Spelling suggestions: "subject:"7control óptico"" "subject:"7control óptica""
11 |
Optimización de dividendos bajo una tasa estocástica y con cambio de régimenAnco Blas, Edith Chavely 22 October 2018 (has links)
En el presente trabajo, estudiaremos el problema de optimización de dividendos para
una compañía de seguros cuya reserva de efectivo y la tasa de interés de descuento
son modelados por procesos de difusión con los coeficientes de la tendencia y la volatilidad
dependiendo del régimen económico externo (condiciones macroeconómicas). Este
cambio de régimen está modelado por una cadena de Markov observable de estados finitos.
El objetivo es encontrar un esquema de distribución de dividendos que maximice
el valor esperado de los dividendos acumulados descontados hasta el tiempo de ruina.
Consideramos dos escenarios:
(I) Cuando el proceso de dividendos tiene una tasa y esta es uniformemente
acotada. En este caso, probaremos un Teorema de verificación que indica que la
soluci´on de la ecuación Hamilton-Jacobi-Bellman correspondiente coincide con
la función de valor asociada a nuestro problema y que bajo ciertas condiciones
una estrategia óptima existe. Además, encontraremos una forma explícita de una
estrategia óptima, en el caso de dos regímenes. Esta estrategia consiste en que la
compañía pagar´a dividendos con la tasa máxima siempre y cuando el proceso de
reservas después de pagar dividendos sea igual o mayor a algunos niveles críticos
(barreras) y no pagar nada cuando se encuentre por debajo de estas barreras.
(II) En general, cuando el proceso de dividendos es solo cadlag. En este caso,
obtenemos una cota superior para la función de valor asociada a nuestro problema.
Adema´s, a partir de los resultados obtenidos en la literatura existente en problemas
similares y de los resultados obtenidos en el presente trabajo conjeturamos
una posible forma de la estrategia óptima. / In the present work, we will study the dividend optimization problem for an insurance
entity whose cash surplus process and the discounting interest rate are modeled
by diffusion processes with drift and volatility coefficients dependent on the extern
economic regime (macroeconomic conditions). This regime switching is modeled by an
observable finite-sate Markov chain. The aim is to find a dividend distribution policy
that maximizes the expected total discounted amount of dividend payments up to
bankruptcy. We consider two situations:
(I) When the dividend process has a rate and this is uniformly bounded. In
this case, we will prove a verification Theorem which indicates that the solution
of the Hamilton-Jacobi-Bellman equation corresponding coincides with the value
function associated with our problem and that under certain conditions an optimal
strategy exists. Also, we will find an explicit form for optimal dividend strategy,
in the case of two regimenes. This consists in that the company will pay out
dividends at the maximun rate as long as the reserve process after the payment
of pay dividends is bigger than or equal to than some critical levels (barriers) and
do not pay dividends when is below these barriers.
(II) In general, when the dividends process is cadlag only. In this case, we
get an upper bound for the value function associated with our problem. Also,
from the results obtained in the existing literature in similar problems and the
results obtained in the present work, we conjecture a possible form of an optimal
strategy. / Tesis
|
12 |
Online Control of Automotive systems for improved Real-World PerformancePandey, Varun 04 October 2021 (has links)
[ES] La necesidad de mejorar el consumo de combustible y las emisiones de los sistemas propulsivos de automoción en condiciones reales de
conducción es la base de esta tesis. Para ello, se exploran dos ejes: En primer
lugar, el control de los sistemas de propulsión. El estado del arte de control en
los sistemas propulsivos de automoción se basa en gran medida en el uso de
técnicas de optimización que buscan las leyes de control que minimizan una
función de coste en un conjunto de condiciones de operación denidas a priori.
Estas leyes se almacenan en las ECUs de producción en forma de mapas de
calibración de los diferentes actuadores del motor. Las incertidumbres asociadas al conjunto limitado de condiciones en el proceso de calibración dan lugar
a un funcionamiento subóptimo del sistema de propulsión en condiciones de
conducción real. Por lo tanto, en este trabajo se proponen métodos de control
adaptativo que optimicen la gestión de la planta propulsiva a las condiciones
esperadas de funcionamiento para un usuario y un caso determinado en lugar de a un conjunto genérico de condiciones. El segundo eje se reere a
optimizar, en lugar de los parámetros de control del sistema propulsivo, la
demanda de potencia de este, introduciendo al propio conductor en el bucle
de control, sugiriéndole las acciones a tomar. En particular, este segundo
eje se reere al control de la velocidad del vehículo (conocido popularmente
como Eco-Driving en la literatura) en condiciones reales de conducción. Se
proponen sistemas de aviso en tiempo real al conductor acerca de la velocidad óptima para minimizar el consumo del vehículo. Los métodos de control
desarrollados para cada aplicación se describen en detalle en la tesis y se muestran ensayos experimentales de validación en los casos de estudio diseñados.
