Magíster en Ingeniería de Negocios con Tecnologías de Información / Uno de los principales riesgos que enfrentan los bancos es el Riesgo de Crédito, que se define como la posibilidad de que sus deudores pierdan, total o parcialmente, la capacidad de pago de las obligaciones comprometidas. Las pérdidas derivadas de la materialización de este riesgo tienen efectos negativos sobre la rentabilidad y la adecuación de capital de cada entidad. El proyecto se enmarca en un importante Banco nacional con un crecimiento orientado, cada vez más, hacia la banca minorista. Estos negocios concentran casi el 90% de los ingresos totales del Banco y, en consecuencia, el mayor nivel de riesgo. Dicha situación ha generado un constante aumento en cartera vencida (morosidades sobre 90 días) y castigos de clientes, impactando negativamente sobre los resultados del Banco, principalmente en la Cartera de Consumo. Para mitigar este impacto, el Banco cuenta con áreas dedicadas a la construcción de modelos de calificación crediticia, que operan en la decisión de otorgamiento de créditos y en la estimación de provisiones necesarias para cubrir las pérdidas, en función del riesgo de la cartera. Sin embargo, el constante deterioro de las variables y las capacidades predictivas de estos modelos, hace necesaria su continua actualización y sugiere la implantación de cambios urgentes en la actual metodología de construcción. Considerando el escenario actual, el proyecto surge como una propuesta de mejora incremental que busca contribuir al aumento del margen operacional del Banco. La idea consiste en rediseñar el proceso de construcción de modelos de calificación crediticia, mediante la integración de procesos conexos entre áreas, con el fin de generar un flujo común, que facilite la incorporación de nuevas fuentes de información y herramientas de apoyo tecnológico para la construcción de variables y modelos predictivos más robustos. El trabajo se orienta específicamente en el diseño de la construcción de un nuevo modelo para el segmento de Personas Antiguas, dado que concentra el mayor volumen de clientes de la Cartera de Consumo y ha presentado un continuo deterioro en sus capacidades predictivas, con un error promedio cercano a un 30%. Para ello, se utiliza nuevas fuentes de información interna, asociadas el gasto realizado por los clientes, a través de las tarjetas de débito del Banco. Posteriormente, se aplican y comparan diferentes técnicas predictivas como Regresión Logística, Arboles de Decisión y Redes Neuronales. La mejora predictiva, obtenida por el nuevo modelo, genera un doble impacto en los resultados del segmento de Personas Antiguas, debido a un aumento de aciertos y una disminución de errores en la identificación de clientes calificados como buenos y malos pagadores, respectivamente. En consecuencia, se produce un incremento de márgenes comerciales por MM$ 2.399 y una mitigación de riesgos por MM$ 372, obteniendo un Margen Operacional Bruto (MOB) de MM$ 2.770. Finalmente, incorporando los elementos de gasto, se obtiene un Valor Actual Neto (VAN) de MM$ 3.351.

Tesis para optar al grado de Magíster en Gestión y Dirección de Empresas / Banca Privada BCI nace en el año 2008 bajo la propuesta de valor de entregar una completa gestoría y asesoría patrimonial a los principales Family Office del país, a través de un modelo de atención en 360º donde el cliente accedería a distintos productos y servicios de inversión a través de un solo punto de contacto, denominado Banquero Privado. Sin embargo, transcurridos 10 años, las necesidades de los clientes del segmento se ampliaron, incorporando requerimientos que inicialmente no estaban contemplados para esta Banca (créditos, tarjetas de crédito, entre otros), por lo que se requiere redefinir los procesos actuales de atención y entregar un upgrade que permita a Banca Privada BCI obtener un proceso de aprobación comercial eficiente, de bajo riesgo operacional y con menores tiempos de respuesta para sus clientes. El presente plan de negocios pretende describir el proceso de gestión que es realizado para atender las solicitudes de crédito y recomendar mejoras operacionales que son factibles de implementar en el corto plazo; como por ejemplo traspasar actividades de alta complejidad a unidades de apoyo especialistas, con el objetivo minimizar el impacto económico que implica para Banca Privada la realización de estas funciones. El periodo de desarrollo e implementación del plan de negocios propuesto contempla un horizonte de 5 años; finalizado este plazo se habrá logrado generar ahorros en costos de MM$ 484, por concepto de eficiencia, e ingresos adicionales de MM$ 1.800, por mayor capacidad comercial, y sin requerir incremento de dotación; generando un Valor Actual Neto de MM$ 991 al considerar una tasa de costo de oportunidad del 20%. De acuerdo a los resultados obtenidos, se recomienda la implementación del plan de negocios propuesto, principalmente por los beneficios cualitativos y cuantitativos que generará para Banca Privada BCI este nuevo modelo, el cual debe implementarse en tres etapas, a fin de asegurar que el desarrollo de los cambios propuestos permita incrementar la oferta de valor actual.

Ingeniero Civil Industrial / 11/04/2023

Memoria para optar al título de Ingeniero Civil Industrial / Al año 2017, el rubro financiero generó un total de MM $ 320.7, producidos por los 21 millones de tarjetas de crédito activas en la banca comercial, las cuales distribuyen entre los actores tradicionales como lo son los bancos, y en otros no convencionales como lo son emisores no bancarizados. Son estos últimos los que han permitido la incorporación de nuevos clientes al sistema financiero dado el modelo de negocio que sustenta a estas instituciones, el cual logra expandir la oferta de tarjeta de crédito hasta los grupos socioeconómicos de menores ingresos, en los que se asume un alto riesgo a cambio de un mayor retorno sobre la inversión. El mundo actual está migrando hacia una era digital, la cual se caracteriza por consumidores demandantes en inmediatez. Así el objetivo de este trabajo de título será entender a los nuevos clientes digitales tanto en su comportamiento como en rentabilidad que generan, donde se descubrirá que un cliente digital presenta una mayor utilización y facturación de su tarjeta de crédito que aquel no lo es. Entendiendo este comportamiento, se procederá a analizar los flujos de onboarding de la compañía para así rediseñar los mismos, incorporando la inducción a los canales digitales. Se descubrirá la rigidez del proceso, la resistencia al cambio por parte de los colaboradores y la poca flexibilidad en generar cambios en los incentivos de los ejecutivos de las sucursales para hablar de los canales digitales. Con todos estos antecedentes se propondrá un rediseño que sortee estos obstáculos, donde será el anfitrión de la sucursal quien tendrá la labor de digitalizar a los clientes por medio de la enseñanza sobre la utilización de los canales digitales. Como principales resultados del trabajo realizado, se observará que el rediseño propuesto aumenta en un 18% la utilización de los canales digitales por parte de los clientes propensos digitales y en un 13% la utilización por parte de los no propensos, los cuales no eran el objetivo principal del trabajo de título resultando en una externalidad positiva que fortalece en mayor medida la memoria realizada.