Tese de mestrado integrado. Engenharia Informática e Computação. Faculdade de Engenharia. Universidade do Porto. 2009

A distribuição simplex, proposta por Barndor-Nielsen e Jørgensen (1991) é útil para a modelagem de dados contínuos no intervalo (0,1). Nesse trabalho, desenvolve-se o modelo de regressão simplex considerando-se ´ = h(X; ¯), sendo h(:; :) uma função arbitr ária. Denem-se os resíduos para o modelo considerado e obtêm-se correções assintóticas para resíduos do tipo Ri. A primeira correção proposta baseou-se na obtenção da expressão assintótica para a densidade dos resíduos de Pearson, corrigidos até ordem O(n¡1). Esses resíduos foram denidos de forma a terem a mesma distribuição dos resíduos verdadeiros de Pearson. Estudos de simulação mostraram que a distribuição empírica dos resíduos corrigidos pela densidade encontra-se mais próxima da distribuição dos verdadeiros resíduos de Pearson do que para o resíduo não corrigido de Pearson. A segunda correção proposta considera o método dos momentos. Geralmente, E(Ri) e Var(Ri) são diferentes de zero e um, respectivamente, por termos de ordem O(n¡1). Usando-se os resultados de Cox e Snell (1968), obtiveram-se as expressões aproximadas de ordem O(n¡1) para E(Ri) e Var(Ri). Um estudo de simulação está sendo realizado para avaliação da técnica proposta. A técnica desenvolvida no primeiro estudo, foi aplicada a dois conjuntos de dados, sendo o primeiro deles, dados sobre oxidação de amônia, considerando-se preditor linear e o outro sobre porcentagem de massa seca (MS) em grãos de milho, considerando-se preditor linear e não linear. Os resultados obtidos para os dados de oxidação de amônia, indicaram que o modelo com preditor linear está bem ajustado aos dados, considerando-se a exclusão de alguns possíveis pontos inuentes, sendo que a correção proposta, para a densidade dos resíduos, apresenta os melhores resultados. Observando-se os resultados para os dados de massa seca, os melhores resultados foram obtidos, considerando-se um dos modelos com preditor não linear. / The simplex distribution, proposed by Barndor-Nielsen e Jørgensen (1991) is useful for modeling continuous data in the (0,1) interval. In this work, we developed the simplex regression model, considering ´ = h(X; ¯), where h(:; :) is an arbitrary function. We dened the residuals to this model and obtained asymptotic corrections to residuals of the type Ri. The rst correction proposed, was based in obtaining the asymptotic expression for the density of Pearson residuals, corrected to order O(n¡1). These residuals were dened in order to have the same distribution of true Pearson residuals. Simulation studies showed that the empirical distribution of the modied residuals is closer to the distribution of the true Pearson residuals than the unmodied Pearson residuals. The second one, considers the method of moments. Generally E(Ri) and Var(Ri) are dierent from zero and one, respectively, by terms of order O(n¡1). Using the results of Cox and Snell (1968), we obtained the approximate expressions of order O(n¡1) for E(Ri) and Var(Ri). A simulation study is being conducted to evaluate the proposed technique. We applied the techniques in two data sets, the rst one, is a dataset of ammonia oxidation, considering linear predictor and the other one was the percentage of dry matter in maize, considering linear predictor and nonlinear. The results obtained for the oxidation ammonia data indicated that the model considering linear predictor, tted well to the data, if we consider the exclusion of some possible inuential points. The proposed correction for the density of Pearson residuals, showed better results. Observing the results for the dry matter data, the best results were obtained for a model with a specied nonlinear predictor.

