Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2009. / Submitted by Allan Wanick Motta (allan_wanick@hotmail.com) on 2010-03-12T18:41:32Z No. of bitstreams: 1 2009_EdsonAlvesdaCostaJunior.pdf: 589785 bytes, checksum: aef23f91b7453067b64c3f94c1f8d155 (MD5) / Approved for entry into archive by Lucila Saraiva(lucilasaraiva1@gmail.com) on 2010-04-02T01:07:23Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2009_EdsonAlvesdaCostaJunior.pdf: 589785 bytes, checksum: aef23f91b7453067b64c3f94c1f8d155 (MD5) / Made available in DSpace on 2010-04-02T01:07:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2009_EdsonAlvesdaCostaJunior.pdf: 589785 bytes, checksum: aef23f91b7453067b64c3f94c1f8d155 (MD5) Previous issue date: 2009 / Este trabalho tem como objetivo o estudo da propagação de incertezas em eletromagnetismo. Entretanto, os resultados e conceitos apresentados aqui são aplicáveis em outros problemas de ordem prática que envolvam erros de medição, variáveis aleatórias e incertezas diversas. Após a introdução, são apresentados os conceitos elementares de probabilidade que fornecem o embasamento teórico do trabalho. Em seguida, o problema de se calcular a esperança de uma variável aleatória é abordado em duas frentes: através do uso de aproximações polinomiais de funções e através do paralelo com o problema de quadraturas. Por fim, são estudados os métodos para a determinação da função de densidade de probabilidade e proposto um método numérico para tal. _________________________________________________________________________________ ABSTRACT / The goal of this work is study the uncertaint’s propagation problem in electromagnetism, but the developed results and concepts can be applied in general pratical problems involving measure errors, random variables and several others uncertaints. Following the introduction we will begin with the basic concepts of probability theory, the foundation of this work. After it we will take the estimation of expected value by two routes: using Taylor’s series and using Gaussian quadrature. Finally, we will study methods to find the probability density function of a random variable and propose a numeric approach to this problem.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2009. / Submitted by Allan Wanick Motta (allan_wanick@hotmail.com) on 2010-04-09T13:37:16Z No. of bitstreams: 1 2009_RenatoFerreiradaCruz.pdf: 370973 bytes, checksum: 6347fd7eca4c2a3af7d9cb2e59ece674 (MD5) / Approved for entry into archive by Daniel Ribeiro(daniel@bce.unb.br) on 2010-05-13T21:02:43Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2009_RenatoFerreiradaCruz.pdf: 370973 bytes, checksum: 6347fd7eca4c2a3af7d9cb2e59ece674 (MD5) / Made available in DSpace on 2010-05-13T21:02:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2009_RenatoFerreiradaCruz.pdf: 370973 bytes, checksum: 6347fd7eca4c2a3af7d9cb2e59ece674 (MD5) Previous issue date: 2009-09 / Neste trabalho, estudamos o conceito de Dependencia Negativa e algumas de suas propriedades, e mostramos Leis dos Grandes Numeros (fraca e forte) para arranjos de variaveis aleatorias Negativamente Dependentes. _________________________________________________________________________________ ABSTRACT / In this work, we study the concept of Negative Dependece and its properties, and we show Laws of Large Numbers (weak and strong) for arrays of Negatively Dependent random variables.

Dissertação (Mestrado em Matemática)-Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, Brasília, 2010. / Submitted by Jaqueline Ferreira de Souza (jaquefs.braz@gmail.com) on 2011-06-29T21:27:11Z No. of bitstreams: 1 2010_GraceKellySouzaCGoulart.pdf: 405593 bytes, checksum: 8ff3df86e483047529794709b84f4dfd (MD5) / Approved for entry into archive by Jaqueline Ferreira de Souza(jaquefs.braz@gmail.com) on 2011-06-29T21:27:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2010_GraceKellySouzaCGoulart.pdf: 405593 bytes, checksum: 8ff3df86e483047529794709b84f4dfd (MD5) / Made available in DSpace on 2011-06-29T21:27:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2010_GraceKellySouzaCGoulart.pdf: 405593 bytes, checksum: 8ff3df86e483047529794709b84f4dfd (MD5) / Nesta dissertação, iremos apresentar um Método Geral para se obter Leis Fortes dos Grandes Números e aplicá-lo em sequências de variáveis aleatórias Positivamente e Negativamente Associadas. Faremos uma comparação entre a demonstração de um teorema clássico de Lei Forte dos Grandes Números para variáveis aleatórias independentes e suas versões para variáveis aleatórias Positivamente e Negativamente Associadas. Apresentaremos um resultado sobre a taxa de convergência de Sn/n, no caso de variáveis aleatórias Positivamente Associadas. ______________________________________________________________________________________ ABSTRACT / In this dissertation we will present a General Method in order to obtain Strong Laws of Large Numbers and we will apply it in sequences of positively and negatively associated random variables . We will make a comparison among the proof of a classical Strong Law of Large Numbers Theorem for independent random variables and its versions for positively and negatively associated random variables. We will present a result on the convergence rate of Sn/n, in the case of positively associated random variables.

