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Gestão de riscos aplicada ao ambiente internet banking das instituições financeiras do Brasil

Pouchain, Adriano de Melo 31 July 2007 (has links)
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Elétrica, 2007. / Submitted by Luanna Maia (luanna@bce.unb.br) on 2010-01-12T19:27:07Z No. of bitstreams: 1 2007_AdrianodeMeloPounchain.pdf: 1365457 bytes, checksum: 34d066057e8f7ab80bb9817fce4f02f0 (MD5) / Approved for entry into archive by Lucila Saraiva(lucilasaraiva1@gmail.com) on 2010-01-12T21:41:53Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2007_AdrianodeMeloPounchain.pdf: 1365457 bytes, checksum: 34d066057e8f7ab80bb9817fce4f02f0 (MD5) / Made available in DSpace on 2010-01-12T21:41:53Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2007_AdrianodeMeloPounchain.pdf: 1365457 bytes, checksum: 34d066057e8f7ab80bb9817fce4f02f0 (MD5) Previous issue date: 2007-07-31 / O presente trabalho descreve os conceitos e a importância da gestão de riscos para as instituições financeiras. Aborda algumas das principais iniciativas na área de gestão de riscos pelas instituições financeiras do Brasil, resultando em uma proposta de metodologia a ser aplicada no ambiente internet banking. Realizamos pesquisa sobre os ataques desferidos contra as instituições financeiras instaladas no Brasil, identificando os ambientes críticos, o comportamento dos atacantes, as vulnerabilidades mais significativas e a melhor maneira de gerir os riscos identificados. Utilizamos o resultado da pesquisa como subsídio na aplicação da metodologia proposta, resultando em uma análise de riscos e proposta de gerenciamento. Assim, nos foi possível demonstrar a redução das perdas operacionais, por parte das instituições bancárias, decorrentes da consecução dos ataques, a partir da utilização dos conceitos de gerenciamento de riscos. _________________________________________________________________________________________ ABSTRACT / This work shows the necessity and advantages of using a risk management model, applied to internet banking environment for the financial institutions. We have identified the main risks of the internet banking environment and analyzed the results of a survey carried out by the author about attacks against financial institutions in Brazil. We’ve identified critical environments, the behavior of the hackers, the most significant vulnerabilities and the best way to manage the correspondent risks. At last, it was possible to show the reduction of operational losses due the attacks against the financial institutions, by using the concepts of risk management.
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Investigação da ocorrência de fraudes corporativas em instituições bancárias brasileiras à luz do triângulo de fraude de Cressey

Machado, Michele Rílany Rodrigues 11 February 2015 (has links)
Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Programa de Pós-Graduação em Administração, Doutorado Interinstitucional em Administração, 2015. / Submitted by Ana Cristina Barbosa da Silva (annabds@hotmail.com) on 2015-04-24T18:42:31Z No. of bitstreams: 1 2015_MicheleRilanyRodriguesMachado.pdf: 3706761 bytes, checksum: c4a4a10c6c43e376f6515c6f3bea355f (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2015-04-27T20:40:03Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_MicheleRilanyRodriguesMachado.pdf: 3706761 bytes, checksum: c4a4a10c6c43e376f6515c6f3bea355f (MD5) / Made available in DSpace on 2015-04-27T20:40:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_MicheleRilanyRodriguesMachado.pdf: 3706761 bytes, checksum: c4a4a10c6c43e376f6515c6f3bea355f (MD5) / Esta pesquisa investigou a probabilidade de ocorrência de fraudes corporativas em instituições bancárias brasileiras, por intermédio de variáveis extraídas da teoria da agência e da economia do crime, agrupadas nas dimensões do triângulo de fraude de Cressey (1953). A identificação da probabilidade de ocorrência de fraudes foi operacionalizada a partir da regressão logit multinomial, adaptada a cada uma das hipóteses do trabalho. Sua utilização permitiu ampliar a análise da probabilidade de ocorrência de fraudes corporativas, ao incluir os casos de indícios de fraudes corporativas. Essas regressões foram aplicadas a dados de 44 instituições