Estimar de forma realista o alcance de descoberta de um experimento de colisão de altas energias, como o realizado no Large Hadron Collider (LHC) do CERN, é uma tarefa complexa, principalmente em vista das técnicas de simulação de eventos e dos métodos de estatística multivariada utilizadas pelas colaborações experimentais na comparação dos dados com as predições teóricas. Descobrir uma nova partícula, contudo, é apenas o primeiro passo na investigação experimental. De modo a estabelecer qual dos eventuais modelos teóricos concorrentes é favorecido pelos dados, torna-se imprescindível o estudo das propriedades desta nova partícula e de suas interações com o restante do espectro. Informações como os números quânticos de spin, conjugação de carga ($C$) e paridade ($P$), podem ser obtidas através do estudo das correlações entre os momentos das partículas produzidas codificadas nas distribuições cinemáticas. O discernimento entre os vários modelos, portanto, passa a ser um problema de combinar todas estas informações de forma eficiente e compará-las aos dados experimentais através de um teste estatístico e decidindo, assim, pela confirmação ou não de um novo sinal e sobre o modelo que melhor explica aqueles dados. No trabalho realizado nesta tese, investigamos o limite do LHC, operando a uma energia de centro-de-massa de 14 TeV, para a descoberta de um modelo supersimétrico (SUSY) simplificado e de seu discernimento em relação a um modelo de dimensões extras universais mínimas (MUED), usando eventos de produção de novas partículas coloridas decaindo, através de cadeias curtas, em jatos e missing energy. Nossa abordagem avança em diversos aspectos em comparação a fenomenologias mais simplificadas: utilizando uma análise estatística multivariada, levando em conta incertezas sistemáticas nas normalizações das seções de choque e no formato das distribuições, empregando técnicas de identificação de jatos de quarks e glúons para uma melhor separação dos backgrounds do Modelo padrão (MP), escaneando e otimizando os cortes retangulares, simulando eventos de forma cuidadosa e com correções de ordem superior da cromodinâmica quântica (QCD). Eventos de SUSY e MUED foram simulados para 150 diferentes espectros de massa, ainda não excluídos pelo LHC, e estimamos o potencial de descoberta e de discernimento SUSY versus MUED no plano de massas de squarks e gluinos utilizando as técnicas acima mencionadas. Mostramos, em primeiro lugar, que mesmo de forma simplificada, inserir incertezas sistemáticas é essencial para uma estimativa mais realista do potencial do acelerador, principalmente no que diz respeito ao aumento de luminosidade integrada. Para incertezas nas normalizações da ordem de 20%, o ganho no potencial de busca torna-se mais limitado. Por exemplo, passando de 100 a 3000 fb$^{-1}$, o alcance na massa dos squarks aumenta de 2.8 para ~ 3.1$ TeV, ao passo que, sem levar em conta estas incertezas, a estimativa é mais otimista, indo de 3.0 a ~ 3.5 TeV para as mesmas luminosidades. Performance similar é observada no discernimento SUSY versus MUED, onde é possível obter uma significância de $5\\sigma$ para massas de squarks de até ~ 2.7 TeV e gluinos ~ 5 TeV, mantendo-se as incertezas sistemáticas a um nível menor do que 10% aproximadamente. De forma geral, concluímos que um modelo supersimétrico simplificado, como o estudado aqui, pode ser descoberto e confirmado (em relação a um dos seus mais populares concorrentes, MUED) para um espectro com squarks, gluinos e neutralinos de aproximadamente 2.5, 5.0 e 0.3 TeV, respectivamente, se as incertezas sistemáticas puderem ser controladas a um nível de 10 % ou menos, após 3 ab$^{-1}$ de luminosidade integrada. / The problem of estimating, in a realistic way, the reach of an experiment in high energy physics, such as the CERN Large Hadron Collider (LHC), is a difficult task. Specially due to the simulations techniques and the multivariate statistics for data and theory comparisons, used by experimental collaborations. The discovery of a new particle is just the first step in the experimental exploration. The properties of this particle, like parity, spin and charge are conditions to assert which physics model is favored by the collected data. It is possible to measure these properties with the analyses of the particle momentum correlations through the kinematical distributions. The discriminations among different models turns into a problem of combining all this informations, in a efficient way, and compare with experimental data through a statistical test, and choosing for the confirmation or exclusion of a signal and which model best describes the data. In this work, we investigate the limits of the LHC, working in a center of mass energy of 14 TeV, for the discovery of a simplified model of supersymmetry (SUSY) and the discrimination with a model of minimal universal extra dimensions (MUED), using productions of heavy colored particles decaying, through short decays chains, in jets and missing energy. Our approach progresses in different aspects compared with simplified phenomenological analyses: we used a multivariate statistical analysis, considered systematical uncertainties in the rate and shape of distributions, implemented techniques of quarks and gluons jet tagging identification for a good separation between signal and backgrounds, scanning for the best rectangular cuts and simulating events in a careful way with 1-loop corrections from