Orientador: Silvia Aparecida Guarnieri Ortigoza / Banca: Ana Tereza Cáceres Cortez / Banca: Fadel David Antonio Filho / Banca: Geisa Daise Gumiero Cleps / Banca: Paulo Fernando Cirino Mourão / Resumo: O presente estudo pauta-se na análise da produção do espaço urbano, suas transformações e persistências. Propõe-se a discutir o processo de inércia espacial no município de Santa Gertrudes a partir das complexas relações existentes entre os agentes produtores deste espaço, a comunidade, a iniciativa privada (empresários do setor cerâmico) e o Poder Público Local. Desenvolve uma análise das inércias espaciais como áreas potenciais de brownfields e de como estes devem ser abordados dentro de uma política pública local que contempla o desenvolvimento sócio-espacial. Observa-se nesse espaço urbano lógicas arcaicas e lógicas modernas, sendo as primeiras representadas por antigas espacialidades, firmadas por resistências; e as últimas identificadas pelos novos tempos. Desta forma, têm-se presente no espaço urbano de Santa Gertrudes, de um lado as inércias espaciais, e, de outro, o Pólo Cerâmico que representa o dinamismo econômico. / Abstract: The present study is ruled in the analysis of the production of the urban space, his transformations and persistence. The process of spaces inertias is intended to talk in the Santa Gertrudes from the complex existent relations between the producing agents of this space, the community, the private enterprise (businessmen of the ceramic sector) and the Public Local Power. It develops an analysis of the space inértias like potential areas of brownfields and of as these must be boarded inside a public local politics that contemplates the social-space development. It is observed in this urbane space logical archaic and logical modern, when there are the first ones represented by ancient spaces, secured by resistances; and the last ones identified by the new times. In this way, present has been in the urbane space of Santa Gertrudes, of a side the space inertias, and, of other, the Ceramic Polo that represents the dynamic economy. / Doutor

