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1	Problèmes d'économétrie en macroéconomie et en finance : mesures de causalité, asymétrie de la volatilité et risque financier Taamouti, Abderrahim January 2007 (has links) Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. Séries temporelles Causalité au sens de Granger Causalité indirecte Causalité à des horizons multiples Mesure de causalité Prévisibilité Modèle autorégressive VAR "Bootstrap" Monte Carlo Macroéconomie Monnaie Taux d'intérêt Production Inflation Asymétrie dans la volatilité Effet de levier Effet rétroactif de la volatilité Données à haut-fréquence Volatilité réalisée Modèle à chargement de régime Fonction caractéristique Distribution de probabilité Valeur-à-risque Déficit prévu Rendement agrégé Borne supérieure de la valeur-à-risque Portefeuille moyenne-variance Test de signe Test point optimal Modèles non linéaires Hétéroscédasticité Inférence exacte Distribution libre Enveloppe de puissance Subdivision d'échantillon Approche adaptative Projection