quantum chromodynamics. Our events were simulated for 150 different mass spectrums, not excluded by the LHC, and we estimate the potencial for discovery and discrimination of SUSY versus MUED in a squarks-gluinos mass plane, using the techniques mentioned above. We proved, in first place, that even in a simplified way, inserting systematical uncertainties it\'s essential for an estimative more realistic of the collider\'s reach, mainly with the increasing of integrated luminosity. For systematical rate uncertainties in the distribution of 20%, the gain in the discovery potencial is very limited. For example, increasing from 100 to 3000 fb$^{-1}$, the reach in the squark mass increase from ~ 2.8 to 3.1 TeV. On the other hand, without systematical uncertainties in rate distributions, the reach is more optimistic, from 3.0 TeV to ~ 3.5 TeV, for the same luminosities. Similar performance was observed in the discrimination of Susy versus MUED, where it\'s possible to obtain significance of $5\\sigma$ for squark masses up to ~ 2.7$ TeV and gluinos of ~ 5 TeV, keeping systematical uncertainties at a level about 10%. In general, we conclude that a supersymmetryc model, like we studied here, can be discovered and confirmed (compared to one of its more popular competitors, MUED) for a mass spectrum of squarks, gluinos and neutalinos about 2.5, 5.0 and 0.3 TeV, respectively, if it\'s possible to control the systematical uncertainties at a level about 10%, after 3 ab$^{-1}$ of integrated luminosity.

Enquanto a Administração de Empresas evoluiu muito no último século e trouxe vasto ferramental aos gestores de empresas, o tema da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) não acompanhou essa evolução e ainda não dispõe de conceitos sólidos e ferramental de apoio aos gestores. Isso justifica o presente estudo, que objetiva identificar, empiricamente, o comportamento das empresas que operam no Brasil, referente aos seus investimentos em ações de RSE e suas relações com o Desempenho Financeiro (DF), com base na Receita Líquida (RL) e no Resultado Operacional (RO). A partir de uma amostra de 2064 Balanços Sociais padrão IBASE (BS) de 378 empresas, no período entre 1996 e 2010, o estudo buscou resposta a oito perguntas de pesquisa e encontrou comportamentos estatisticamente significativos em todas elas. Os resultados indicam que existe relacionamento direto entre a RL e os investimentos em RSE. Existe também um relacionamento direto entre o RO-Positivo e os investimentos em RSE. Nos casos em que o RO é negativo, o relacionamento com os investimentos em RSE está associado ao valor absoluto do RO-Negativo, o que pode ser uma relação dependente da RL ou do porte da empresa. O setor de atuação das empresas é um fator que segmenta comportamentos característicos das empresas e nem todas as turbulências conjunturais nacionais e internacionais impactam e influenciam as decisões de investimentos em RSE e o DF das empresas de forma semelhante. Os modelos matemáticos que relacionam a RL com os investimentos em RSE têm melhor capacidade explicativa que os modelos correspondentes que relacionam o RO a esses mesmos investimentos, sendo que o setor de atuação é um diferenciador significativo. Não foram encontradas diferenças significativas na qualidade explicativa dos modelos matemáticos que consideraram o DF do ano-base e do ano anterior em relação às decisões de investimentos em RSE e, mais, a composição do portfólio de investimento em RSE varia em função do setor e do ano de publicação dos BSs. / While Business Management was much developed during the last hundred years and accumulated a lot of management tools to managers of companies, the theme of Corporate Social Responsibility (CSR) has only received tangential attention and does not yet have solid concepts and tools to support managers. This lack of similar evolution justifies the present study, which aims to identify, empirically, the behavior of companies operating in Brazil, related to their investments in activities of CSR and its relations with Financial Performance (FP), based on Net Income (NI) and Operational Results (OR). From a sample of 2064 IBASE Social Accounting Balances (SAB) of 378 companies between 1996 and 2010, the study sought to answer eight research questions and found statistically significant behavior in all of them. The results indicate that there is direct relationship between the NI and investments in CSR. There is also a direct relationship between the ORPositive and investments in CSR. When OR is negative, the relationship between CSR investment is associated with the absolute value of OR-negative, which may be a dependent relationship of NI or size of the company. The business sector is a factor that segments the characteristic behaviors of companies, and not all national and international economic turmoil impact and influence investment decisions in CSR and FP of firms with the same magnitude. The mathematical models that relate the NI with investments in CSR have better explanatory power than models that relate the OR corresponding to such investments, and the sector of activity is a significant differentiator. There were no significant differences in the explanatory quality of mathematical models that considered the FP for the base year and the year before, in relation to decisions on investments in CSR,, and the composition of the investment in CSR portfolio varies by sector and year of publication of SABs.

