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An internal fraud model for operational losses : an application to evaluate data integration techniques in operational risk management in financial institutions

Paredes Leandro, Rocío Margaret 02 March 2017 (has links)
xv, 153 h. : il. ; 30 cm / The handling of external operational loss data by individual banks is one of the longstanding problems in risk management theory and practice. The extant literature has not provided a method to identify the best way to combine internal and external operational loss data to calculate operational risk capital. Hence, to improve the knowledge and understanding of internal-external data combination in operational risk management, this study applied a simulation-based evaluation of well-known data combination techniques such as the scaling, the Bayesian, and the covariate-base techniques. This research considered operational losses arising from internal fraud in retail banking within a group of international banks that share data through an operational loss data exchange. One of the key elements of the simulation-based statistical evaluation was the development of a dynamic internal fraud model for operational losses in retail banking. The internal fraud model incorporated human factors such as the number of employees per branch and the ethical quality of workers. It also included the extent of risk controls set by bank managers. There were two sets of findings. First, according to the simulation-based evaluation, the scaling technique was by far the less useful for estimating the appropriate operational risk capital. The Bayesian and the covariate-based techniques performed best. The Bayesian technique was the best for higher percentiles while the covariate-based technique was the best at not so extreme quantiles. The choice of technique therefore depends on the risk appetite of the financial institution. The second set of findings relates to the model validation with hard data. Losses generated by the model in the banks across the world were associated with GDP growth and the corruption perception of the country where banks were located. In general, internal fraud losses are pro-cyclical and the corruption perception in a country positively affects the occurrence of internal fraud losses. When a country is perceived as more corrupt, retail banking in that country will feature more severe internal fraud losses. To the best of knowledge, it is the first time in the operational risk literature that this type of result is reported / Tesis
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Aplicación de las metodologías en las extensiones del PMBOK para la gestión del proyecto de migración de tecnologías

Tapia Fernandes, Guillermo Rodrigo 13 June 2011 (has links)
El presente proyecto está basado principalmente en la utilización de los Principales conceptos y metodologías que se encuentran en los estándares de las extensiones del PMBOK, con la finalidad de probar su utilidad real en un proyecto del sector de telecomunicaciones. La gestión de proyectos siempre ha sido un tema fundamental para poder organizar y estructurar el trabajo a realizar, y es por ello que es una realidad ineludible al momento de ingresar en el mundo laboral, por lo que se convierte en una pieza importante de conocimientos a aplicar. Para el desarrollo de este proyecto fue necesario aplicar los fundamentos del libro del PMBOK, y las cinco extensiones referidas a: Estructura de Subdivisión del Trabajo, Itinerario, Configuraci6n, Gestión de Riesgos, y Gestión del Valor Obtenido. El caso práctico en el que se aplicaron los conceptos estudiados se trata de un proyecto de telecomunicaciones de una empresa de telefonía, la cual lleva a cabo una migración de tecnologías en su red interna para poder habilitar el uso de la fibra óptica en su red troncal. Dadas las necesidades específicas del proyecto, no se aplicaron todas las extensiones por igual, siendo las prioritarias las de Estructura de Subdivisión del Trabajo, Itinerado y Gestión de Riesgos. El desarrollo de la parte práctica del presente proyecto abarca las fases de iniciación, planificación y ejecución del proyecto de migración de tecnologías, y está enfocado básicamente sobre los rubros de tiempo, recursos, alcance, riesgos, y recursos humanos. En la fase de iniciación se hace un estudio preliminar de las condiciones generales del proyecto, tales como: determinar la duración total del proyecto, las fases de la que const el trabajo, la estructura del personal profesional que trabajará en él, la estructura básica sobre la que se evaluarán los riesgos, el presupuesto general, los objetivos, los patrocinadores, entre otros. Para la fase de planificación se desarrolla más al detalle la estructura de subdivisión del trabajo, el secuenciado entre las actlvlda juntamente con sus respectivas asignaciones de recursos y tiempos, y finalmente la determinación de la hoja de ruta del proyecto así como la línea base del presupuesto. En esta fase además, se realiza un análisis al detalle de los riesgos que afectarían al proyecto y la planificación de la gestión que se hará de los mismos. Finalmente en la fase de ejecución se realiza una simulación de ejecución del proyecto, para la cual se ingresaron datos de incertidumbre e incidencia de eventos no planificados que pueden tener un impacto en el desarrollo del proyecto. Luego se muestran los resultados de la misma para las primeras diez semanas y consecutivamente un análisis al detalle de los mismos y la aplicación de las herramientas de Gestión de Valor Obtenido para la extracción de conclusiones fundamentales sobre el trabajo realizado y una proyección a futuro del desarrollo del proyecto en los rubros de itinerario y Presupuesto. De las conclusiones que se obtienen a la finalización del proyecto, la más remarcable es que los conceptos manejados han sido probados de ser de mucha utilidad y en algunos casos hasta vitales a la hora de planificar y llevar a cabo el proyecto, facilitando la organización y desarrollo óptimos del mismo. / Tesis
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Implementación de gestión del riesgo para reducir las pérdidas financieras en el proceso de gestión de fondos de una empresa de transferencia de fondos de Lima

