Made available in DSpace on 2014-08-13T14:50:47Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2013-12-13Bitstream added on 2014-08-13T18:00:33Z : No. of bitstreams: 1 000758352.pdf: 6791091 bytes, checksum: 54f40e4f8672f601934bd9bbf7eadbfe (MD5) / Os modelos funcionais relacionados com as observações GNSS são mais conhecidos do que os modelos estocásticos, visto que o desenvolvimento destes últimos é mais complexo. Normalmente, utilizam-se modelos estocásticos numa forma simplificada, como o modelo padrão, o qual assume que todas as medidas das observações GNSS têm a mesma variância e são estatisticamente independentes, espacialmente e temporalmente. Porém, tal suposição não reflete a realidade. Desta forma, atualmente os modelos estocásticos vêm sendo pesquisados com maior profundidade, por exemplo, considerando correlação temporal, cintilação ionosférica, dentre outros. O Brasil, por estar numa região geomagnética equatorial, sofre forte influência de cintilação ionosférica e outros efeitos relacionados à ionosfera. Tendo em vista a recente tecnologia de receptores GNSS que proporciona a possibilidade de se obter parâmetros de cintilação ionosférica, este efeito é factível de ser considerado na modelagem estocástica. Mesmo com a realização de uma modelagem estocástica adequada no processamento de dados GNSS, ainda podem restar erros não-modelados (ruídos), os quais devem contaminar as séries temporais das coordenadas obtidas com as observáveis GNSS, em especial aqueles relacionados com fatores que extrapolam a duração de uma dia, que é o período em geral utilizado na modelagem e processamento dos dados. Desta forma, tais ruídos podem ser caracterizados a partir das componentes de variância dos ruídos das séries temporais. Sendo assim, essa pesquisa teve como objetivo expandir as investigações com relação à modelagem estocástica das observações GNSS considerando principalmente os efeitos de cintilação ionosférica na região brasileira... / Functional models related to GNSS observations are better known than the stochastic models because the development these last one is more complex. Generally, stochastic models are applied in a simplified form, as the standard model, which assumes that all GNSS measurements have the same variance and are statistically independent, spatially and temporally. However, this assumption does not reflect the reality. Therefore, currently the stochastic models have been investigated more deeply, for instance, considering time correlation, ionospheric scintillation, among others. Brazil is located in the equatorial geomagnetic region and because of this suffers strong influence of ionospheric scintillation and other effects related to the ionosphere. Considering the recent technology of the GNSS receivers, that provide ways to obtain parameters of ionospheric scintillation, this effect is feasible of being considered in the stochastic modeling. Even if an adequate stochastic modeling could be applied in the GNSS data processing, it still may remain non-modeled errors (noise) that can influence the coordinate’s time series, especially those related to factors that go beyond the duration of one day, which is in general the interval (one day) used in the modeling and data processing. Thus, such noise can be characterized from the noise variance components of the time series. Therefore, this research aimed to expand the investigations regarding the stochastic modeling of GNSS observations mainly considering the ionospheric scintillation effects in the Brazilian region. Furthermore, it also aims to perform investigations related to methodologies for the noise characterization in the GNSS coordinates time series and establish a methodology for building functional models of these series...

Neste trabalho buscamos evidências, para o caso brasileiro, da Hipótese da Renda Permanente. Primeiro, investigamos a existência de tendências e ciclos comuns entre as séries de consumo e renda per capita. Então, usando o resultado de co-movimentos entre as variáveis decompomos cada série em tendência e ciclo, através dos modelos de componentes não observados de Harvey (1989). Por fim, usando os modelos de vetores autorregressivos, decompomos a variância dos erros de previsão, seguindo a metodologia de Blanchard e Quah (1989), com o objetivo de avaliarmos a importância relativa dos choques permanentes e transitórios para as variações do consumo. Os resultados apontam que as inovações permanentes são responsáveis pela maior parte das variações no consumo. Este resultado embora rejeite a Hipótese da Renda Permanente, indica que o consumo responde pouco a variações transitórias na renda, ou seja, os choques temporários têm pouca importância para o consumo.

Resumo não disponível

Neste trabalho analisamos processos estocásticos com decaimento polinomial (também chamado hiperbólico) da função de autocorrelação. Nosso estudo tem enfoque nas classes dos Processos ARFIMA e dos Processos obtidos à partir de iterações da transformação de Manneville-Pomeau. Os objetivos principais são comparar diversos métodos de estimação para o parâmetro fracionário do processo ARFIMA, nas situações de estacionariedade e não estacionariedade e, além disso, obter resultados similares para o parâmetro do processo de Manneville-Pomeau. Entre os diversos métodos de estimação para os parâmetros destes dois processos destacamos aquele baseado na teoria de wavelets por ser aquele que teve o melhor desempenho. / In this work we analyze stochastic processes with polynomial (also called hyperbolic) decay of the autocorrelation function. We emphasize the class of ARFIMA processes and the one obtained from the Manneville-Pomeau iterated function processes. The main goal is to compare different estimation methods for the fractional parameter in ARFIMA process, for both stationary and non-stationary case and, moreover, to get similar results for the parameter in the Manneville-Pomeau process. Among all estimation methods for the parameters of these two processes we stress the one based on the wavelet theory since this had the best performaance.

Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2011 / Bibliografia: p.79-81 / Esse trabalho investiga a utilização de redes TLFN (Time-Lagged Feedforward Network) na previsão de tráfego de longo prazo de um provedor de serviços Internet. O estudo propõe quatro modelos de previsão de tráfego baseados em redes neurais MLP (Multi-Laye / This work investigates the use of Time-Lagged Feedforward Network (TLFN) in predicting long-term traffic for one Internet service provider. The study proposes four traffic forecast models based on Multi-Layer Perceptron (MLP) neural networks, which are co

Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2009 / Bibliografia: f. 94-97 / O planejamento e abordagens de apoio à tomada de decisão podem ter a previsão como um dos seus subsídios, uma vez que fornece informações que possibilitam o planejamento com antecedência e, conseqüentemente, permite que os recursos produtivos estejam disp / The planning and approaches to support decision-making can be forecasting as one of its subsidies, as it provides information that enable the planning in advance and hence allows productive resources that are available in quantity, time and quality. Assis

Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2007 / Bibliografia: f. 109-121 / A modelagem de sistemas dinâmicos não-lineares que usam sistemas nebulosos tem sido cada vez mais reconhecida como um paradigma da previsão de séries temporais. Modelar um sistema por meio de um sistema nebuloso engloba um conjunto de regras nebulosas e d / The modeling of nonlinear dynamical systems that uses fuzzy systems has been increasingly recognized as paradigm of time series forecast. Modeling a system through a fuzzy system comprises a set of fuzzy rules and membership functions. In this dissertatio

Dissertação (mestrado) - Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2009 / Bibliografia: f. 80-87 / A previsão de séries temporais é um problema que tem recebido especial atenção dos pesquisadores nos últimos anos. Prever o futuro, e em especial o comportamento de séries temporais, é fundamental em análises e apoio à tomada de decisões, e continua sendo / The time series forecasting is a problem that has received special attention from researchers in recent years. Predict the future, and in particular the behavior of time series, is essential to analyze and support decision making, and remains a challenge

Submitted by Henrique Aguiar (haguiar11@gmail.com) on 2016-08-19T13:01:06Z No. of bitstreams: 1 Dissertação VPosBanca2.docx: 392701 bytes, checksum: c9e4bc7bd5794e14eaf071826fcdeb68 (MD5) / Rejected by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br), reason: Henrique, boa tarde Seu trabalho foi rejeitado. Segue abaixo as alterações que deverão serem feitas para que possamos aprova-lo junto à biblioteca: O arquivo precisa estar em PDF. Numeração das páginas: Se a Introdução for a página número 07 deverá contar a partir, desta página e não a partir da número 01 conforme o arquivo submetido. Em seguida, submeter o arquivo novamente. Att on 2016-08-19T15:28:27Z (GMT) / Submitted by Henrique Aguiar (haguiar11@gmail.com) on 2016-08-19T17:39:57Z No. of bitstreams: 1 Dissertação VPosBanca3.pdf: 5169480 bytes, checksum: 44f7df29ece17abf94cdd65b9ce8dd25 (MD5) / Rejected by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br), reason: Henrique, boa tarde Não está constando as páginas. Por gentileza, verificar. Grata. on 2016-08-19T18:06:46Z (GMT) / Submitted by Henrique Aguiar (haguiar11@gmail.com) on 2016-08-19T18:24:08Z No. of bitstreams: 1 Dissertação VPosBanca4.pdf: 950097 bytes, checksum: ef5841ae3fa20746db131295b47326af (MD5) / Approved for entry into archive by Renata de Souza Nascimento (renata.souza@fgv.br) on 2016-08-19T18:31:34Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação VPosBanca4.pdf: 950097 bytes, checksum: ef5841ae3fa20746db131295b47326af (MD5) / Made available in DSpace on 2016-08-19T20:31:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação VPosBanca4.pdf: 950097 bytes, checksum: ef5841ae3fa20746db131295b47326af (MD5) Previous issue date: 2016-08-04 / This work has the objective to analyze the influence of variations in the national and international income, the U.S. dollar and the rainfall on the prices received by producers of cattle in the state of São Paulo during the period from January 2003 to December 2015. The method used to evaluate the impacts was the Auto Regressive Integrated Moving Averages (ARIMA) model, developed by Box and Jenkins (1976) and transfer functions, which capture the elasticity of changes in explanatory variables on the variable of interest and the lag in that the effect occurs. The results show that there exists an influence, quantified using elasticity, of both internal and external factors in the variation of the price received by producers of cattle in the state of São Paulo. / O trabalho tem como escopo analisar a influência das variações da renda brasileira e internacional, do dólar comercial e da precipitação pluviométrica sobre os preços recebidos pelos produtores de boi gordo no Estado de São Paulo no período entre janeiro de 2003 a dezembro de 2015. O método utilizado para avaliação dos impactos foi o Modelo Auto Regressivo Integrado de Médias Móveis (ARIMA), desenvolvido por Box e Jenkins (1976) e funções de transferência, que capturam a elasticidade das variações das variáveis explicativas sobre a variável de interesse e a defasagem em que o efeito ocorre. Os resultados apontam que há influência das variáveis, calculada na forma de elasticidade, relacionadas tanto aos fatores internos como externos no preço recebido pelos produtores pela arroba de boi gordo no Estado de São Paulo.