A distribuição simplex, proposta por Barndor-Nielsen e Jørgensen (1991) é útil para a modelagem de dados contínuos no intervalo (0,1). Nesse trabalho, desenvolve-se o modelo de regressão simplex considerando-se ´ = h(X; ¯), sendo h(:; :) uma função arbitr ária. Denem-se os resíduos para o modelo considerado e obtêm-se correções assintóticas para resíduos do tipo Ri. A primeira correção proposta baseou-se na obtenção da expressão assintótica para a densidade dos resíduos de Pearson, corrigidos até ordem O(n¡1). Esses resíduos foram denidos de forma a terem a mesma distribuição dos resíduos verdadeiros de Pearson. Estudos de simulação mostraram que a distribuição empírica dos resíduos corrigidos pela densidade encontra-se mais próxima da distribuição dos verdadeiros resíduos de Pearson do que para o resíduo não corrigido de Pearson. A segunda correção proposta considera o método dos momentos. Geralmente, E(Ri) e Var(Ri) são diferentes de zero e um, respectivamente, por termos de ordem O(n¡1). Usando-se os resultados de Cox e Snell (1968), obtiveram-se as expressões aproximadas de ordem O(n¡1) para E(Ri) e Var(Ri). Um estudo de simulação está sendo realizado para avaliação da técnica proposta. A técnica desenvolvida no primeiro estudo, foi aplicada a dois conjuntos de dados, sendo o primeiro deles, dados sobre oxidação de amônia, considerando-se preditor linear e o outro sobre porcentagem de massa seca (MS) em grãos de milho, considerando-se preditor linear e não linear. Os resultados obtidos para os dados de oxidação de amônia, indicaram que o modelo com preditor linear está bem ajustado aos dados, considerando-se a exclusão de alguns possíveis pontos inuentes, sendo que a correção proposta, para a densidade dos resíduos, apresenta os melhores resultados. Observando-se os resultados para os dados de massa seca, os melhores resultados foram obtidos, considerando-se um dos modelos com preditor não linear. / The simplex distribution, proposed by Barndor-Nielsen e Jørgensen (1991) is useful for modeling continuous data in the (0,1) interval. In this work, we developed the simplex regression model, considering ´ = h(X; ¯), where h(:; :) is an arbitrary function. We dened the residuals to this model and obtained asymptotic corrections to residuals of the type Ri. The rst correction proposed, was based in obtaining the asymptotic expression for the density of Pearson residuals, corrected to order O(n¡1). These residuals were dened in order to have the same distribution of true Pearson residuals. Simulation studies showed that the empirical distribution of the modied residuals is closer to the distribution of the true Pearson residuals than the unmodied Pearson residuals. The second one, considers the method of moments. Generally E(Ri) and Var(Ri) are dierent from zero and one, respectively, by terms of order O(n¡1). Using the results of Cox and Snell (1968), we obtained the approximate expressions of order O(n¡1) for E(Ri) and Var(Ri). A simulation study is being conducted to evaluate the proposed technique. We applied the techniques in two data sets, the rst one, is a dataset of ammonia oxidation, considering linear predictor and the other one was the percentage of dry matter in maize, considering linear predictor and nonlinear. The results obtained for the oxidation ammonia data indicated that the model considering linear predictor, tted well to the data, if we consider the exclusion of some possible inuential points. The proposed correction for the density of Pearson residuals, showed better results. Observing the results for the dry matter data, the best results were obtained for a model with a specied nonlinear predictor.