Dissertação (mestrado)— Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação Documentação, Centro de Estudos em Regulação de Mercados, Mestrado Profissional em Gestão de Negócios, 2013. / Submitted by Ana Cristina Barbosa da Silva (annabds@hotmail.com) on 2014-10-09T18:41:10Z No. of bitstreams: 1 2013_RodrigoLimaRangel.pdf: 1349956 bytes, checksum: 1ffc2192387e16e64884a2fbf1c7111e (MD5) / Approved for entry into archive by Patrícia Nunes da Silva(patricia@bce.unb.br) on 2014-11-19T10:31:39Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2013_RodrigoLimaRangel.pdf: 1349956 bytes, checksum: 1ffc2192387e16e64884a2fbf1c7111e (MD5) / Made available in DSpace on 2014-11-19T10:31:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013_RodrigoLimaRangel.pdf: 1349956 bytes, checksum: 1ffc2192387e16e64884a2fbf1c7111e (MD5) / A crise financeira nos Estados Unidos desencadeada em decorrência do grande aumento da inadimplência e desvalorização dos imóveis e dos ativos financeiros associados aos créditos hipotecários de alto risco (subprime) promoveu uma reconfiguração do sistema financeiro global. Diante deste cenário, este trabalho visou analisar as ações pertencentes ao índice S&P 500, estimando os betas por meio do método de Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) com base no modelo de precificação de ativos (CAPM) para um período de quatro anos antes da crise e quatro anos após a crise. Foram analisadas 451 ações, e 902 betas estimados, sendo que apenas um não foi estatisticamente significativo. Por meio do teste de Chow realizado foi verificada a quebra estrutural das ações pertencentes ao índice onde, das 451 ações analisadas, 431 apresentaram quebra estrutural para o dia 29/09/2008. Realizou-se, também, uma análise setorial do índice S&P 500 para verificação da estabilidade dos betas após a crise, para tanto foi utilizado o teste de hipóteses para igualdade de média aritmética para variância desconhecida considerando as ações que tiveram betas estatisticamente significativos. Os setores que rejeitaram a hipótese nula do teste para um nível de significância de 5% foram os de Consumo, Consumo Não Cíclico, Óleo e Gás, Financeiro, Tecnologia da Informação e Utilidades, ou seja, os betas destes setores sofreram alteração após a crise financeira de 2008. A variação observada nos betas de cada ação após a crise explicita o fato de que o risco sistemático das ações refletiram os efeitos da crise financeira, para a carteira composta pelas 450 ações analisadas os betas tenderam a ser mais estáveis. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / The financial crisis in the United States due to the large increase in default and devaluation of property and financial assets associated with high-risk mortgages (subprime) promoted a reconfiguration of the global financial system. This study aimed to analyze the stocks of the S&P500 index, estimating the betas by the method of Ordinary Least Squares (OLS) based on the Capital Asset Pricing Model (CAPM) for a period of four years before the crisis and four years after the crisis. Through the Chow test it could be verified a structural break of the stock’s prices belonging to the index, which from the 451stocks analyzed, 431 rejected the null hypothesis, presenting a structural break at the day 29/09/2008. It was also made a sectorial analysis of the S&P 500 index to check the stability of betas after the crisis. For this, it was used the hypothesis test for arithmetic mean equality with unknown variance, considering the stocks which had statistically significant betas. As a result, it was found that the sectors of Discretionary Consume, Staple Consume, Energy, Financial, Information Technology and Utilities did not accepted the null hypothesis of the test for a significance level of 5 %, in other words, the betas of these sectors were changed after the financial crisis of 2008. The variation in the betas of each stock after the crisis can be explained by the fact that stock’s systematic risk reflected the effects of the financial crisis, but for the portfolio composed by 450 stocks analyzed the betas tended to be more stable.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Ciência da Informação, Departamento de Economia, 2012. / Submitted by Albânia Cézar de Melo (albania@bce.unb.br) on 2012-12-13T14:00:32Z No. of bitstreams: 1 2012_RicardoJoseNunesPereiraMoraes.pdf: 970459 bytes, checksum: f719cddea87032fb3192a8cbfb6a562b (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2012-12-17T14:23:21Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2012_RicardoJoseNunesPereiraMoraes.pdf: 970459 bytes, checksum: f719cddea87032fb3192a8cbfb6a562b (MD5) / Made available in DSpace on 2012-12-17T14:23:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2012_RicardoJoseNunesPereiraMoraes.pdf: 970459 bytes, checksum: f719cddea87032fb3192a8cbfb6a562b (MD5) / Este trabalho avalia o ajuste e a capacidade de predição de três modelos derivados da Curva de Phillips Neo Keynesiana à dinâmica da inflação brasileira no período 2000-2011. Os modelos foram regredidos utilizando o método de mínimos quadrados ordinários e testando-se diversas series econômicas com a finalidade de estimar os custos marginais das firmas. A qualidade do ajuste foi avaliada através do 2coeficiente de determinação, R, das regressões e a capacidade de predição através da raiz quadrada do erro quadrático médio das previsões fora da amostra. Os resultados mostram que o modelo de Gali & Gerter em conjunto com a variação percentual da taxa de desemprego como aproximação do custo marginal das firmas é o que melhor representa os dados da inflação brasileira no período. ______________________________________________________________________________ ABSTRACT / This study evaluates the fit and predictive power of three models derived from New Keynesian Phillips curve for Brazilian inflation dynamics in the period 2000-2011. The models were regressed using the method of ordinary least squares and by testing several economic series for the purpose of estimating the marginal costs of firms. 2The goodness of fit was assessed using the coefficient of determination, R, regression and prediction capacity through the square root of the mean squared error of out of sample forecasts. The results show that the model of Gali & Gerter together with the percentage change in the unemployment rate as an approximation of the marginal cost of firms is the one that best represents the data of Brazilian inflation in the period.

