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1	農產品價格目標區之經濟穩定性：理論研究與數值模擬分析楊琇雲 Unknown Date (has links) No description available. 價格目標區聯立隨機微分方程蜜月效果放寬目標區數值模擬
2	連續時間計量方法在台灣經濟實證上的應用：對耐久財消費、非自願儲蓄與匯率決定的研究林振文, Lin, Jeng Wen Unknown Date (has links) 連續時間計量方法在國外已廣泛被使用於經濟理論的實證上，而國內相關的研究猶付之如闕。本文首先簡述連續時聞計量方法的緣起及其優點；接著介紹其研究方法；最後以此法對耐久財需求、非自願儲蓄及匯率的決定三個主題進行研究。　　本文第四章透過消費者耐久財的需求發現，以RMSE為準則時，連續模型所賦予的結構訊息是否優於離散模型，須視經濟現象本身的性質而定。　　有關第五章台灣地區非自願儲蓄之研究，其結論可歸納為：即使考慮不同預期行為，Deaton (1977) 所宣稱的非自願儲蓄效果仍不顯著。但隨著產品行銷管道日漸流通等因素，此一效果亦值得有關當局注意。　　第六章中筆者修改Frankel & Rodrignez (1982) 之模型，並利用逼近法進行估計。在完全預期的假設下，可以發現模型配適的匯率波動幅度遠大於實際匯率走向。而考慮政府干預後，模型配適情況良好。最後，就樣本後預測準則而言，本章所考慮之模型皆優於VARX(1,2)。隨機微分方程隨機測度真實離散模型耐久財消費非自願儲蓄匯率 stochastic differential equation random measure exact discrete model involutary saving
3	金融互換工具定價模型之研究 / The Pricing Model of Financial Swaps 陳明彬, Ming-Bin Chern Unknown Date (has links) 本論文主要目標為發展金融互換的定價模型。既是欲建立量化模型，首要工作在於對量化對象 --- 金融互換工具的實際特性，實務上的運作，有瞭解與掌握，再輔以必要的數量基礎，方不致於`` 失真 '' 。本文共分五章首章為緒論，第二章為對金融互換工具的全盤認識，試圖由金融互換的契約切入，進而歸納分類要件，演化及最終種類，最後提出定價時的幾個思維面向(Dimensions )。第三章為文獻回顧，指出金融互換定價模型的基礎，為建立在具浮動利率金融工具的定價模型上。第四章為發展理論模型基礎及數值分析結果。第五章為結論。金融互換工具隨機微分方程式隱含式有限插分法 Financial Swaps Stochastic Differential Equations Implicit Finite Difference Method

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