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統計套利在台灣市場之理論與實證 / Theory and Empirical Research on Statistical Arbitrage in Taiwan Market

黃杏愉 Unknown Date (has links)
本文主要是為了瞭解統計套利中的配對交易策略是否可運用於台灣股票市場，並驗證此策略在台灣股市之獲利性及可行性，統計套利的優點很多，可以降低投資風險及提高投資交易獲利的機會，是一個能獲取超額絕對報酬率的交易策略。本研究並不考慮兩檔配對股票的任何基本因素變化或事件因素導向所產生的套利機會，只使用統計模型且考慮如股票間投資報酬率之相關性係數等研究方法，並扣除交易成本。 在實證部份，台灣五十成分股之金融產業表現都能達到不錯的結果。電子產業部分，其長期來看是會回到均衡的，所以績效表現也都能如預期般有良好的表現。電信業三雄不管任兩組配對也都能獲得穩定之報酬。最後，傳產業中部分表現差強人意，未來或許可利用其他模型來找尋其適合配對之模型。
統計套利
配對交易
均數迴歸
共整合
誤差修正模型

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