Estimar de forma realista o alcance de descoberta de um experimento de colisão de altas energias, como o realizado no Large Hadron Collider (LHC) do CERN, é uma tarefa complexa, principalmente em vista das técnicas de simulação de eventos e dos métodos de estatística multivariada utilizadas pelas colaborações experimentais na comparação dos dados com as predições teóricas. Descobrir uma nova partícula, contudo, é apenas o primeiro passo na investigação experimental. De modo a estabelecer qual dos eventuais modelos teóricos concorrentes é favorecido pelos dados, torna-se imprescindível o estudo das propriedades desta nova partícula e de suas interações com o restante do espectro. Informações como os números quânticos de spin, conjugação de carga ($C$) e paridade ($P$), podem ser obtidas através do estudo das correlações entre os momentos das partículas produzidas codificadas nas distribuições cinemáticas. O discernimento entre os vários modelos, portanto, passa a ser um problema de combinar todas estas informações de forma eficiente e compará-las aos dados experimentais através de um teste estatístico e decidindo, assim, pela confirmação ou não de um novo sinal e sobre o modelo que melhor explica aqueles dados. No trabalho realizado nesta tese, investigamos o limite do LHC, operando a uma energia de centro-de-massa de 14 TeV, para a descoberta de um modelo supersimétrico (SUSY) simplificado e de seu discernimento em relação a um modelo de dimensões extras universais mínimas (MUED), usando eventos de produção de novas partículas coloridas decaindo, através de cadeias curtas, em jatos e missing energy. Nossa abordagem avança em diversos aspectos em comparação a fenomenologias mais simplificadas: utilizando uma análise estatística multivariada, levando em conta incertezas sistemáticas nas normalizações das seções de choque e no formato das distribuições, empregando técnicas de identificação de jatos de quarks e glúons para uma melhor separação dos backgrounds do Modelo padrão (MP), escaneando e otimizando os cortes retangulares, simulando eventos de forma cuidadosa e com correções de ordem superior da cromodinâmica quântica (QCD). Eventos de SUSY e MUED foram simulados para 150 diferentes espectros de massa, ainda não excluídos pelo LHC, e estimamos o potencial de descoberta e de discernimento SUSY versus MUED no plano de massas de squarks e gluinos utilizando as técnicas acima mencionadas. Mostramos, em primeiro lugar, que mesmo de forma simplificada, inserir incertezas sistemáticas é essencial para uma estimativa mais realista do potencial do acelerador, principalmente no que diz respeito ao aumento de luminosidade integrada. Para incertezas nas normalizações da ordem de 20%, o ganho no potencial de busca torna-se mais limitado. Por exemplo, passando de 100 a 3000 fb$^{-1}$, o alcance na massa dos squarks aumenta de 2.8 para ~ 3.1$ TeV, ao passo que, sem levar em conta estas incertezas, a estimativa é mais otimista, indo de 3.0 a ~ 3.5 TeV para as mesmas luminosidades. Performance similar é observada no discernimento SUSY versus MUED, onde é possível obter uma significância de $5\\sigma$ para massas de squarks de até ~ 2.7 TeV e gluinos ~ 5 TeV, mantendo-se as incertezas sistemáticas a um nível menor do que 10% aproximadamente. De forma geral, concluímos que um modelo supersimétrico simplificado, como o estudado aqui, pode ser descoberto e confirmado (em relação a um dos seus mais populares concorrentes, MUED) para um espectro com squarks, gluinos e neutralinos de aproximadamente 2.5, 5.0 e 0.3 TeV, respectivamente, se as incertezas sistemáticas puderem ser controladas a um nível de 10 % ou menos, após 3 ab$^{-1}$ de luminosidade integrada. / The problem of estimating, in a realistic way, the reach of an experiment in high energy physics, such as the CERN Large Hadron Collider (LHC), is a difficult task. Specially due to the simulations techniques and the multivariate statistics for data and theory comparisons, used by experimental collaborations. The discovery of a new particle is just the first step in the experimental exploration. The properties of this particle, like parity, spin and charge are conditions to assert which physics model is favored by the collected data. It is possible to measure these properties with the analyses of the particle momentum correlations through the kinematical distributions. The discriminations among different models turns into a problem of combining all this informations, in a efficient way, and compare with experimental data through a statistical test, and choosing for the confirmation or exclusion of a signal and which model best describes the data. In this work, we investigate the limits of the LHC, working in a center of mass energy of 14 TeV, for the discovery of a simplified model of supersymmetry (SUSY) and the discrimination with a model of minimal universal extra dimensions (MUED), using productions of heavy colored particles decaying, through short decays chains, in jets and missing energy. Our approach progresses in different aspects compared with simplified phenomenological analyses: we used a multivariate statistical analysis, considered systematical uncertainties in the rate and shape of distributions, implemented techniques of quarks and gluons jet tagging identification for a good separation between signal and backgrounds, scanning for the best rectangular cuts and simulating events in a careful way with 1-loop corrections