Submitted by Michelle Bandarra (michelle.bandarra@gmail.com) on 2017-11-09T12:55:55Z No. of bitstreams: 1 Dissertação EMAp Michelle Bandarra_correcoes_bib.pdf: 10393257 bytes, checksum: 31966b31b85e1d4936e9244bc9cbf592 (MD5) / Approved for entry into archive by Janete de Oliveira Feitosa (janete.feitosa@fgv.br) on 2017-11-22T17:42:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação EMAp Michelle Bandarra_correcoes_bib.pdf: 10393257 bytes, checksum: 31966b31b85e1d4936e9244bc9cbf592 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-11-29T13:56:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação EMAp Michelle Bandarra_correcoes_bib.pdf: 10393257 bytes, checksum: 31966b31b85e1d4936e9244bc9cbf592 (MD5) Previous issue date: 2017-09-26 / We study two topics of applied mathematics. The first topic is devoted to the estimation of blood supply time series and the generation of simulated trajectories. The main goal is to contribute to the literature of stock management of perishable goods. We use Autoregressive Vetors models and two bootstrap techniques when residuals are nonGaussian. We conclude that both techniques are suitable for the problem at hand and are good approaches to enhance predictability of the blood supply time series. The second topic is devoted to the study of different extensions of the Stochastic Dual Dynamic Programming algorithm (SDDP). We compare the computational performance of two algorithms applied to portfolio selection models. The first one is Multicut Decomposition Algorithm (MuDA) which modifies SDDP by including multiple cuts (instead of just one) per stage and per iteration. The second, Cut Selection Multicut Decomposition Algorithms (CuSMuDA), combines MuDA with cut selection strategies and, to the best of our knowledge, has not been proposed so far in the literature. We compare two Cut Selection strategies, CS1 and CS2. We run simulations for 6 different instances of the portfolio problem. Results show the attractiveness of CuSMuDA CS2, which was much quicker than MuDA (between 5,1 and 12,6 times quicker) and much quicker than the other cut selection strategy, CuSMuDA CS1 (between 10,3 and 21,9 times quicker). / Estudamos dois tópicos distintos da matemática aplicada. O primeiro tópico dedica-se à estimação e geração de trajetórias futuras de séries de oferta de sangue, contribuindo para a literatura de gestão de estoque de bens perecíveis. São utilizados modelos de Vetores Auto Regressivos (VAR) e as trajetórias são geradas por duas técnicas distintas de bootstrap presentes na literatura que consideram a não-normalidade dos erros do modelo. Conclui-se que ambas técnicas são adequadas e abordagens possíveis para melhorar a previsibilidade das séries de oferta de sangue. O segundo tópico dedica-se ao estudo de diferentes extensões do algoritmo de Programação Dinâmica Dual Estocástica (Stochastic Dual Dynamic Programming, SDDP). Sob a ótica de modelos de seleção de carteira, são comparados os desempenhos computacionais de dois algoritmos. O primeiro é uma modificação do SDDP que calcula múltiplos cortes por iteração, Multicut Decomposition Algorithm (MuDA). O segundo introduz estratégias de seleção de corte ao MuDA, no que denominamos de Cut Selection Multicut Decomposition Algorithm, CuSMuDA e, até onde sabemos, ainda não foi proposto pela literatura. São comparadas duas estratégias de seleção de corte distintas, CS1 e CS2. Foram rodadas simulações para 6 casos do problema de seleção de carteira e os resultados mostram a atratividade do modelo proposto CuSMuDA CS2, que obteve tempos computacionais entre 5,1 e 12,6 vezes menores que o MuDA e entre 10,3 e 21,9 vezes menores que o CuSMuDA CS1.