Santillán Rojas, José Luis January 2019 (has links)
Busca aplicar una metodología estructurada y ordenada de gestión del riesgo a los procesos críticos de una empresa de transferencia de fondos que permita que la organización reduzca pérdidas financieras futuras que afecten el logro de sus objetivos planteados. Para alcanzar los objetivos del estudio, se inició con la implementación de una metodología para la gestión del riesgo siguiendo las buenas prácticas de la ISO 31000. Para ello se estableció el proceso de gestión del riesgo que es el marco de trabajo que guiará las actividades que se deberán desarrollar para cumplir con las buenas prácticas que se recomiendan en cada una de las etapas. / Trabajo de suficiencia profesional
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Aplicación del estándar australiano de administración de riesgos en los seguros patrimoniales para empresas productivas

Carrión Barco, Adela Gilda, Facho Flores, Gerve Antonio January 2016 (has links)
En el estudio realizado, se determinó la importancia de analizar la aplicación del estándar australiano en las empresas productivas, con la finalidad de minimizar riesgos y maximizar beneficios en la contratación de los seguros patrimoniales, y de esta manera obtener mejores condiciones y beneficios. El proceso de análisis se hizo a través de entrevistas con funcionarios de las empresas analizadas, aplicando cuestionarios, encuestas y formatos. Se tomó en cuenta como objetivo general, determinar de qué manera la aplicación del estándar australiano de administración de riesgos en los seguros patrimoniales beneficia a las empresas productivas para lograr una buena gestión de riesgos. La hipótesis presentada, asume que la aplicación del estándar australiano de administración de riesgos permitirá optimizar las condiciones en la contratación de los seguros patrimoniales para las empresas productivas. Finalmente la propuesta planteada del presente estudio se basa en la cultura de seguros. / Tesis
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Uso de instrumentos financieros derivados para la gestión del riesgo de precio del maíz en el sector avícola : caso San Fernando

Bojorquez Osorio, Ibeth, Henostroza Salinas, Miluska Rosmy 10 1900 (has links)
La presente investigación tiene como objetivo estudiar la conveniencia de la utilización de instrumentos financieros derivados de cobertura en el sector avícola con el propósito de estabilizar sus costos de producción, ya que debido a la alta volatilidad de los precios de los commodities, entre estos el maíz amarillo duro (en adelante MAD), el cual es su principal insumo, se puede elevar su costo de producción y consecuentemente reducir su rentabilidad. En este contexto, de alta volatilidad del MAD, cuyo precio se establece en el mercado internacional, se pretende determinar el instrumento financiero derivado de cobertura más eficiente para administrar el riesgo de precio del sector avícola, para lo cual se evalúan retrospectiva y prospectivamente los resultados financieros del uso de diversas alternativas de derivados. La importancia de este estudio es brindar una alternativa para la administración de los riesgos financieros del sector avícola, sobretodo bajo los escenarios de incrementos abruptos en los precios de sus insumos.
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Adecuación de la gestión de riesgos de una sociedad agente de bolsa a la normativa vigente