Orientador: Pushpa Narayan Rathie / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matematica, Estatistica e Computação Científica / Made available in DSpace on 2018-07-15T14:48:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ragazzi_Sidnei_M.pdf: 1025160 bytes, checksum: c46716358d438ceaa31c4e6b2b670566 (MD5) Previous issue date: 1979 / Resumo: Não informado. / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Estatística

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2017. / Submitted by Raquel Almeida (raquel.df13@gmail.com) on 2017-10-27T15:55:03Z No. of bitstreams: 1 2017_FelipeSousaQuintino.pdf: 889794 bytes, checksum: b3739c77de4b40bf68d8713881d6a533 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana (raquelviana@bce.unb.br) on 2017-10-31T15:51:45Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2017_FelipeSousaQuintino.pdf: 889794 bytes, checksum: b3739c77de4b40bf68d8713881d6a533 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-10-31T15:51:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017_FelipeSousaQuintino.pdf: 889794 bytes, checksum: b3739c77de4b40bf68d8713881d6a533 (MD5) Previous issue date: 2017-10-31 / Neste trabalho, estudamos a propriedade de grandes desvios de extremos de uma sequência de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas, apropriadamente normalizados e convergindo fracamente para uma distribuição limite extremal. Apresentamos, em detalhes, os resultados de Feng e Chen (2015) que, baseados no caso clássico de extremos sob normalização linear, estabeleceram condições necessárias e suficientes para grandes desvios de extremos sob normalização potência. / In this work, we study large deviations of extremes of independent and identically distributed random variables, appropriately normalized and converging weakly to an extreme limit distribution. We present, in detail, the results of Fengand Chen (2015) which, based on the classical case of extremes under linear normalization, presented necessary and sufficient conditions for large deviations of extremes under power normalization.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2017. / Submitted by Priscilla Sousa (priscillasousa@bce.unb.br) on 2017-11-06T14:29:05Z No. of bitstreams: 1 2017_AlexBarrosAzevedoBomfim.pdf: 837762 bytes, checksum: 09494940cf492688bd6c3f133659890e (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana (raquelviana@bce.unb.br) on 2018-01-08T20:30:17Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2017_AlexBarrosAzevedoBomfim.pdf: 837762 bytes, checksum: 09494940cf492688bd6c3f133659890e (MD5) / Made available in DSpace on 2018-01-08T20:30:17Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017_AlexBarrosAzevedoBomfim.pdf: 837762 bytes, checksum: 09494940cf492688bd6c3f133659890e (MD5) Previous issue date: 2018-01-08 / Neste trabalho, baseados em Bobkov, Chistyakov e Gotze [4], estudamos a convergência em entropia relativa de somas normalizadas de variáveis aleatórias independentes e identicamente distribuídas para uma variável aleatória estável não-extremal, sob a hipótese de convergência fraca. / In this work, based on Bobkov, Chistyakov and Gotze [4], we study the convergence in relative entropy of normalized sums of independent identically distributed random variables to a nonextremal stable law, under the hypothesis of weak convergence.In this work, based on Bobkov, Chistyakov and G ̈otze [4], we study the convergence.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Matemática, 2009. / Submitted by Washington da Silva Chagas (washington@bce.unb.br) on 2011-05-19T00:23:16Z No. of bitstreams: 1 2009_AndreyBarbosaGuimaraes.pdf: 525386 bytes, checksum: d5ff0345f6bcc0545ed3151b40f2b979 (MD5) / Approved for entry into archive by Daniel Ribeiro(daniel@bce.unb.br) on 2011-05-21T00:21:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2009_AndreyBarbosaGuimaraes.pdf: 525386 bytes, checksum: d5ff0345f6bcc0545ed3151b40f2b979 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-05-21T00:21:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2009_AndreyBarbosaGuimaraes.pdf: 525386 bytes, checksum: d5ff0345f6bcc0545ed3151b40f2b979 (MD5) / Neste trabalho, estudamos o conceito de Dependência Negativa e algumas de suas propriedades. Mostramos o Teorema do Limite Central para arranjos de variáveis aleatórias Linearmente Negativamente Dependente e a normalidade assintótica para o método de reamostragem chamado de bootstrap dependente. _________________________________________________________________________________ ABSTRACT / In this work, we studied the concept of negative dependence and some of its properties. We show the Central Limit Theorem for arrays of random variables dependent negative linear and asymptotic normality for the method called bootstrap resampling dependent.

