Thesis (Ph. D.)--University of Texas at Austin, 2002. / Vita. Includes bibliographical references. Available also from UMI Company.

Thèse (Ph. D.)--Université Laval, 2004. / Bibliogr.: f. [175]-176. Publié aussi en version électronique.

Inaug.-Diss.--Frankfurt a. M. / Lebenslauf. "Literatur-verzeichnis": p. 110-112.

Thesis (Ph.D.)--Brown University, 2005. / Vita. Thesis advisor: David Weil, Peter Howitt. Includes bibliographical references (leaves 8, 46-49, 79, 117-118). Also available online.

Thesis (Ph. D.)--University of Missouri-Columbia, 2000. / Typescript. Vita. Includes bibliographical references (leaves 121-124). Also available on the Internet.

Submitted by ROBERTO PAULO CORREIA DE ARAÚJO (ppgorgsistem@ufba.br) on 2016-08-30T16:51:30Z No. of bitstreams: 1 Versão Corrigida Final_DISSERTAÇÃO Ângela Gifoni .pdf: 4626522 bytes, checksum: 6b8992db750697b6f94a734aa7b4361d (MD5) / Made available in DSpace on 2016-08-30T16:51:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Versão Corrigida Final_DISSERTAÇÃO Ângela Gifoni .pdf: 4626522 bytes, checksum: 6b8992db750697b6f94a734aa7b4361d (MD5) / As epilepsias idiopáticas com crises precipitadas por febre são consideradas atualmente como parte de um espectro clínico que varia de fenótipos mais brandos como as crises febris clássicas a fenótipos graves como a Síndrome de Dravet. Mutações no gene SCN1A foram identificadas em muitos desses pacientes, com uma frequência variável, dependendo da gravidade fenotípica. O estudo, do tipo série de casos, objetiva identificar a frequência de mutações no gene SCN1A em pacientes com diferentes fenótipos dentro do espectro clínico das epilepsias idiopáticas com crises precipitadas por febre, correlacionando a presença da mutação com a deterioração cognitiva e motora e com a gravidade do quadro epiléptico. Os casos selecionados foram submetidos a uma avaliação clínica com exame físico neurológico e aplicação da escala Wechsler para obtenção do QI estimado. A avaliação comportamental ocorreu através do questionário CBCL respondido pelos pais. Dados de história clínica foram obtidos através de anamnese e registros dos prontuários e os traçados de eletroencefalograma quando disponíveis, avaliados. O sangue venoso foi coletado para o teste molecular que pesquisou mutações no gene SCN1A. Mutações provavelmente deletérias foram identificadas em três participantes com fenótipos distintos, um deles com Síndrome de Dravet limítrofe, outro com epilepsia focal genética e o último com fenótipo de crise febril plus. As características clínicas e eletroencefalográficas dos casos selecionados, independentemente da presença de mutação, foram bem variadas. Crise desencadeada por pequenas elevações de temperatura foi a característica mais frequente para as crises febris em nossa amostra, entretanto a frequência, duração e tipos de crises febris em cada participante não foram determinantes para a gravidade da evolução. Não existiu correlação entre a presença da mutação em SCN1A e uma pior evolução clínica, sendo evidente a variabilidade, tanto no comprometimento motor, cognitivo e na frequência de crises atuais.

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:17:19Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo6065_1.pdf: 1050370 bytes, checksum: 7652053064d9d5149c0f681799053f1f (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2007 / Esta tese busca trazer uma contribuição aos estudos empíricos de crises cambiais brasileiras no período de 1990-2006. Investiga se as conclusões obtidas a partir do método mais comumente utilizado a regressão logit, são influenciadas pela regra de formação da variável dependente. Argumentamos que a construção do índice de pressão sobre o mercado de câmbio (IPMC) envolve certo grau de arbitrariedade e subjetividade. Este índice não reflete as expectativas do mercado quanto à possibilidade de ataque especulativo. O índice indica a avaliação que o Banco Central tem destas expectativas de desvalorização a partir da utilização dos seus mecanismos de defesa de câmbio mais comuns: perda de reservas, elevação da taxa de juros etc. Por fim, oferecemos uma alternativa de simples implementação aos modelos logit para analisar o período de 1994-1999 a estimação de probabilidade de desvalorização a partir do método do drift adjustment. Variáveis de natureza mais estrutural, como o crescimento da dívida do setor público como proporção do PIB, foram testadas e os resultados corroboraram o papel do declínio dos fundamentos nas crises cambiais recentes

Made available in DSpace on 2014-06-12T17:21:55Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo638_1.pdf: 1228042 bytes, checksum: 078593352902d475acfbf88d5c7e56bc (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2009 / Companhia Hidro Elétrica do São Francisco / A evolução do mercado de capitais brasileiro tem sido alvo de matérias recentes nos meios de comunicação, ficando evidenciado pelo volume e valores das transações efetuadas na BOVESPA nos últimos anos. Este fato oferece oportunidades de ganhos para as empresas brasileiras, uma vez que possibilita reduções no seu custo de capital quando elas decidem captar recursos neste mercado. Entretanto, quando existe a ambição de alcançar o mercado de capitais americano, elas podem fazer isto através da emissão de Depositary Receipt (DR) nas bolsas de valores deste país, desde que sejam atendidas as exigências de disclosure dos organismos reguladores deste mercado. Através das mudanças conjunturais das informações, as crises financeiras interferem nos fundamentos dos mercados, afetando seu sistema de precificação. Esta pesquisa se propõe a verificar os impactos que estas crises financeiras provocam na precificação das American DRs e a influência dos mercados nestes preços. Os resultados encontrados indicam que em momentos de crises, tanto a assimetria entre os ativos estudados, quanto a influência dos mercados sobre seus retornos, são modificadas

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The thesis examines potential sources of currency crisis, banking crisis and twin crisis in a region of Central Europe, Eastern Europe, South-Eastern Europe and Baltics. The text assumes some basic knowledge of the theories of financial crisis and, thus, ommits some relevant details in the theoretical parts. The thesis aids at fading variables, which could signal vurnerability of a country to a curency, banking and twin crisis. In the second chapter we introduce a financial crisis typology. The text also briefly shows the theoretical and empirical studies of the financial crisis and introduces definitions of currency, banking and twin crisis. In the third chapter we identify the periods of financial crisis in the given region. Then we introduce the explanatory variables. In the fourth chapter we estimate logit model to explain the conditional probability of all the three types of financial crisis. In the fifth chapter we estimate the out-of-sample conditional probability of occurring crisis. In the end we discuss the results and possible recommendation for economic policy or investors. We find that some macroeconomic variables are significant when explaining financial crisis. For all three types of financial crisis these variables were significant: Share of total foreign debt to foreign reserves, interest rate differential, excessive credit expansion (its share to GDP).