from quantum chromodynamics. Our events were simulated for 150 different mass spectrums, not excluded by the LHC, and we estimate the potencial for discovery and discrimination of SUSY versus MUED in a squarks-gluinos mass plane, using the techniques mentioned above. We proved, in first place, that even in a simplified way, inserting systematical uncertainties it\'s essential for an estimative more realistic of the collider\'s reach, mainly with the increasing of integrated luminosity. For systematical rate uncertainties in the distribution of 20%, the gain in the discovery potencial is very limited. For example, increasing from 100 to 3000 fb$^{-1}$, the reach in the squark mass increase from ~ 2.8 to 3.1 TeV. On the other hand, without systematical uncertainties in rate distributions, the reach is more optimistic, from 3.0 TeV to ~ 3.5 TeV, for the same luminosities. Similar performance was observed in the discrimination of Susy versus MUED, where it\'s possible to obtain significance of $5\\sigma$ for squark masses up to ~ 2.7$ TeV and gluinos of ~ 5 TeV, keeping systematical uncertainties at a level about 10%. In general, we conclude that a supersymmetryc model, like we studied here, can be discovered and confirmed (compared to one of its more popular competitors, MUED) for a mass spectrum of squarks, gluinos and neutalinos about 2.5, 5.0 and 0.3 TeV, respectively, if it\'s possible to control the systematical uncertainties at a level about 10%, after 3 ab$^{-1}$ of integrated luminosity.

Enquanto a Administração de Empresas evoluiu muito no último século e trouxe vasto ferramental aos gestores de empresas, o tema da Responsabilidade Social Empresarial (RSE) não acompanhou essa evolução e ainda não dispõe de conceitos sólidos e ferramental de apoio aos gestores. Isso justifica o presente estudo, que objetiva identificar, empiricamente, o comportamento das empresas que operam no Brasil, referente aos seus investimentos em ações de RSE e suas relações com o Desempenho Financeiro (DF), com base na Receita Líquida (RL) e no Resultado Operacional (RO). A partir de uma amostra de 2064 Balanços Sociais padrão IBASE (BS) de 378 empresas, no período entre 1996 e 2010, o estudo buscou resposta a oito perguntas de pesquisa e encontrou comportamentos estatisticamente significativos em todas elas. Os resultados indicam que existe relacionamento direto entre a RL e os investimentos em RSE. Existe também um relacionamento direto entre o RO-Positivo e os investimentos em RSE. Nos casos em que o RO é negativo, o relacionamento com os investimentos em RSE está associado ao valor absoluto do RO-Negativo, o que pode ser uma relação dependente da RL ou do porte da empresa. O setor de atuação das empresas é um fator que segmenta comportamentos característicos das empresas e nem todas as turbulências conjunturais nacionais e internacionais impactam e influenciam as decisões de investimentos em RSE e o DF das empresas de forma semelhante. Os modelos matemáticos que relacionam a RL com os investimentos em RSE têm melhor capacidade explicativa que os modelos correspondentes que relacionam o RO a esses mesmos investimentos, sendo que o setor de atuação é um diferenciador significativo. Não foram encontradas diferenças significativas na qualidade explicativa dos modelos matemáticos que consideraram o DF do ano-base e do ano anterior em relação às decisões de investimentos em RSE e, mais, a composição do portfólio de investimento em RSE varia em função do setor e do ano de publicação dos BSs. / While Business Management was much developed during the last hundred years and accumulated a lot of management tools to managers of companies, the theme of Corporate Social Responsibility (CSR) has only received tangential attention and does not yet have solid concepts and tools to support managers. This lack of similar evolution justifies the present study, which aims to identify, empirically, the behavior of companies operating in Brazil, related to their investments in activities of CSR and its relations with Financial Performance (FP), based on Net Income (NI) and Operational Results (OR). From a sample of 2064 IBASE Social Accounting Balances (SAB) of 378 companies between 1996 and 2010, the study sought to answer eight research questions and found statistically significant behavior in all of them. The results indicate that there is direct relationship between the NI and investments in CSR. There is also a direct relationship between the ORPositive and investments in CSR. When OR is negative, the relationship between CSR investment is associated with the absolute value of OR-negative, which may be a dependent relationship of NI or size of the company. The business sector is a factor that segments the characteristic behaviors of companies, and not all national and international economic turmoil impact and influence investment decisions in CSR and FP of firms with the same magnitude. The mathematical models that relate the NI with investments in CSR have better explanatory power than models that relate the OR corresponding to such investments, and the sector of activity is a significant differentiator. There were no significant differences in the explanatory quality of mathematical models that considered the FP for the base year and the year before, in relation to decisions on investments in CSR,, and the composition of the investment in CSR portfolio varies by sector and year of publication of SABs.

