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美國次級房貸風暴對全球股價走勢的衝擊與影響-以DCC模型分析 / Using DCC Model to Analyze the Impact of the Subprime Mortage Crisis on the Global Stock Market

賴彥君, Lai Yen-Chun Unknown Date (has links)
摘要 2007年初美國發生次級房貸大量違約, 陸續有銀行倒閉, 進而撼 動整個美國與歐洲股市。一向與美國有密切貿易關係的台灣,在此事 件中到底受到多大的影響? 本文利用DCC模型探討次貸風暴前後,台 美股價間的關係是否有發生顯著的變化? 實證結果發現: 台灣與美國 的動態相關係數在次級房貸之後, 反而變小, 可見台灣的股市並未受 到很大的衝擊, 而亞洲地區的大多數國家也都與台灣相似,與美國的 動態相關係數變小,可見亞洲地區在次貸風暴中扮演著避風港的角色。
次級房貸
動態條件自我相關模型
台灣股市
美國股市
subprime
DCC
Taiwan stock market
American stock market

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