At most of the times, information systems are the corner stone for companies nowadays. This document's intention is to introduce the model design phase in UML and the implementation of an information system for evaluating the activity of empolyees in a tree hierarchy. The first part is made of business' multilevel marketing principle, a description of the system's specification and a progression of the system's modeling in a CASE tool, Select Component Architect. The second part describes the implemented system through a web application, which is based on Caché, an object database.

L'objectif de cette thèse est d'étudier le problème de la modélisation des changements de régime dans les modèles à corrélations conditionnelles dynamiques en nous intéressant plus particulièrement à l'approche Markov-switching. A la différence de l'approche standard basée sur le modèle à chaîne de Markov caché (HMM) de base, nous utilisons des extensions du modèle HMM provenant des modèles graphiques probabilistes. Cette discipline a en effet proposé de nombreuses dérivations du modèle de base permettant de modéliser des structures complexes. Cette thèse se situe donc à l'interface de deux disciplines: l'économétrie financière et les modèles graphiques probabilistes. Le premier essai présente un modèle construit à partir d'une structure hiérarchique cachée markovienne qui permet de définir différents niveaux de granularité pour les régimes. Il peut être vu comme un cas particulier du modèle RSDC (Regime Switching for Dynamic Correlations). Basé sur le HMM hiérarchique, notre modèle permet de capter des nuances de régimes qui sont ignorées par l'approche Markov-Switching classique. La seconde contribution propose une version Markov-switching du modèle DCC construite à partir du modèle HMM factorisé. Alors que l'approche Markov-switching classique suppose que les tous les éléments de la matrice de corrélation suivent la même dynamique, notre modèle permet à tous les éléments de la matrice de corrélation d'avoir leur propre dynamique de saut. Dans la dernière contribution, nous proposons un modèle DCC construit à partir d'un arbre de décision. L'objectif de cet arbre est de relier le niveau des volatilités individuelles avec le niveau des corrélations. Pour cela, nous utilisons un arbre de décision Markovien caché, qui est une extension de HMM.

This diploma thesis focuses on the information system ISAD owned by ISIT a.c. Primary part of the project is composed of analysis of the system and used technologies. Another part is concentrated on integration of the system for given customer and possibilities of enhancement. Project also contains proposals of new and enhancements of current functionality of the system.

The aim of this work was the evaluation of some statistic indicators from the data obtained from the Health Informatic System Clinicom. The data used in this informatic system are administrated by the database system Caché. The data from the database which is administrated by Departement of Biomedical Engineering in Brno, have been also used. Data mentioned in this work were mined from the database by SQL queries. The statistic indicators obtained this way were needed to be presented on internet. The user interface for this presentation was designed and realized in programming language CSP. The resulting statistic indicators were split up into 3 basic groups: Hospitalization, Mandatory reporting and Medicament requirement. Besides the statistic indicators some pacients‘ data and the graphs of results are shown in the user interface. The part which has also been used in this work is the concept of the online form for reporting of cancers.