O presente trabalho teve por objetivo fazer uma reflexão acerca do uso de testes de comparações múltiplas e da análise de regressão no estudo de experimentos unifatoriais cujos tratamentos são níveis de um fator quantitativo, para comparar os resultados e informações que são trazidas por cada uma dessas análises, verificando suas eventuais vantagens e limitações. De acordo com os objetivos propostos pelo presente trabalho, foi feita, depois de realizada a revisão bibliográfica sobre a análise de regressão e alguns dos testes de comparação de médias, um levantamento acerca de artigos cujo objetivo principal era o de fazer uma investigação de trabalhos publicados em jornais, revistas ou periódicos nos quais se utilizou algum procedimento de comparação de médias verificando assim a adequação desses testes às análises estatísticas realizadas. Essa revisão demonstrou que um número significativo de pesquisadores utiliza de procedimentos de comparações múltiplas em análises estatísticas de experimentos unifatoriais nos quais os tratamentos envolvidos são níveis de um fator quantitativo, o que é considerado por alguns como um procedimento inadequado. Assim sendo, foram analisados também dados de experimentos unifatoriais com tratamentos dessa ordem, que foram submetidos a uma análise de regressão e também a um procedimento de comparação múltipla das médias, com o objetivo de verificar quais as vantagens e limitações de cada um desses procedimentos na análise do experimento em questão. Nessa comparação ficou claro que o uso de procedimentos de comparações múltiplas na análise de experimentos unifatoriais envolvendo tratamentos quantitativos pode resultar na redução de informações e também da eficiência dos resultados, quando procedimentos mais apropriados, nesse caso, a análise de regressão, estão disponíveis para analisar dados dessa natureza. / The present work had like purpose to make a reflection about the use of multiple comparison tests and of the regression analysis on learning of unifactorial experiments whose treatments are levels of a quantitative factor, to compare the results and information are brought for each one of the analysis, verifying the eventual advantages and limitations of them. According to the purposes of the present work, was realized, later the bibliographical revision about regression analysis and some of the mean comparison tests was done, a survey about articles whose principal aim was to make a raising of works published at newspapers, magazines or periodicals where was used some mean comparison procedure verifying the adaptation of these tests to the statistical analysis realized. This revision demonstrated that a revealing number of searchers use multiple comparison procedures at analysis of unifactorial experiments whose treatments involved are levels of a quantitative factor, what is considered for some searchers like an inadequate procedure. Of this way, the data of unifactorial experiments, whose treatments were levels of a quantitative factor, were analyzed too, that were submitted to a regression analysis and to a multiple comparison procedure, with the aim of verifying the advantages and limitations of each one of these procedures at the analysis of the experiment. At this comparison, was clear that the use of multiple comparison procedures at analysis of experiments involving quantitative experiments can result in loss of information and reduced efficiency of the results, when more appropriate procedures, in this case, the regression analysis, are available to analyze this kind of data.

