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外匯市場利差交易分析 / Analysis of The Carry Trade in Monthly Currency Market林比莉, Lin, Bi Li Unknown Date (has links)
本研究主要在探討外匯市場中從1983年11月至2015年10月期間的利差交易策略是否存在超額報酬，並進一步解釋造成利差交易超額報酬的原因，使用61個國家之貨幣建構投資組合，從交易成本、景氣循環波動以及套利限制三個方面來解釋利差交易超額報酬的存在。實證結果發現，以較短月期的遠期外匯建構投資組合，這樣的利差交易策略可以得到較高的報酬，相反地，若以較長月期之遠期外匯建構投資組合，利差交易報酬較低，同時也發現利差交易的超額報酬可以被交易成本部分解釋，景氣循環變數亦可解釋利差交易超額報酬，逐步迴歸結果篩出之總體經濟變數與利差交易超額報酬呈現顯著結果，最後將套利限制加入考慮後，發現投資人在從事利差交易策略時並不會被套利限制所阻擋，貨幣之國家風險與異質性波動度皆不會影響投資人從事套利行為。
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經濟循環安定性的動態與反饋分析周素華, Zhou, Su-Hua Unknown Date (has links)
全文共一冊，約三至四萬字，內容約略如下：
第一章：緒論。簡略說明與本文有關的經濟循環理論及本文之研究方法與目的。
第二章：經濟循環模型。本文模型之設立以Metzler 的存貨循環模型為主，並將加速
因子引進模型中，一併討論。由於不同的假設導致不同的模型，故全章分為三節，第
一節為基本模型。第二節是經濟循環模型，第三節是預期與經濟循環。
第三章：經濟循環的動態分析。本章作者自行以期次分析法與連續分析法來討論邊際
消費傾向、投資加速因子、存貨加速因子以及預期係數對經濟循環安定性的影響，全
章亦分三節，分別討論第二章各模型下的結果。
第四章：反饋分析的評介。本章欲對Tustin, Phillips, Becckman在反饋分析上所作
之貢獻分別作一簡介，共分兩節討論。
第五節：經濟循環的反饋分析。本章除就第二章的模型進行反饋分析外，並就不同的
時間落後類型進行討論。全章分為四節，前三節討論模型之安定性，最後一節為時間
落後的討論。此乃本文之原始結果。
第六章：結論。
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