Rojas Rieckhof, Francisco Manuel, Samaniego Gutarra, Jorge Luis 10 1900 (has links)
El objetivo general del presente trabajo de investigación es realizar una evaluación de cumplimiento de la gestión de riesgos que realiza una sociedad agente de bolsa respecto de los requerimientos normativos establecidos por la Superintendencia de Mercado de Valores, y, de este modo, plantear propuestas de adecuación para las brechas que se identificasen. Para ello, se identificó cada uno de los requerimientos normativos incluidos en la normativa emitida por la Superintendencia de Mercado de Valores relacionada con la gestión de riesgos. Asimismo, se evaluó la información de los elementos de gestión de riesgos presentes en la SAB mediante el análisis de documentación interna de la SAB, reuniones con la Gerencia y encuestas al personal. Como resultado de las evaluaciones realizadas, se identificaron brechas de cumplimiento, para las cuales se diseñaron planes de adecuación. La elaboración y diseño de estos planes se llevó a cabo tomando como referencia los principios emitidos por el Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission en su documento Gestión de riesgos empresariales – Integración con la estrategia y el desempeño (2009). En este sentido, se puede señalar que la implementación de los planes de adecuación permitirá a la SAB no solo dar cumplimiento a la normativa emitida por la Superintendencia de Mercado de Valores, sino fortalecer su gestión de riesgos de cara al logro de sus objetivos de negocio y prepararla para futuros requerimientos que pudiera emitir la mencionada superintendencia.
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Simulación como parte de la gestión de crisis

Arias Bailly, Bruno José January 2016 (has links)
El estudio parte de la problemática que tienen las organizaciones para enfrentarse a eventos inesperados no experimentados con anterioridad, y de conocer cuán grave podría ser para la continuidad del negocio. Así mismo, busca la relación que existe entre tres conceptos: gestión de crisis, simulación de vida y gestión del conocimiento. Por tales razones propone el experimento de colocar a un grupo de miembros de cada organización dentro de un escenario que simule a una empresa ficticia afectada por la crisis, para luego mostrar aceptación o rechazo por la simulación como una herramienta para la gestión de crisis, la creación y el compartir del conocimiento de forma dinámica. Es un estudio basado en una estrategia técnica metodológica cualitativa de tipo investigación-acción, que por su objetivo es explicativa. El experimento se realiza en dos bancos de la ciudad de Lima, a quienes también se les sometió a entrevistas y cuestionarios que permitieran conocer la percepción de utilidad y fácil uso de la tecnología; y por ende determinar la aceptación de la misma. / Tesis
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Herramienta de software de apoyo a la gestión de riesgos en proyectos basada en la guía del PMBOK

Bravo Rojas, Andrea Ximena 22 June 2017 (has links)
Desde hace varios años que las organizaciones de distintos rubros han venido invirtiendo grandes sumas de dinero en sacar adelante sus proyectos. Entre las principales causas identificadas que afectan el éxito del proyecto, la gestión de riesgos resalta como un aspecto crítico. El no tener una adecuada gestión de riesgos conlleva a tener incertidumbre y a no lograr los objetivos propuestos por el proyecto en referencia a costos, tiempo y alcance. Dicha problemática se ve reflejada en las estadísticas extraídas de un estudio del PMI (Project Management Institute) realizadas en el 2016, el cual reveló que el fracaso de los proyectos de varias organizaciones se debió en gran medida a que no se definieron las oportunidades y los riesgos. [Project Management Institute, 2016] Estas estadísticas muestran la importancia de incluir en un proyecto una adecuada gestión de riesgos que apoye a prever situaciones no favorables y a lograr aprovechar las situaciones positivas que acerquen a conseguir los objetivos propuestos del proyecto. La posible pérdida de información de los proyectos y riesgos complica la gestión de ellos al almacenarse en distintos archivos. En este contexto, el contar con una herramienta automatizada que posea un repositorio centralizado, que permita almacenar, gestionar la información de los riesgos y poder realizar simulaciones; así como facilitar el uso de información para la identificación de posibles riesgos, servirá de apoyo en la labor de los gerentes de proyectos y responsables de la gestión de riesgos. Las herramientas que actualmente existen en el mercado, si bien permiten realizar el análisis cualitativo y cuantitativo en proyectos, no son capaces de almacenar información que sirva como referencia para proyectos posteriores. Además, dichas herramientas comerciales ya existentes poseen un costo de adquisición elevado. Por ello, a partir del contexto y de la problemática presentada, el propósito del presente trabajo de tesis será brindar una herramienta de software que brinde apoyo a la gestión de riesgos en proyectos, de manera tal que permita almacenar y consultar la información de riesgos, así como realizar un análisis cualitativo y cuantitativo durante todo el ciclo de vida del proyecto. El presente documento está dividido en cinco capítulos, los cuales se detallan a continuación: el primer capítulo presenta el contexto y los conceptos involucrados en el proyecto de tesis; el segundo capítulo muestra los objetivos, resultados esperados, alcance, metodología empleada y las limitantes del proyecto; el tercer capítulo presenta el análisis y diseño del proyecto; el cuarto capítulo muestra cómo se ha implementado la herramienta de software y la validación que se ha realizado con un software comercial ya existente; finalmente, el quinto capítulo presenta las conclusiones que se han obtenido a lo largo de todo el proyecto de tesis. / Tesis
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Diseño de un sistema de gestión de continuidad de negocios para una entidad estatal de salud bajo la óptica de la ISO/IEC 22301:2012