Si le droit de la vente apparait comme un droit riche, il est également devenu un droit complexe, voire confus. La question des actions que les victimes– acquéreurs ou tiers – peuvent mettre en œuvre, en cas de violation des attentes légitimes relatives à l’état du bien, se trouve au cœur de cette complexité. La diversité des actions offertes aux victimes semble a priori être un facteur de protection de leurs intérêts et gage d’une réparation efficace. Elle se révèle pourtant très vite source d’insécurité juridique. Soumis à des notions imprécises et a des règles de concours d’actions incertaines, le choix de l’action s’avère délicat. Une réforme s’impose afin de déterminer avec clarté et cohérence l’action à exercer pour obtenir réparation. La transposition de la directive n° 1999/44/ce du 25 mai 1999 était sans doute l’occasion d’une telle réforme. L’opportunité n’a malheureusement pas été saisie. Une nouvelle action en garantie de conformité dont seuls les consommateurs sont bénéficiaires a été consacrée, créant ainsi de nouveaux concours d’actions. Une réorganisation profonde des actions, fondée sur le critère de la nature des dommages, s’avère souhaitable. Pour les dommages subis par la chose, une action en garantie de conformité, sans distinction quant a la cause des désordres ou la qualité de consommateur, est préconisée. Quant aux dommages causés par la chose, la responsabilité du fait des produits défectueux, régime impératif en cas d’atteintes à la sécurité, et la responsabilité du fait personnel devront se coordonner / Sales law appears as a rich law. However, it is also a complex law, verily a confused law. The question of the lawsuits that victims (purchasers or third parties) can file, in case of a breach of the legitimate expectations relating to the state of a good they purchased, is the main issue. The fact that the victims can file many different lawsuits could be interpreted as a good way to protect their interests as well as to obtain an effective compensation for the damage suffered by them. Nevertheless, this diversity leads mostly to legal uncertainty. Indeed, the choice of the right lawsuit appears tricky because it depends on some unspecified notions and confused rules relating to the multiplicity of lawsuits. A reform is also required to define with clarity and coherence which lawsuit has to be filed in order to obtain compensation for damage. The transposition of the directive n° 1999/44/ce of 25 may 1999 was without any doubt the occasion to implement such a reform. Unfortunately, the opportunity was not grabbed. A new lawsuit regarding conformity of goods, which can only be filed by consumers, has been established increasing the risk of multiplicity of lawsuits. It is advisable to carry out a deep reorganisation of the lawsuits based on the criteria of the nature of the damage. Regarding damage to the goods, a lawsuit based on the conformity guarantee, without any distinction linked to the cause of the damage or the status of the consumer, is recommended. Regarding damage due to the goods, the liability for defective products, which is a mandatory liability in case of a breach to the safety, should coordinate with the personal liability

Le but de cette recherche est de montrer comment s’effondrent les clichés et comment existe l’inexplicable, qui est, selon Beckett, une des conditions de l’existence avec la lumière et l’obscurité, et qui est aussi le chaos composé par l’art détruisant préjugés et clichés, aperçu par Gilles Deleuze et Félix Guattari. Cette démonstration se propose donc, d’une part, d’examiner la chute des dieux de la création, sources de la vérité, de la sagesse et du progrès, et leur dénaturation en dieux du chaos, et d’autre part, les éléments anormaux de l’écriture, susceptibles d’être nommés monstres, en raison de leur étrangeté et de leur ambiguïté qui empêchent de les définir. Pour ce qui concerne les dieux du chaos, il s’agit de la parodie du Dieu chrétien, de Jésus-Christ et de Prométhée l’inventeur, et de leur dégradation aboutissant à ce que le créateur ne se distingue plus de sa créature. Quant aux monstres inconcevables, leurs conditions et les réactions négatives envers eux, qui sous-entendent paradoxalement la monstrualisation, sont révélées par le thème des fleurs, et deux images mythiques, androgynes et siamoises, dévoilent l’impossibilité de l’identification ou de la signifiance, et l’état de l’entre-deux ou de la confusion. / The purpose of this thesis is to show how clichés collapse and exists the inexplicable that Beckett notices as a condition of existence that coexists with other conditions, light and darkness ; and as chaos, composed by art destroying prejudices and clichés, and seen by Gilles Deleuze and Félix Guattari. This demonstration therefore proposes, on the one hand, to examine the fall of the gods of creation, sources of truth, wisdom and progress, and their denaturation into gods of chaos, and on the other hand, the elements abnormal writing, likely to be named monsters, because of their strangeness and ambiguity that prevent them from being defined. As for the gods of chaos, it will be the parody of the Christian God, Jesus Christ and Prometheus the inventor, and their degradation by which the creator will no longer be distinguished from his creature. As for the inconceivable monsters, the conditions of the monsters and the negative reactions towards them, which paradoxically imply the monstrualization, will be revealed by the theme of flowers, and the two mythical images, androgynous and Siamese, will reveal the impossibility of the identification or the significance, and the state of the interstage or confusion.