bancárias referentes ao período de janeiro de 2001 a dezembro de 2012. As hipóteses foram agrupadas nas três dimensões do triângulo de fraude – a pressão, a oportunidade e a racionalização – e testadas isoladamente. Das três hipóteses elaboradas para a dimensão de pressão, confirmou-se a hipótese nº 01, ao indicar que quanto menor o desempenho anterior da instituição, maior a probabilidade de eventos fraudulentos em períodos futuros. Para a dimensão de oportunidade, foram elaboradas três hipóteses, de números 04, 05 e 06. Destas, apenas a hipótese nº 04 foi confirmada, ao colocar em evidência que baixos indicadores de governança corporativa aumentam a probabilidade de ocorrência de fraudes. Esses indicadores estão relacionados ao tamanho da diretoria executiva, à contratação de empresas de auditoria big five e à adoção de selos de governança corporativa da BM&F Bovespa. Assim, o aumento da diretoria executiva, a contratação de empresa de auditoria não big five e a não adesão a procedimentos diferenciados de práticas de governança corporativa implicam na criação de oportunidades para a perpetração de fraudes corporativas. Das cinco hipóteses criadas para a dimensão de racionalização (07, 08, 09, 10 e 11), somente a hipótese nº 10 não foi rejeitada. Dessa forma, a predominância do gênero feminino na gestão restringe a probabilidade de fraudes corporativas. A pesquisa permitiu, ainda, confirmar a hipótese geral de Cressey (1953), de que a quebra da confiança financeira está condicionada à existência concomitante das três dimensões do triângulo de fraude: pressão, oportunidade e racionalização. Conclui-se, portanto, que o triângulo de Cressey, aliado à teoria da agência e à economia do crime, constitui-se numa ferramenta apropriada para dirigir a investigação de ocorrência de fraudes corporativas em instituições bancárias. / This research paper investigates the probability of corporate fraud occurrence in Brazilian banking institutions, by means of variables taken from the agency theory and economic crime, grouped according to the fraud triangle elements suggested by Cressey (1953). It was possible to identify the probability of fraud occurrence by using a multinomial logistic model, adapted for each of the work hypotheses. Using this made it possible to widen the scope of the corporate fraud occurrence probability analysis, by including cases of evidence of corporate fraud. These models were applied to data from forty-four banking institutions for the period between January 2001 and December 2012. The hypotheses were grouped in accordance with the three fraud triangle elements – pressure, opportunity and rationalization – and tested separately. Of the three hypotheses prepared for the pressure element, hypotheses No. 01 was confirmed, since this showed that the lower an institution’s previous performance, the greater probability there is of fraudulent events occurring in the future. With regards to the element of opportunity, three hypotheses were applied, namely No. 04, 05 and 06. Of these, only hypothesis No.0 4 was confirmed, which showed that low corporate governance indicators increased the possibility of fraud occurrences. These indicators are related to the size of the top management, the contracting of one of the so-called Big Five auditing firms and the use of BM&F Bovespa corporate governance seals. Thus, increasing the size of the top management, contracting a firm that is not one of the Big Five auditing firms and non-adherence to differential corporative governance procedures, will create opportunities for the practice of corporate fraud. Of the five hypotheses created for the rationalization element (07, 08, 09, 10 and 11), only hypothesis No. 10 was not rejected. This means that a predominance of women in management reduces the probability of corporate fraud. This research also made it possible to confirm Cressey’s general theory (1953), that a breach of financial trust is related to the concomitant presence of the three fraud triangle elements: pressure, opportunity and rationalization. We thereby conclude that Cressey’s Triangle, when combined with the theory of agency and the theory of economic crime, is an appropriate research instrument to use when carrying out an investigation into corporate fraud occurrence in banking institutions.