Cueva Murillo, María Fátima 04 June 2015 (has links)
Actualmente, debido al entorno complejo, dinámico y competitivo en el que se desenvuelven las empresas – de cualquier envergadura – éstas deben ser capaces de responder ágilmente y adaptarse a las necesidades de los clientes ofreciendo continuamente productos y servicios que aseguren la calidad y confiabilidad de ellos, mediante la protección de su información, proceso, infraestructura y personal ante riesgos internos y externos con el fin de seguir manteniendo su operatividad y calidad sin afectar los productos y/o servicios brindados. En el caso de las entidades públicas, se ha establecido la Resolución Ministerial Nº 28-2015-PCM que indica que todas las entidades estatales deben de cumplir los lineamientos para implementar la Gestión de Continuidad Operativa. Lo cual es clave en el sector salud, debido a que son éstas entidades las que deben responder no sólo de manera interna frente a algunos desastres de gran magnitud; sino que, debe ser capaces de responder a las necesidades de las empresas y personas que se han visto afectadas por el mismo, porque podrían requerir de sus servicios. La presente tesis ha implicado una investigación de la ISO/IEC 22301:2012 para el análisis y diseño de un Sistema de Gestión de Continuidad de Negocios de una entidad estatal que permita cumplir con las legislaciones y normas a las que están supeditas las entidades estatales de salud y garantizar la continuidad de sus operaciones ante un evento negativo, recuperando y restaurando sus servicios y productos más críticos. / Tesis
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Redes sociales de gestión del riesgo de desastres en el Perú

Alvarez Gutierrez, Sergio Alex 24 May 2017 (has links)
Los esfuerzos por lograr que las políticas nacionales se acerquen y respondan a la realidad de las comunidades que se ven afectadas por desastres, ha mantenido un enfoque centralista e institucional para fomentar acciones de Gestión del Riesgo de Desastres, que han estado orientadas por años a la preparación, la respuesta y rehabilitación, priorizando solo las condiciones de riesgo, pero no los procesos que la generan. En este contexto país, surge una iniciativa bajo el nombre de Grupos Impulsores de Gestión del Riesgo de Desastres (GRIDES) con la finalidad de incorporar las dinámicas locales en la política y prácticas en el nivel nacional, en los niveles regionales y locales, considerando ahora que los desastres NO son naturales y que el riesgo de desastres se genera y reduce en los niveles locales, los GRIDES empezaron un trabajo silencioso desde el 2004 y han acumulado buenas prácticas, propuestas y cambios en la forma como se concebían y ejecutaban las acciones de gestión del riesgo en el marco del desarrollo sostenible. Las experiencias de cuatro GRIDES permitieron identificar sus dinámicas como red social y los resultados de sus propuestas regionales en el marco de la política nacional de gestión del riesgo de desastres del SINAGERD1. La investigación busca dar a conocer los procesos participativos en la aplicación y generación de políticas de valor público para la gestión del riesgo de desastres en el Perú, y proponer basado en evidencias el nuevo rol de los GRIDES en el nuevo sistema nacional. Existe una relevancia para la gerencia social debido a que los GRIDES pueden ser instancias sociales que apoyen la mejor eficacia y eficiencia de los procesos de prevención y reducción del riesgo en el desarrollo sostenible. Se hace necesario mencionar que no se tienen estudios similares en el país, por lo que esta tesis si bien responde a una investigación social, es nueva en el tema de la gestión del riesgo de desastres bajo el nuevo marco legal peruano. / Tesis

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