Dans cette thèse, nous nous intéressons à l'estimation de paramètres dans les chaînes de Markov cachées. Nous considérons tout d'abord le problème de l'estimation en ligne (sans sauvegarde des observations) au sens du maximum de vraisemblance. Nous proposons une nouvelle méthode basée sur l'algorithme Expectation Maximization appelée Block Online Expectation Maximization (BOEM). Cet algorithme est défini pour des chaînes de Markov cachées à espace d'état et espace d'observations généraux. Dans le cas d'espaces d'états généraux, l'algorithme BOEM requiert l'introduction de méthodes de Monte Carlo séquentielles pour approcher des espérances sous des lois de lissage. La convergence de l'algorithme nécessite alors un contrôle de la norme Lp de l'erreur d'approximation Monte Carlo explicite en le nombre d'observations et de particules. Une seconde partie de cette thèse se consacre à l'obtention de tels contrôles pour plusieurs méthodes de Monte Carlo séquentielles. Nous étudions enfin des applications de l'algorithme BOEM à des problèmes de cartographie et de localisation simultanées. La dernière partie de cette thèse est relative à l'estimation non paramétrique dans les chaînes de Markov cachées. Le problème considéré est abordé dans un cadre précis. Nous supposons que (Xk) est une marche aléatoire dont la loi des incréments est connue à un facteur d'échelle a près. Nous supposons que, pour tout k, Yk est une observation de f(Xk) dans un bruit additif gaussien, où f est une fonction que nous cherchons à estimer. Nous établissons l'identifiabilité du modèle statistique et nous proposons une estimation de f et de a à partir de la vraisemblance par paires des observations. / This document is dedicated to inference problems in hidden Markov models. The first part is devoted to an online maximum likelihood estimation procedure which does not store the observations. We propose a new Expectation Maximization based method called the Block Online Expectation Maximization (BOEM) algorithm. This algorithm solves the online estimation problem for general hidden Markov models. In complex situations, it requires the introduction of Sequential Monte Carlo methods to approximate several expectations under the fixed interval smoothing distributions. The convergence of the algorithm is shown under the assumption that the Lp mean error due to the Monte Carlo approximation can be controlled explicitly in the number of observations and in the number of particles. Therefore, a second part of the document establishes such controls for several Sequential Monte Carlo algorithms. This BOEM algorithm is then used to solve the simultaneous localization and mapping problem in different frameworks. Finally, the last part of this thesis is dedicated to nonparametric estimation in hidden Markov models. It is assumed that the Markov chain (Xk) is a random walk lying in a compact set with increment distribution known up to a scaling factor a. At each time step k, Yk is a noisy observations of f(Xk) where f is an unknown function. We establish the identifiability of the statistical model and we propose estimators of f and a based on the pairwise likelihood of the observations.