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Provisão para créditos de liquidação duvidosa de bancos e ciclos econômicos : o caso brasileiro

Caneca, Roberta Lira 24 November 2015 (has links)
Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Universidade Federal da Paraíba, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Programa Multi-Institucional e Inter-Regional de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, 2015. / Submitted by Fernanda Percia França (fernandafranca@bce.unb.br) on 2016-06-07T16:11:12Z No. of bitstreams: 1 2015_RobertaLiraCaneca.pdf: 2164216 bytes, checksum: 712693e41cf0a04eb283a062220b34fb (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2016-12-21T16:50:02Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_RobertaLiraCaneca.pdf: 2164216 bytes, checksum: 712693e41cf0a04eb283a062220b34fb (MD5) / Made available in DSpace on 2016-12-21T16:50:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_RobertaLiraCaneca.pdf: 2164216 bytes, checksum: 712693e41cf0a04eb283a062220b34fb (MD5) / A crise financeira de 2008, iniciada nos Estados Unidos da América, teve, como uma de suas consequências, a indicação de que algumas práticas contábeis vigentes contribuíram para o seu agravamento. Dentre essas práticas, está o modelo de provisão para perdas com empréstimos, tanto o norte-americano como o emanado das normas internacionais de contabilidade do IASB, que consiste numa metodologia de perda incorrida. As normas brasileiras de contabilidade bancária ainda não convergiram completamente às normas internacionais de contabilidade. Nesse contexto, o modelo de provisão para créditos de liquidação duvidosa adotado pelos bancos brasileiros é determinado pelo Conselho Monetário Nacional, através de sua Resolução Nº 2.682/99, e constitui-se em uma metodologia mista de perda incorrida e perda esperada. O Brasil, para lidar com os efeitos da crise do sistema financeiro internacional, ao contrário da tendência mundial, expandiu o crédito e promoveu um incentivo maior ao consumo. Uma das justificativas para tal movimento seria o fato de que o modelo de reconhecimento de perdas da Resolução CMN Nº 2.682/99 teria proporcionado que os bancos construíssem um colchão para absorver os impactos de uma eventual crise financeira. Esse trabalho teve por objetivo investigar a relação entre os ciclos econômicos do Brasil e a despesa com créditos de liquidação duvidosa (DPCLD) dos brasileiros. O propósito foi verificar como a DPCLD registrada pelos bancos, no Brasil, tem respondido às oscilações do ambiente macroeconômico brasileiro, considerando-se as discussões sobre qual seria o método mais adequado para a constituição de provisão para perdas com créditos, capaz de diminuir a pró-ciclicidade dos empréstimos bancários, os quais, de forma geral, tendem a exacerbar os ciclos econômicos. Apesar de estabelecer regras mínimas de constituição da PCLD, a Resolução CMN Nº 2.682/99 permite aos bancos brasileiros a constituição de provisões adicionais, caso julguem necessário. Neste trabalho, deduziu-se uma fórmula, e procedeu-se ao cálculo, do valor da DPCLD dos bancos brasileiros, com base nas regras mínimas de provisão da Resolução CMN Nº 2.682/99, ou seja, sem considerar as provisões adicionais; analisou-se, então, qual seria o comportamento dessa DPCLD, sem provisões adicionais, em relação aos ciclos econômicos do País. Adicionalmente, foram simulados valores da DPCLD dos bancos brasileiros, pelos métodos da perda incorrida e da perda esperada, segundo modelos teóricos de provisão propostos por Bouvatier e Lepetit (2012a); os valores obtidos para a DPCLD, pela aplicação dos modelos propostos pelos pesquisadores, também foram objetos de análise quanto ao seu comportamento frente às oscilações dos ciclos econômicos do Brasil. Para investigar a relação entre os ciclos econômicos do Brasil e a DPCLD dos bancos brasileiros, foi especificado um modelo econométrico que permitisse essa análise e, ainda, que permitisse identificar a metodologia de provisão predominante no modelo misto de provisão da Resolução CMN Nº 2.682/99, se da perda esperada ou da perda incorrida. No modelo especificado, foi adotada como proxy dos ciclos econômicos a variação percentual do PIB real. A pesquisa foi realizada com base nos bancos brasileiros, com uma amostra de estudo composta das informações financeiras trimestrais de 148 bancos atuantes no Brasil, no período entre o 1º trimestre de 2001 e o 4º trimestre de 2012. Os resultados desta pesquisa indicam uma relação negativa entre os ciclos econômicos do Brasil e a DPCLD registrada pelos bancos brasileiros, uma vez que estes provisionam menos em períodos de expansão e mais em períodos recessivos, ou seja, da forma como é constituída pelos bancos, a DPCLD não é capaz de conter a pró-ciclicidade dos empréstimos bancários. / The recent world financial crisis which started in the US in 2008 and still affects the world economy has had as one of its consequences the indication that some of the prevailing accounting practices contributed to worsening the crisis. Among these practices are the models of loan loss provisions, both the American one and also the one emanating from IASB’s international accounting norms, which is based on an incurred loss methodology. The Brazilian banking accounting norms have not yet converged entirely towards international accounting norms, and the model of provision for doubtful credits adopted by Brazilian banks established by the National Monetary Council by means of its Resolution CMN No 2.682/99 consists of a mixed methodology of incurred and expected losses. Brazil, attempting to deal with the effects of the financial crisis, followed an opposite path with respect to the rest of the