu général du sujet de recherche. Le chapitre 1 est à l’appui sur l’explication de la nature de l’inflation sous-jacente. Les chapitres 2 et 3 portent sur les mesures de l’inflation sous-jacente et les applications dans le cas du Vietnam. Les mesures statistiques – qui sont familière dans les banques centrales à travers le monde – sont reportées dans le chapitre 2. Le chapitre 3 présente les modèles économétriques qui aident à estimer l’inflation sous-jacente (le modèle SVAR de Quad-Vahey, le modèle à tendances communes et le modèle à composantes inobservables). Chaque mesure est également étudiée et reportée dans le processus suivant : d’abord, la notion d’inflation sous-jacente ; puis, la littérature de base de cette notion d’inflation sous-jacente ; ensuite, les techniques d’estimation de l’inflation sous-jacente et enfin, l’application de cette mesure dans le cas du Vietnam. Les indices d’inflation sous-jacente obtenus aux chapitres 2 et 3 sont examinés, analysés et comparés les uns aux autres. Les tests sont reportés dans le chapitre 4. La conclusion générale résume les résultats finaux de ce travail de recherche.Le résultat officiel de ce travail est un ensemble de dix indices d’inflation sous-jacente qui satisfont à toutes les propriétés attendues et qui semblent optimaux pour la prévision d’inflation. Un autre résultat qui va au-delà de nos attentes, est que parmi ces dix indices, l’un d’entre eux possède un double fonction, à savoir un indice prédictif de l’inflation et un indice de référence de l’inflation. Cet indice possède un pouvoir prédictif élevé et semble pouvoir être largement accepté par le grand publie comme leur indice de référence. Un autre apport supplémentaire de cette thèse est les remarques concernant la technique d’estimation de l’inflation sous-jacente appropriée dans le cas du Vietnam. / This thesis focuses on concepts, structures and evaluation of core inflation index for the Vietnam economy. The final purpose of the research is to estimate the core inflation index which enable to provide the best prediction of the Vietnam inflation. From the point of view of methodology, the thesis highlights on the qualitative approaches in order to measure the core inflation index for the Vietnam economy. The different methods have been used as follows: First, the pure statistical measurements such as trimmed mean, exclusion, median, weighted median and reduced - weighted average... and a more sophisticated method, i.e. the dynamic factor model. This model helps to capture the dynamic of an underlying factor which generates the tendency of inflation. Secondly, the three econometric models include SVAR model developed by Quah-Vahey, common trend model and unobservable components model. These models facilitate to better integrate the macroeconomic theory into measurement of core inflation. The later model is selected to overcome the disadvantages of the former one.The structure of the thesis is established in accordance with our research objectives. The introduction presents a brief overview of the research subject. The first chapter discusses the core inflation nature. The chapters 2 and 3 analyze the core inflation measurements and their applications in the case of Vietnam. The statistic measures that are more familiar with central banks in the world are presented in the chapter 2. The third one presents in details the three econometric models. Each measure is studied and presented in the following process: (i) the notion of core inflation, (ii) its theorical background (iii) the estimation techniques and (iv) the application of these measures into the Vietnam data.The obtained core inflation indexes are examined, analyzed and compared to each other. Its results are reported in the chapter 4. The general conclusion sums up the final results of this research. The official result of the study is a set of ten core inflation indexes which responds all the expected properties and seem optimal for the inflation forecasts. Another result that goes beyond our expectation is that one of these ten indexes has a dual function i.e. a good predictor of inflation and a public index of inflation. A supplementary contribution of this thesis is a list of important remarks concerning the estimation technique of core inflation that is applicable in the case of Vietnam.