Ambos ejes representan un problema de control óptimo, denido por un sistema dinámico, unas restricciones a cumplir y un coste a minimizar, en este
sentido las herramientas desarrolladas en la tesis son comunes a los dos ejes:
Un modelo de vehículo, una herramienta de predicción del ciclo de conducción
y métodos de control óptimo (Programación Dinámica, Principio Mínimo de
Pontryagin y Estrategia de Consumo Equivalente Mínimo). Dependiendo de
la aplicación, los métodos desarrollados se implementaron en varios entornos
experimentales: un motor térmico en sala de ensayos simulando el resto del
vehículo, incluyendo el resto del sistema de propulsión híbrido y en un vehículo real. Los resultados muestran mejoras signicativas en el rendimiento
del sistema de propulsión en términos de ahorro de combustible y emisiones
en comparación con los métodos empleados en el estado del arte actual. / [CA] La necessitat de millorar el consum de combustible i les emissions
dels sistemes propulsius d'automoció en condicions reals de conducció és la
base d'aquesta tesi. Per a això, s'exploren dos eixos: En primer lloc, el control
dels sistemes de propulsió. L'estat de l'art de control en els sistemes propulsius
d'automoció es basa en gran manera en l'ús de tècniques d'optimització que
busquen les lleis de control que minimitzen una funció de cost en un conjunt
de condicions d'operació denides a priori. Aquestes lleis s'emmagatzemen
en les Ecus de producció en forma de mapes de calibratge dels diferents actuadors del motor. Les incerteses associades al conjunt limitat de condicions
en el procés de calibratge donen lloc a un funcionament subòptim del sistema
de propulsió en condicions de conducció real. Per tant, en aquest treball es
proposen mètodes de control adaptatiu que optimitzen la gestió de la planta
propulsiva a les condicions esperades de funcionament per a un usuari i un
cas determinat en lloc d'un conjunt genèric de condicions. El segon eix es
refereix a optimitzar, en lloc dels paràmetres de control del sistema propulsiu,
la demanda de potència d'aquest, introduint al propi conductor en el bucle
de control, suggerint-li les accions a prendre. En particular, aquest segon eix
es refereix al control de la velocitat del vehicle (conegut popularment com
Eco-*Driving en la literatura) en condicions reals de conducció. Es proposen
sistemes d'avís en temps real al conductor sobre la velocitat òptima per a
minimitzar el consum del vehicle. Els mètodes de control desenvolupats per
a cada aplicació es descriuen detalladament en la tesi i es mostren assajos
experimentals de validació en els casos d'estudi dissenyats. Tots dos eixos
representen un problema de control òptim, denit per un sistema dinàmic,
unes restriccions a complir i un cost a minimitzar, en aquest sentit les eines
desenvolupades en la tesi són comunes als dos eixos: Un model de vehicle,
una eina de predicció del cicle de conducció i mètodes de control òptim (Programació Dinàmica, Principi Mínim de *Pontryagin i Estratègia de Consum
Equivalent Mínim). Depenent de l'aplicació, els mètodes desenvolupats es
van implementar en diversos entorns experimentals: un motor tèrmic en sala
d'assajos simulant la resta del vehicle, incloent la resta del sistema de propulsió híbrid i en un vehicle real. Els resultats mostren millores signicatives
en el rendiment del sistema de propulsió en termes d'estalvi de combustible i
emissions en comparació amb els mètodes emprats en l'estat de l'art actual. / [EN] The need of improving the real-world fuel consumption and emission of automotive applications is the basis of this thesis. To this end, two
verticals are explored: First is the online control of the powertrain systems. In
state-of-the-art Optimal Control techniques (such as Dyanmic Programming,
Pontryagins Minimum Principle, etc...) are extensively used to formulate the
optimal control laws. These laws are stored in the production ECUs in the
form of feedforward calibration maps. The unaccounted uncertainities related to the real-world during the powertrain calibration result in suboptimal
operations of the powertrain in actual driving. Therefore, adaptive control
methods are proposed in this work which, optimise the energy management
of the conventional and the HEV powertrain control on real driving mission.
The second vertical is regarding the vehicle speed control (popularly known as
Eco-Driving in the literature) methods in real driving condition. In particular,
speed advisory systems are proposed for real time application on a vehicle.
The control methods developed for each application are described in details
with their verication and validation on the designed case studies. Apart from
the developed control methods, there are three tools that were developed and
used at various stages of this thesis: A vehicle model, A driving cycle prediction tool and optimal control methods (dynamic programming, PMP and
ECMS). Depending on the application, the developed methods were implemented on the Hardware-In-Loop Internal Combustion Engine testing setup
or on a real vehicle. The results show signicant improvements in the performance of the powertrain in terms of fuel economy and emissions in comparison
to the state-of-the-art methods. / Pandey, V. (2021). Online Control of Automotive systems for improved Real-World Performance [Tesis doctoral]. Universitat Politècnica de València. https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/173716 / TESIS
|
Page generated in 0.0402 seconds