world, with a strong domestic credit expansion and high incentives to consumption. One of the justifications for such movements was that the model of loss recognition of the Resolution CMN No 2.682/99 would allow banks to build a cushion to absorb the impacts of an eventual financial crisis. The present study is aimed at investigating the relationship between business cycles and the constitution of expenses with doubtful credits accounted for by Brazilian banks. The goal is to verify how the expenses with doubtful credits accounted for by banks in Brazil have reacted to changes in the Brazilian macroeconomic environment having in mind the debate around which method of loss provision would be more appropriate to diminish the pro-cyclicality of bank loans which by and large tend to intensify the business cycles, both in expansion and recession periods as well. As the Resolution CMN No 2.682/99 despite establishing minimum rules for constituting provisions for doubtful credits allows banks to constitute additional provisions, we have estimated the value of the provision for doubtful credits and the expenses with its provision which would have been accounted for by the Brazilian banks if they did not have the option to constitute additional provisions. Additionally, expenses with the provision of doubtful debts of Brazilian banks were simulated according to theoretical provision models based on incurred and expected losses proposed by Bouvatier and Lepetit (2012). Relationships between simulated values of expenses with the provision of doubtful credits and Brazilian business cycles were also tested. To test the latter, an econometric model was specified to capture the mentioned relationship and also check the dominating methodology in the Brazilian model, if expected or incurred loss. In the specified model, percent changes in real GDP were used as a proxy for business cycles. In order to perform the research, a sample containing quarterly financial data of 148 banks operating in Brazil during the period from the 1st quarter of 2001 and the 4th quarter of 2012 were collected. Among other finds, the research results indicate a negative relationship between the business cycles and the expensed with the provision for doubtful credits accounted for by Brazilian banks, indicating that banks make less provisions in expansion periods and more in recession periods, which means that in the manner they are constituted by Brazilian banks, the expenses with the provision for doubtful credits are not capable of restraining the pro-cyclicality of bank loans.
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Avaliação multicritério de desempenho para gestão de produtos bancários: estudo de caso da unidade tática de uma instituição bancária

Dias, Ibsem Agrello January 2016 (has links)
The development of the economy of a country is closely related to corporate production. To finance the production are two existing paths: obtaining credit through banks or to raise funds in the capital market, restricted to large companies, PLC. Banks, in turn, play an important role in the financing and development of production and consumption in the country. The bank management follows a principle of balance between funding and credit. The supply management of banking products is relevant for the scope of action of the banks in all productive sectors of the country and a non-negotiable condition of sustainability in their business. As proposed support for the management of a bank within this context, this research places the theme of multi-criteria performance evaluation to support the management of banking products on a Tactical Unit of the Bank. In order to conduct this research and in order to contribute to the social sciences, we used two instruments of research: the ProKnow-C (Knowledge Development Process - Constructivist) and MCDA-C (Multicriteria Methodology Decision Support - Constructivist). The first as a means for selecting a representative bibliographic portfolio, aligned to the theme, with a bibliometric analysis highlighting authors, articles, journals and universities; still conducting systematic analysis of this portfolio which identified gaps in the presented researches, among others, as the highlight of all authors using a realistic approach to the development of their work. The second as a tool for the development of performance evaluation model in the case study proposed. The presented results highlight the contributions of the multi-criteria model of performance evaluation: built according to the preferences and values of the decision maker; resulting in improved communication of objectives between the decision maker, stakeholders and actors; monitoring and achievement of the objectives proposed by the decision maker; the feasibility of integrating the model indicators, providing to identify areas for improvement of both global and local performance; the further implementation and monitoring of improvement actions; and finally achieve the objectives set by the decision maker for the proposed model. / Submitted by Tatyane Barbosa Philippi (tatyane.barbosa@unisul.br) on 2017-10-23T18:23:32Z No. of bitstreams: 2 0001- DISSERTACAO Completa 6 - Apendice 4 - v5 final capa dura.pdf: 29234554 bytes, checksum: d5676678e6204bf8540c31e8e667e4dd (MD5) Ibsen Dias.jpg: 501801 bytes, checksum: 5e2d1096ee5d46bc2d7a29c85152c523 (MD5) / Approved for entry into archive by Ana Barreiros (ana.barreiros@unisul.br) on 2017-10-23T19:12:56Z (GMT) No. of bitstreams: 2 0001- DISSERTACAO Completa 6 - Apendice 4 - v5 final capa dura.pdf: 29234554 bytes, checksum: d5676678e6204bf8540c31e8e667e4dd (MD5) Ibsen Dias.jpg: 501801 bytes, checksum: 5e2d1096ee5d46bc2d7a29c85152c523 