Made available in DSpace on 2018-08-01T22:30:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 tese_8190_Dissertação final Euclésio 11-11-2014.pdf: 1160455 bytes, checksum: 1b1efe2b2b0859f5be6c5321e104cf88 (MD5) Previous issue date: 2014-10-16 / O Teorema Central do Limite (CLT) ´e um dos mais celebres resultados da teoria da probabilidade. Informalmente, O CLT assegura que, sob condições bem gerais, médias amostrais de variáveis aleatórias, devidamente normalizadas em média e variância, convergem em distribuição para uma gaussiana 0-1 quando o tamanho da amostra tende a infinito. Em particular, este teorema nos diz que, sob grande escala, fenômenos aleatórios em sua ação coletiva exibe comportamento de regularidade não aleatório. O CLT integra uma família de resultados em probabilidade que denominamos teoremas limites que busca descrever o comportamento assintótico de sequências de variáveis aleatórias. Existem alguns métodos efetivos para provas rigorosas de teoremas limites de somas de variáveis aleatórias, por exemplo [2, 3, 6]. Dentre estes o método de Lyapunov, denominado métodos das funções carácterísticas, se destaca pela sua simplicidade e aplicabilidade em uma grande diversidade de problemas em teoremas limites para soma de variáveis aleatórias independentes. A função característica de uma variável aleatória X avaliada no número real t é por definição, a esperança da exponencial da função itX. Ou ainda, sendo F a função distribuição de X, de um ponto de vista da análise a função característica nada mais é do que transformada de Fourier-Stieltjes de F. Outro ponto relevante em teoremas limites são as distribuições infinitamente divisíveis que é a classe das possíveis leis limite. Estas incluem, por exemplo, a distribuição gaussiana, de Poisson e as degeneradas. O objetivo principal desta dissertação é estudar a classe das distribuições infinitamente divisíveis bem como os correspondentes teoremas limites. Em particular, considerar além do caso clássico do teorema central do limite, o teorema de Poisson para eventos raros. Subsidiando este objetivo, faremos um estudo detalhado de funções características e apresentaremos algumas aplicações de teoremas limites. O referencial bibliográfico para elaboração da dissertação inclui os livros [1, 4, 5, 7].

Orientador : Renato Baldini Filho / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Eletrica e de Computação / Made available in DSpace on 2018-08-02T00:44:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Fraidenraich_Gustavo_M.pdf: 854087 bytes, checksum: 77ec6bb263feab3f99dbd6c085fe24d9 (MD5) Previous issue date: 2002 / Mestrado

SILVA, Antônio Klinger Guedêlha da. Probabilidade geométrica: generalizações do problema da agulha de Buffon e aplicações. 2014. 74 f. Dissertação (Mestrado em Matemática em Rede Nacional) - Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2014. / Submitted by Erivan Almeida (eneiro@bol.com.br) on 2014-05-19T17:36:14Z No. of bitstreams: 1 2014_dis_akgsilva.pdf: 897681 bytes, checksum: 340cb2c467759f38fc75ad2a4fa9e918 (MD5) / Approved for entry into archive by Rocilda Sales(rocilda@ufc.br) on 2014-05-20T11:19:03Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_dis_akgsilva.pdf: 897681 bytes, checksum: 340cb2c467759f38fc75ad2a4fa9e918 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-05-20T11:19:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_dis_akgsilva.pdf: 897681 bytes, checksum: 340cb2c467759f38fc75ad2a4fa9e918 (MD5) Previous issue date: 2014 / This paper has the objective of showing Buffon's needle problem, doing a minor generalization of the results obtained hereby, and also presenting some applications based upon the fundamentals of such problem. Buffon's needle problem has been inserted into the study of Theory of Probability, particularly in its sub-area of geometrical probability. In order to attain the solution to this question, in addition to the concepts and the properties concerning the theory of probabilities, it is necessary that one should have some basic knowledge about integral calculus. In chapters 2, 3, and 4 there is a preliminary study of probability, with the basic concepts, properties and formulation of some probabilistic models being presented. During the development of this paper, whenever it was possible, the concepts and definitions were inserted with the aid of a motivational problem and they were solved by means of fixing the same examples as shown. The final chapter presents the importance of Buffon's needle problem as a method of making estimates and as a foundation for the process of capturing images in CT (computerized tomography) scanning machines, such a great breakthrough in what concerns the diagnosis by means of imaging. / O presente trabalho tem por finalidades: demonstrar o problema da agulha de Buffon, fazer uma pequena generalização do resultado obtido e apresentar aplicações baseadas nos fundamentos do referido problema. O problema da agulha de Buffon está inserido no estudo da Teoria das Probabilidades, particularmente na subárea de probabilidade geométrica. Para chegarmos à solução desta questão, além dos conceitos e propriedades atinentes à Teoria das probabilidades é necessário o conhecimento de noções básicas do cálculo integral. Nos capítulos 2, 3 e 4 é apresentado um estudo preliminar sobre probabilidade, com os conceitos básicos, propriedades e a formulação de alguns modelos probabilísticos. Durante o desenvolvimento do trabalho, sempre que possível, os conceitos e definições são inseridos com o auxílio de um problema motivador e para fixação dos mesmos são mostrados exemplos resolvidos. O último capítulo evidencia a importância do problema de Buffon como método para realizar estimativas e como fundamento para o processo de captação de imagens pelos aparelhos de tomografia computadorizada, um grande avanço para a Medicina no que diz respeito ao diagnóstico por imagens.