O presente trabalho teve por objetivo fazer uma reflexão acerca do uso de testes de comparações múltiplas e da análise de regressão no estudo de experimentos unifatoriais cujos tratamentos são níveis de um fator quantitativo, para comparar os resultados e informações que são trazidas por cada uma dessas análises, verificando suas eventuais vantagens e limitações. De acordo com os objetivos propostos pelo presente trabalho, foi feita, depois de realizada a revisão bibliográfica sobre a análise de regressão e alguns dos testes de comparação de médias, um levantamento acerca de artigos cujo objetivo principal era o de fazer uma investigação de trabalhos publicados em jornais, revistas ou periódicos nos quais se utilizou algum procedimento de comparação de médias verificando assim a adequação desses testes às análises estatísticas realizadas. Essa revisão demonstrou que um número significativo de pesquisadores utiliza de procedimentos de comparações múltiplas em análises estatísticas de experimentos unifatoriais nos quais os tratamentos envolvidos são níveis de um fator quantitativo, o que é considerado por alguns como um procedimento inadequado. Assim sendo, foram analisados também dados de experimentos unifatoriais com tratamentos dessa ordem, que foram submetidos a uma análise de regressão e também a um procedimento de comparação múltipla das médias, com o objetivo de verificar quais as vantagens e limitações de cada um desses procedimentos na análise do experimento em questão. Nessa comparação ficou claro que o uso de procedimentos de comparações múltiplas na análise de experimentos unifatoriais envolvendo tratamentos quantitativos pode resultar na redução de informações e também da eficiência dos resultados, quando procedimentos mais apropriados, nesse caso, a análise de regressão, estão disponíveis para analisar dados dessa natureza. / The present work had like purpose to make a reflection about the use of multiple comparison tests and of the regression analysis on learning of unifactorial experiments whose treatments are levels of a quantitative factor, to compare the results and information are brought for each one of the analysis, verifying the eventual advantages and limitations of them. According to the purposes of the present work, was realized, later the bibliographical revision about regression analysis and some of the mean comparison tests was done, a survey about articles whose principal aim was to make a raising of works published at newspapers, magazines or periodicals where was used some mean comparison procedure verifying the adaptation of these tests to the statistical analysis realized. This revision demonstrated that a revealing number of searchers use multiple comparison procedures at analysis of unifactorial experiments whose treatments involved are levels of a quantitative factor, what is considered for some searchers like an inadequate procedure. Of this way, the data of unifactorial experiments, whose treatments were levels of a quantitative factor, were analyzed too, that were submitted to a regression analysis and to a multiple comparison procedure, with the aim of verifying the advantages and limitations of each one of these procedures at the analysis of the experiment. At this comparison, was clear that the use of multiple comparison procedures at analysis of experiments involving quantitative experiments can result in loss of information and reduced efficiency of the results, when more appropriate procedures, in this case, the regression analysis, are available to analyze this kind of data.

Uma nova família de distribuições denominada distribuição beta generalizada semi-normal, que inclui algumas distribuições importantes como casos especiais, tais como as distribuições semi-normal e generalizada semi-normal (Cooray e Ananda, 2008), é proposta neste trabalho. Para essa nova família de distribuições, foi realizado o estudo da função densidade probabilidade, função de distribuição acumulada e da função de taxa de falha (ou risco), que não dependeram de funções matemáticas complicadas. Obteve-se uma expressão formal para os momentos, função geradora de momentos, função densidade da distribuição de estatística de ordem, desvios médios, entropia, contabilidade e para as curvas de Bonferroni e Lorenz. Examinaram-se os estimadores de máxima verossimilhança dos parâmetros e deduziu- se a matriz de informação esperada. Neste trabalho é proposto, também, um modelo de regressão utilizando a distribuição beta generalizada semi-normal. A utilidade dessa nova distribuição é ilustrada através de dois conjuntos de dados, mostrando que ela é mais flexível na análise de dados de tempo de vida do que outras distribuições existentes na literatura. / A new family of distributions so-called beta generalized half-normal distribution, which includes some important distributions as special cases, such as the half-normal and generalized half-normal (Cooray and Ananda, 2008) distributions, is proposed in this work. For this new family of distributions, we studied the probability density function, cumulative distribution function and failure rate function (or hazard function), which did not depend on complicated mathematical functions. We obtained a formal expression for the moments, moment generating function, density function of order statistics distribution, mean deviation, entropy, reliability and Bonferroni and Lorenz curves. We examined maximum likelihood estimation of parameters and provided the information matrix. This work also proposed a regression model using the beta generalized half-normal distribution. The usefulness of the new distribution is illustrated through two data sets by showing that it is quite °exible in analyzing lifetime data instead other distributions in the literature.