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-10-23T19:12:56Z (GMT). No. of bitstreams: 2 0001- DISSERTACAO Completa 6 - Apendice 4 - v5 final capa dura.pdf: 29234554 bytes, checksum: d5676678e6204bf8540c31e8e667e4dd (MD5) Ibsen Dias.jpg: 501801 bytes, checksum: 5e2d1096ee5d46bc2d7a29c85152c523 (MD5) Previous issue date: 2016-02-24 / O desenvolvimento da economia de um país tem estreita relação com a produção empresarial. Para financiar a produção dois são os caminhos existentes: a obtenção do crédito por meio de instituições financeiras ou a captação de recursos no mercado de capitais, restrito apenas a empresas de grande porte, SA. Os bancos, por sua vez, têm papel relevante no financiamento e desenvolvimento da produção e do consumo no país. A gestão bancária segue um princípio de equilíbrio entre captação e crédito. A gestão sustentável dos negócios bancários é relevante para a manutenção e o crescimento de todos setores produtivos do país. Com o objetivo de [M1] dar suporte à gestão de um banco dentro deste contexto, esta pesquisa tem por objetivo elaborar um Modelo de Avaliação Multicritério de Desempenho para apoio a gestão dos produtos bancários de uma Unidade Tática deste Banco. Como forma de condução desta pesquisa e com a finalidade de contribuir para a ciências sociais, foram utilizados dois instrumentos de pesquisa: o ProKnow-C (Knowledge Development Process - Constructivist) e a MCDA-C (Metodologia Multicritério de Apoio à Decisão - Construtivista). O primeiro como meio para a seleção de um portifólio bibliográfico representativo, alinhado ao tema, com uma análise bibliométrica destacando autores, artigos, periódicos e universidades; realizando ainda análise sistêmica deste portifólio que identificou lacunas nas pesquisas apresentadas, entre outras, como o destaque de todos os autores utilizando-se de abordagem realista na elaboração de seus trabalhos. O segundo como ferramenta para o desenvolvimento do modelo de avaliação de desempenho no estudo de caso proposto. Os resultados apresentados destacam as contribuições do modelo multicritério de avaliação de desempenho: construído segundo as preferências e valores do decisor, proporcionando clareza entre a comunicação dos objetivos do decisor e seus intervenientes e agidos; o acompanhamento e alcance dos objetivos propostos pelo decisor; a viabilidade de integração entre os indicadores do modelo, proporcionando identificar os pontos de melhoria de performance tanto global quanto local; a posterior implementação e acompanhamento de ações de melhoria; e, por fim o atingimento dos objetivos estabelecidos pelo decisor para modelo proposto.
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Avaliação de políticas regulatórias e de estrutura do mercado financeiro em um modelo dinâmico de sistema bancário com aprendizado

Barroso, Ricardo Vieira 14 March 2014 (has links)
Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, Pós-graduação em Economia, 2014. / Submitted by Larissa Stefane Vieira Rodrigues (larissarodrigues@bce.unb.br) on 2014-11-17T17:47:28Z No. of bitstreams: 1 2014_RicardoVieiraBarroso.pdf: 1764741 bytes, checksum: 5a1a5912820e90688444f65c1be70676 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2014-11-24T15:55:14Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_RicardoVieiraBarroso.pdf: 1764741 bytes, checksum: 5a1a5912820e90688444f65c1be70676 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-11-24T15:55:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_RicardoVieiraBarroso.pdf: 1764741 bytes, checksum: 5a1a5912820e90688444f65c1be70676 (MD5) / O presente trabalho propõe um modelo de rede de bancos com modelagem baseada em agentes, em que os bancos escolhem seus níveis de capitalizacão e de liquidez ótimos tendo em conta o ambiente no qual se inserem. O modelo ´e original ao permitir que os bancos respondam estrategicamente a incentivos e novas situações com a introdução de um esquema de aprendizado, além de estudar os efeitos de uma câmara de pagamentos na estabilidade financeira. Os bancos interagem entre si por meio do mercado interbancário e podem se tornar insolventes devido a perdas em seus ativos ilíquidos, o que por sua vez possibilita o contágio e o risco sistêmico. São realizadas várias simulações com diferentes configurações de risco, capital, liquidez, infraestrutura do mercado interbancário e outros parâmetros que permitem analisar a resiliência de cada configuração a choques externos. De forma geral, os resultados da simulação indicam que a implantação de uma câmara de pagamentos e o aumento do requerimento mínimo do nível de capitalização dos bancos representam a melhor política para a redução do risco sistêmico. / This paper proposes a model of banking networks with agent-based modeling, where banks can choose their optimum capitalization and liquidity levels taking into account the environment in which they operate. The model innovates as it allows the banks to respond strategically to incentives and new situations with the introduction of a learning scheme, as well as studying the effects of a clearinghouse on financial stability . Banks interact with each other through the interbank market and may become insolvent due to losses on their illiquid assets , which in turn enables contagion and systemic risk. Several simulations are conducted with different configurations of risk, capital, liquidity, interbank market infrastructure and other parameters, which allow for the assessment of the resilience of each configuration to external shocks. Overall, the simulation results indicate that the implementation of a clearinghouse and increasing the minimum capitalization level requirement for the banks represent the best policy to reduce systemic risk.