L'objectif de cette thèse est d'étudier le problème de la modélisation des changements de régime dans les modèles a corrélations conditionnelles dynamiques en nous intéressant plus particulièrement a l'approche Markov-switching. A la différence de l'approche standard basée sur le modèle à chaîne de Markov caché (HMM) de base, nous utilisons des extensions du modèle HMM provenant des modèles graphiques probabilistes. Cette discipline a en effet proposé de nombreuses dérivations du modèle de base permettant de modéliser des structures complexes. Cette thèse se situe donc a l'interface de deux disciplines: l'économétrie financière et les modèles graphiques probabilistes.Le premier essai présente un modèle construit a partir d'une structure hiérarchique cachée markovienne qui permet de définir différents niveaux de granularité pour les régimes. Il peut être vu comme un cas particulier du modèle RSDC (Regime Switching for Dynamic Correlations). Basé sur le HMM hiérarchique, notre modèle permet de capter des nuances de régimes qui sont ignorées par l'approche Markov-Switching classique.La seconde contribution propose une version Markov-switching du modèle DCC construite a partir du modèle HMM factorise. Alors que l'approche Markov-switching classique suppose que les tous les éléments de la matrice de corrélation suivent la même dynamique, notre modèle permet à tous les éléments de la matrice de corrélation d'avoir leur propre dynamique de saut. Markov-switching. A la différence de l'approche standard basée sur le modèle à chaîne de Markov caché (HMM) de base, nous utilisons des extensions du modèle HMM provenant des modèles graphiques probabilistes. Cette discipline a en effet propose de nombreuses dérivations du modèle de base permettant de modéliser des structures complexes. Cette thèse se situe donc a l'interface de deux disciplines: l'économétrie financière et les modèles graphiques probabilistes.Le premier essai présente un modèle construit a partir d'une structure hiérarchique cachée markovienne qui permet de définir différents niveaux de granularité pour les régimes. Il peut ^etre vu commeun cas particulier du modele RSDC (Regime Switching for Dynamic Correlations). Base sur le HMMhierarchique, notre modele permet de capter des nuances de regimes qui sont ignorees par l'approcheMarkov-Switching classique.La seconde contribution propose une version Markov-switching du modele DCC construite a partir dumodele HMM factorise. Alors que l'approche Markov-switching classique suppose que les tous les elementsde la matrice de correlation suivent la m^eme dynamique, notre modele permet a tous les elements de lamatrice de correlation d'avoir leur propre dynamique de saut.Dans la derniere contribution, nous proposons un modele DCC construit a partir d'un arbre dedecision. L'objectif de cet arbre est de relier le niveau des volatilites individuelles avec le niveau descorrelations. Pour cela, nous utilisons un arbre de decision Markovien cache, qui est une extension de HMM. / The objective of this thesis is to study the modelling of change in regime in the dynamic conditional correlation models. We focus particularly on the Markov-switching approach. Unlike the standard approach based on the Hidden Markov Model (HMM), we use extensions of HMM coming from probabilistic graphical models theory. This discipline has in fact proposed many derivations of the basic model to model complex structures. Thus, this thesis can be view at the interface of twodisciplines: financial econometrics and probabilistic graphical models.The first essay presents a model constructed from a hierarchical hidden Markov which allows to increase the granularity of the regimes. It can be seen as a special case of RSDC model (Regime Switching for Dynamic Correlations). Based on the hierarchical HMM, our model can capture nuances of regimes that are ignored by the classical Markov-Switching approach.The second contribution proposes a Markov-switching version of the DCC model that is built from the factorial HMM. While the classical Markov-switching approach assumes that all elements of the correlation matrix follow the same switching dynamic, our model allows all elements of the correlation matrix to have their own switching dynamic.In the final contribution, we propose a model DCC constructed based on a decision tree. The objective of this tree is to link the level of volatility with the level of individual correlations. For this, we use a hidden Markov decision tree, which is an extension of HMM.

Je présente dans ce manuscrit mes travaux de recherche effectués depuis la thèse. Mes thèmes de recherche sont principalement motivés par des applications en génomique ou post-génomique. Mon domaine de recherche est assez vaste, mais le dénominateur commun de mes travaux est la présence de variables latentes (non observées) dans les modèles étudiés. Mes préoccupations sont majoritairement théoriques : éudes asymptotiques, convergence des estimateurs, vitesses, identifiabilité... Les modèles considérés peuvent être aussi bien paramétriques que semi ou non paramétriques, et les outils statistiques utilisés sont donc relativement variés.<br /><br />Ma présentation s'organise en trois grandes thématiques : les travaux portant sur des séquences, notamment sur la modélisation de leur distribution et des processus d'évolution sous-jacents ; les travaux de statistique semi ou non paramétrique portant sur des signaux observés avec du bruit ; et enfin les travaux (en partie en cours) portant sur les graphes aléatoires.

Les stratégies de maintenance et leurs évaluations demeurent une préoccupation particulièrement forte au sein des entreprises aujourd'hui. Les enjeux socio-économiques dépendant de la compétitivité de chacune d'entre elles sont de plus en plus étroitement liés à l'activité et à la qualité des interventions de maintenance. Une suite d'évènements particuliers peut, éventuellement, informer l'expert d'une panne prochaine. Notre étude tente d'appréhender " cette signature " à l'aide d'un modèle de Markov caché. Nous proposons à l'expert deux stratégies sur l'estimation du niveau de dégradation du système maintenu. La première stratégie consiste à utiliser des lois de dégradation non paramétrique et semi-paramétrique. La deuxième stratégie consiste à utiliser une approche markovienne. Toutes les propositions sont illustrées sur deux études de cas correspondant à deux situations réelles de travail (système continu dans la fabrication de pain et produits moulés en alliages d'aluminium dans le cadre d'un processus discontinu).