Dissertação (mestrado)-Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, 2011. / Submitted by Clarissa Pêgas e Souza (clarissapegas@hotmail.com) on 2011-09-01T14:26:34Z No. of bitstreams: 1 2011_DanielaVianaCosta.pdf: 431637 bytes, checksum: 1964563e3e52ed0042a73aa296cc30c6 (MD5) / Approved for entry into archive by Jaqueline Ferreira de Souza(jaquefs.braz@gmail.com) on 2011-09-28T17:28:22Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2011_DanielaVianaCosta.pdf: 431637 bytes, checksum: 1964563e3e52ed0042a73aa296cc30c6 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-09-28T17:28:22Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2011_DanielaVianaCosta.pdf: 431637 bytes, checksum: 1964563e3e52ed0042a73aa296cc30c6 (MD5) / O trabalho visa avaliar em que medida as políticas econômicas governamentais implementadas no período de transição entre o "milagre" e as "décadas perdidas" foram capazes de influenciar de fato o desempenho da economia brasileira naquele momento. Imediatamente após o fim do "milagre", o governo nacional lançou o Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND), que tinha por objetivo maior a manutenção do acelerado ritmo de crescimento. Como consequência, este momento da história econômica brasileira é conhecido como "a marcha forçada". Adota-se a metodologia de Conesa, Kehoe e Ruhl (2007) para simular a trajetória de uma economia articial com as características da economia brasileira de acordo com o modelo de crescimento neoclássico e busca-se explicar as divergências entre os dados e os resultados do modelo a partir da análise da política econômica implementada no período. Argumenta-se que o Estado teve papel preponderante na determinação das trajetórias de produto e investimento, desviando a economia das condições de otimalidade do modelo. Assim, o modelo descreve melhor a economia brasileira quando deduzimos a ação interventora do governo. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACT / This work studies how economic policies implemented by the Brazilian government during the transition period between the "Brazilian miracle" and the "lost decades" affected the country's economic performance. Soon after "the miracle", the government created the "Second Development National Plan", known as II PND, which aimed to sustain the accelerated growth rates. Consequently, this moment in Brazilian economic history is known as the "forced march". We follow the methodology proposed by Conesa, Kehoe and Ruhl (2007) to simulate, according to the neoclassical growth model, the growth path of an articial economy similar to the Brazilian one. Divergencies between the data and the models results are then explained by the analysis of the economic policy implemented in that period. It is argued that the state had a capital role in the determination of product and investment's behaviour, thus diverting the economy from the optimality conditions of the model. In conclusion, we and that the Brazilian economy is best described by the model when the government's distortive action is deduced from it.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciência Política, 2013. / Submitted by Alaíde Gonçalves dos Santos (alaide@unb.br) on 2014-01-15T10:03:56Z No. of bitstreams: 1 2013_AndreJacomodePaulaPinto.pdf: 505193 bytes, checksum: 61fda4a6d21f6e7096c07c0840ef7def (MD5) / Approved for entry into archive by Guimaraes Jacqueline(jacqueline.guimaraes@bce.unb.br) on 2014-02-11T15:06:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2013_AndreJacomodePaulaPinto.pdf: 505193 bytes, checksum: 61fda4a6d21f6e7096c07c0840ef7def (MD5) / Made available in DSpace on 2014-02-11T15:06:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2013_AndreJacomodePaulaPinto.pdf: 505193 bytes, checksum: 61fda4a6d21f6e7096c07c0840ef7def (MD5) / O objetivo deste estudo é de analisar os determinantes da popularidade do Presidente da República no Brasil. Apesar de a literatura estrangeira sobre o tema ser extremamente rica e eclética, há poucos estudos específicos para o caso brasileiro. Assim, testou-se a hipótese de que os indivíduos responsabilizam o Chefe do Poder Executivo pelo bom desempenho do país em algumas dimensões, sobretudo a econômica e a política. A responsabilização opera como uma função de castigo e recompensa, em que o Presidente é bem avaliado quando os resultados econômicos e políticos são positivos, e mal avaliado quando estes resultados são negativos. Desse modo, observou-se como que algumas variáveis econômicas e políticas influenciaram as avaliações positivas dos Presidentes Fernando Henrique Cardoso e Luis Inácio Lula da Silva. Foi construída uma série mensal da popularidade presidencial a partir de dados divulgados por três importantes institutos de pesquisa brasileiros: Ibope, Datafolha e Sensus. No aspecto metodológico, foram aplicadas técnicas próprias da análise de série temporal para compreender o comportamento da função de popularidade no Brasil. Desse modo, observou-se que, para o período recortado, a série temporal é não estacionária, em que pese o fato de a literatura sobre o tema considerar teoricamente a popularidade uma série estacionária. Quanto aos resultados, encontrou-se que a opinião pública brasileira avalia o trabalho do Presidente a partir do bom desempenho da inflação e do desemprego, sob influencia extraordinária do cenário político. Eventos como mensalão e o apagão tiveram efeitos destacados. Ademais, constatou-se que há fatores inerentes à gestão Lula, tal como o seu carisma, que explicam o patamar recorde de popularidade observado em seu mandato. Por fim, o período eleitoral pode ajudar contribuir com a popularidade do Presidente, no sentido de que as campanhas reforçam avaliações retrospectivas sobre o desempenho do governo ao longo do mandato. _______________________________________________________________________________________ ABSTRACT / The goal of this study is to analyse the factors that influence the presidential popularity in Brazil. Despite the foreign literature about the theme be extremely rich and ecletic, the ara few studies for the Brazilian case. Therefore, I tested the hypothesis that citzens hold the Chief of the Executive responsible for the good performance of the country, especially over the economy and politics. The responsability thesis works as a function of punishment and reward, that the presidente is well valued when the economical and political resultes are positives, and bad valued when this results are negative. Thereby, was seen as some economical and political variables influences positively two presidentes: Fernando Henrique Cardoso and Luis Inácio Lula da Silva. The time series of the presidential popularity was built in function of the results publicized by three important brazilian survey institutes: Ibope, Datafolha and Sensus. Were applied apropriated thechniques time series analysis to understand the behavior of the popularity function in Brazil. Thereby, was seen that the serie is a non stationarity process, although the literature reagard it as a stationary serie. In the results, I discovered that the Brazilian public opinion evaluates the work of the president when it comes form the good performance in the inflation and unemployment rates, under the influence of the political variables. Events like the corruption scandal named “Mensalão” and the energetical crise estabilished in FHC´s term had important effects. Was found also the were particular factors inerent to the Lula´s government, such as his charisma, that explains the his record popularity. Anyway, the electoral period may contribute with the presidential popularity, in the way that campaigns reforce retrospective evaluations on tis performance along the term in the office.