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Eficiência bancária no Brasil : uma análise por envoltória de dados

Pedrosa, Pedro Antônio Estrella 12 September 2014 (has links)
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciência Humanas, Departamento de Economia, 2014. / Submitted by Ana Cristina Barbosa da Silva (annabds@hotmail.com) on 2014-12-05T11:45:18Z No. of bitstreams: 1 2014_PedroAntonioEstrellaPedrosa.pdf: 638204 bytes, checksum: 5ede1ffc75a5f55ea9f5bf75175d0544 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2014-12-12T16:32:27Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2014_PedroAntonioEstrellaPedrosa.pdf: 638204 bytes, checksum: 5ede1ffc75a5f55ea9f5bf75175d0544 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-12-12T16:32:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2014_PedroAntonioEstrellaPedrosa.pdf: 638204 bytes, checksum: 5ede1ffc75a5f55ea9f5bf75175d0544 (MD5) / A presente dissertação tem como objetivo comparar a eficiência dos dez maiores bancos de controle nacional com a eficiência dos dez maiores bancos de controle estrangeiro que atuam no Brasil, a partir de dados contábeis dos anos de 2006 a 2012, disponibilizados pelo Banco Central do Brasil. A metodologia escolhida para estimar os índices de eficiência foi a Análise Envoltória de Dados (DEA), que tem como objetivo estimar uma fronteira eficiente e analisar comparativamente unidades produtivas independentes. O modelo consiste em estabelecer uma hierarquização relativa entre os bancos analisados com base em índices de produtividades obtidos de formulações de problemas de programação linear. A literatura existente sobre o tema indica que, nas economias em desenvolvimento, os bancos estrangeiros costumam apresentar melhores índices do que os concorrentes domésticos. O resultado encontrado não confirma o que é usualmente encontrado na literatura: os bancos nacionais obtiveram uma eficiência média de 87,76% no período analisado, ao passo que o índice médio dos concorrentes estrangeiros foi 87,13%. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / This research compares the efficiency of the ten largest local banks with the efficiency of the ten largest foreign banks operating in Brazil, using accounting information from the years 2006 to 2012 provided by the Central Bank of Brazil. The chosen methodology for estimating the efficiency indexes was the Data Envelopment Analysis (DEA), which aims to estimate an efficient frontier and analyze comparatively independent production units. The model establishes a relative ranking among banks analyzed based on the productivity indexes obtained from formulations of linear programming problems. The existing literature on the subject indicates that, in developing economies, foreign banks tend to have better rates than domestic competitors. Our results do not confirm what is usually found in the literature: the national banks had an average efficiency of 87.76 % in the period, while the average rate of the foreign competitors was 87.13%.
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Mineração de dados para previsão de renda de clientes com contas-correntes digitais

Mourão, Roberto Nunes 29 June 2018 (has links)
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Ciência da Computação, 2018. / Um banco brasileiro disponibilizou a abertura de conta bancária por meio de um aplicativo móvel, o que geralmente exige muito pouca informação do usuário. Essa falta de dados prejudica os atuais modelos preditivos aplicados na seleção de clientes para campanhas de marketing. Com o intuito de atenuar isso, este trabalho investiga o uso da Mineração de Dados a fim de criar um modelo preditivo capaz de identificar a renda desses clientes. Para tanto, como treinamento, usa os dados de um grupo de clientes, os quais, de forma semelhante, utilizam o aplicativo móvel do banco. Todavia, abriram suas contas indo às agências, local onde comprovaram suas rendas. Os dados utilizados incluem informações cadastrais, demográficas e características dos smartphones dos clientes. O processo CRISP-DM foi aplicado para comparar várias abordagens, tais como: Regressão Logística, Random Forest, Redes Neurais Artificiais, Gradient Boosting Machine e Hillclimbing Ensemble Selection with Bootstrap Sampling. Os resultados mostraram que o Gradient Boosting Machine obteve o melhor resultado com Acurácia de 92 % e F-Measure de 62 %. / Digital bank accounts require little information from customers to enable simple banking services, and the absence of income data hampers a focused targeting of customers for additional products/services. This study presents a comparison of predictive models to identify a customer’s income bracket, by mining digital account data. The information available to build the models includes customers’ registered data, demographics, house prices, and smartphone features. The models are applied to a set of customers with regular accounts, who have income data and features similar to those with digital accounts. The models’ performances are compared to the model currently in use in a private bank. Several approaches were used, in a CRISP-DM process: Logistic Regression, Random Forest, Artificial Neural Networks, Gradient Boosting Machine, and Hill-Climbing Ensemble with Bootstrap Sampling. Experimental results indicate the Gradient Boosting Machine model achieved the best results, with a 92% Accuracy and a 62% F-Measure.
