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隨機利率下選擇權定價與避險

吳庭斌 Unknown Date (has links)
本論文推導了四種隨機利率下匯率連動選擇權評價模型及其避險比率，其依序為匯率連動選擇權、匯率連動交換選擇權、後定選擇權與匯率連動遠期契約，並比較上述選擇權在隨機利率下與固定利率下評價模型與避險比率之差異。在固定利率下的評價公式與避險比率，其折現因子為固定利率，然而在隨機利率下的評價公式，是以零息債券折現，因此能反映未來利率波動。若發行券商預期未來利率有大幅波動或選擇權的到期日較長時，應使用隨機利率下的評價公式，方能得到較合理的價格。
隨機利率選擇權評價
匯率連動選擇權
交換選擇權
後定選擇權
匯率連動遠期契約

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