Orientador: Paulo Davidoff Cruz / Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia / Made available in DSpace on 2018-07-20T22:27:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Vidotto_CarlosAugusto_M.pdf: 7612701 bytes, checksum: f093bcde00980a8925dee5d7d94a5606 (MD5) Previous issue date: 1995 / Resumo: Não informado / Abstract: Not informed. / Mestrado / Mestre em Economia

Orientador: Wilson Cano / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia / Made available in DSpace on 2018-07-22T17:32:52Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Estevam_LuisAntonio_D.pdf: 35435728 bytes, checksum: 5cdfae21a2f94c0fc0bead7c9d6c79d4 (MD5) Previous issue date: 1997 / Resumo: Não informado / Abstract: Not informed. / Doutorado / Doutor em Economia

Orientador: Jose Carlos de Souza Braga / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia / Made available in DSpace on 2018-07-23T13:06:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Sousa_LucyAparecida_D.pdf: 5907186 bytes, checksum: 0cc1b1b42bfb3e757b13e66aec3050b2 (MD5) Previous issue date: 1998 / Resumo: Não informado / Abstract: Not informed. / Doutorado / Doutor em Economia

Orientador: Rinaldo Barcia Fonseca / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia / Made available in DSpace on 2018-07-28T02:03:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Trintin_JaimeGraciano_D.pdf: 7060394 bytes, checksum: 9f5ba1b95e0f5f6014fa8b47cf73fa07 (MD5) Previous issue date: 2001 / Doutorado / Historia Economica / Doutor em Ciências Econômicas

Orientador : Luiz Gonzaga de Mello Belluzzo / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia / Made available in DSpace on 2018-07-29T04:22:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Bastos_PedroPauloZahluth_D.pdf: 47339820 bytes, checksum: 5a4f8615d544fda0cb86fd95b406f9d5 (MD5) Previous issue date: 2001 / Doutorado / Politica Economica / Doutor em Ciências Econômicas