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O desenvolvimento de novos serviços (DNS) e a obtençãod e vantagens competitivas sustentáveis : estudo de caso em instituições bancárias no Brasil

Cunha Filho, Mário Ribeiro 29 June 2012 (has links)
Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Programa de Pós-Graduação em Administração, 2012. / Submitted by Jaqueline Ferreira de Souza (jaquefs.braz@gmail.com) on 2012-09-17T10:20:22Z No. of bitstreams: 1 2012_MarioRibeirodaCunhaFilho.pdf: 1374836 bytes, checksum: de5a8029c148be0c6369bff696ec78ca (MD5) / Approved for entry into archive by Jaqueline Ferreira de Souza(jaquefs.braz@gmail.com) on 2012-09-17T10:20:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_MarioRibeirodaCunhaFilho.pdf: 1374836 bytes, checksum: de5a8029c148be0c6369bff696ec78ca (MD5) / Made available in DSpace on 2012-09-17T10:20:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012_MarioRibeirodaCunhaFilho.pdf: 1374836 bytes, checksum: de5a8029c148be0c6369bff696ec78ca (MD5) / O setor de serviços tem cada vez mais ocupado papel de destaque nas economias contemporâneas. Entre as empresas que possuem atuação fortemente apoiada no desenvolvimento e prestação de serviços, destacam-se os bancos, que desempenham papel preponderante no desenvolvimento dos países, como agentes que propiciam o encontro entre tomadores de recursos e investidores nos diversos sistemas econômicos. O sistema bancário brasileiro vem sofrendo mudanças, a partir dos primeiros movimentos rumo à estabilização da economia, os quais tiveram início no ano de 1994. Desde então, o setor tem experimentado aumento nos níveis de concorrência, em que pese certa concentração verificada no período, com a redução do número de bancos. Nesse contexto, o objetivo deste trabalho foi o de analisar a relação entre o Desenvolvimento de Novos Serviços (DNS) em instituições bancárias no Brasil e a geração de vantagens competitivas sustentáveis para as empresas. Como referencial teórico foram utilizados estudos sobre DNS, a Visão Baseada em Recursos (VBR) e o modelo VRIO. A pesquisa consistiu em analisar oito casos de DNS em quatro bancos que atuam no Brasil. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os respectivos gestores dos novos serviços. A conclusão foi a de que há convergência entre os processos de DNS avaliados e os indicadores de sucesso descritos pela literatura e que é possível que processos de DNS bem-sucedidos propiciem a aquisição de vantagens competitivas sustentáveis no setor bancário. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / The service sector has increasingly taken a prominent role in contemporary economies. Among the companies whose activities are strongly supported in services stand out banks, which play key role in countries’ development, as agents that provide the encounter between borrowers and investors in different economic systems. The Brazilian banking system has undergone changes, from the first movement towards stabilizing the economy, which began in 1994. Since then, the sector has experienced increased levels of competition, despite some concentration observed in the period, reducing the number of banks. In this context, the objective of this study was to analyze the relationship between the New Service Development (NSD) in Brazilian banking institutions and the generation of sustainable competitive advantages for companies. NSD, the Resource Based View of The Firm (RBV) and the VRIO model were used as theoretical background studies. The research consisted of analyzing eight DNS cases in four banks operating in Brazil. Semi-structured interviews were conducted with the new services’ managers. The conclusion was that there is convergence between the evaluated NSD processes and the success indicators described in the literature, and also that it is possible that NSD successful processes lead to the acquisition of sustainable competitive advantages in the banking sector.
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Canal de risco bancário : um estudo empírico sobre sua existência e sua heterogeneidade entre as instituições financeiras no Brasil (2003-2014)

Maltaca, José Paulo Miketen, 1991- January 2017 (has links)
Orientador : Prof. Dr. Marcelo Luiz Curado / Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciencias Sociais Aplicadas, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico. Defesa : Curitiba, 29/03/2017 / Inclui referências : f. 79-83 / Resumo: Este trabalho verifica se a política monetária possuiu um papel relevante na transmissão de risco ao sistema financeiro no Brasil entre 2003 e 2014, bem como a maneira pela qual a natureza da instituição financeira pode influenciar a sua propensão em assumir riscos – o canal de risco bancário. Dois exercícios econométricos foram utilizados para avaliar condições macroeconômicas e microeconômicas do canal de transmissão. O primeiro exercício apontou que uma política monetária contracionista em relação à taxa de juros reduz os riscos do sistema financeiro, enquanto reservas compulsórias surtiram o efeito oposto. O segundo exercício apontou relevância das reservas compulsórias como instrumento transmissor do risco bancário, mostrou que as instituições financeiras públicas tomaram mais riscos em comparação às instituições privadas e que os bancos estrangeiros não alteraram seu nível de provisões quando houve alteração na política monetária. As empresas financeiras tomaram mais riscos no curto prazo quando houve reduções na taxa de juros, e fizeram o oposto quando houve alteração nos depósitos compulsórios. Em um horizonte temporal mais longo, os bancos tomaram mais riscos quando de uma política monetária expansionista por meio da taxa de juros Selic e menos riscos quando por intermédio das reservas obrigatórias. Palavras-chave Canal de Risco Bancário. Política Monetária. Sistema Bancário / Abstract: This thesis verifies if themonetarypolicyhadarelevant rolein thetransmissionof risks tothefinancial systemin Brazilbetween2003and2014,as wellas thewaythroughwhich thenature ofthefinancial institutionmayinfluenceits propensitytotakerisks -therisk-takingchannel. Twoeconometricexercises were utilizedtoverifythemacroeconomic andmicroeconomicconditions ofthetransmissionchannel. Thefirstexercisepointedthatatighteningofthemonetarypolicyregardingtheinterestratereducedtherisks of thefinancial system, whilethereserverequirements hadtheoppositeeffect.Thesecondexerciseshowedtherelevanceofthereserverequirements asaninstrumentwhich transmits thebankingrisks, also pointedthat public financialinstitutions took morerisksin comparisontoprivatebanks andthat foreignbanks didnot alter theirlevel ofprovisions whenthere was achangein themonetarypolicy. Thefinancial companies took morerisks in theshort termwhen there were reductions in the interest rate, and did the oppositewhen therewere alterations onthereserverequirements.Inthelongterm, banks took morerisks whentherewas anexpansionarymonetarypolicythroughthechannel of the interest rateSelic and less risks when through the obligatory reserves. Key-words:Risk-taking Channel. Monetary Policy. Banking System.
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Avaliação de desempenho de pessoas em bancos: uma análise de políticas, práticas e abordagens

Aranha , Rodrigo Octavio Macedo 29 April 2010 (has links)
Submitted by Cristiane Oliveira (cristiane.oliveira@fgv.br) on 2011-05-27T19:24:54Z No. of bitstreams: 1 68070200657.pdf: 924602 bytes, checksum: 467405fe93bd23cd04b4156827411646 (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia(suzinei.garcia@fgv.br) on 2011-05-27T19:32:46Z (GMT) No. of bitstreams: 1 68070200657.pdf: 924602 bytes, checksum: 467405fe93bd23cd04b4156827411646 (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia(suzinei.garcia@fgv.br) on 2011-05-27T19:34:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 68070200657.pdf: 924602 bytes, checksum: 467405fe93bd23cd04b4156827411646 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-05-27T19:53:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 68070200657.pdf: 924602 bytes, checksum: 467405fe93bd23cd04b4156827411646 (MD5) Previous issue date: 2010-04-29 / This is a study in the field of Human Resources Management and deals with the subject of people performance evaluation. The main purpose of this study was to investigate the policies and practices of Human Resources used by banks in Brazil in their processes of performance evaluation and to analyze how and why the dimensions of performance, such as results, behavior, development and potential, are identified and measured in these organizations. A secondary objective was to identify how the people management decisions are taken by these organizations based on their processes of performance evaluation. / Este trabalho situa-se no campo da gestão de Recursos Humanos e trata do tema da Avaliação de Desempenho de pessoas em empresas. O objetivo desta pesquisa foi realizar um levantamento das políticas e práticas de Recursos Humanos utilizadas por bancos no Brasil em seus processos de avaliação de desempenho e investigar como e com que objetivos as dimensões de desempenho relacionadas a resultados, comportamento, desenvolvimento e potencial são identificadas e mensuradas nestas organizações. Como objetivo secundário, a pesquisa buscou identificar como as decisões de Gestão de Pessoas são tomadas por esses bancos com base em seus processos de avaliação de desempenho.

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