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1	Inférence exacte et non paramétrique dans les modèles de régression et les modèles structurels en présence d'hétéroscédasticité de forme arbitraire Coudin, Élise January 2007 (has links) Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. Inférence exacte Régression sur la médiane Régression quantile Test de signe Hétéroscédasticité Non normalité Dépendance Test de Monte Carlo Techniques de projection Distribution de confiance Endogénéité Modèle structurel Modèle non-linéaire Instrument Instrument faible Convergence
2	Problèmes d'économétrie en macroéconomie et en finance : mesures de causalité, asymétrie de la volatilité et risque financier Taamouti, Abderrahim January 2007 (has links) Thèse numérisée par la Direction des bibliothèques de l'Université de Montréal. Séries temporelles Causalité au sens de Granger Causalité indirecte Causalité à des horizons multiples Mesure de causalité Prévisibilité Modèle autorégressive VAR "Bootstrap" Monte Carlo Macroéconomie Monnaie Taux d'intérêt Production Inflation Asymétrie dans la volatilité Effet de levier Effet rétroactif de la volatilité Données à haut-fréquence Volatilité réalisée Modèle à chargement de régime Fonction caractéristique Distribution de probabilité Valeur-à-risque Déficit prévu Rendement agrégé Borne supérieure de la valeur-à-risque Portefeuille moyenne-variance Test de signe Test point optimal Modèles non linéaires Hétéroscédasticité Inférence exacte Distribution libre Enveloppe de puissance Subdivision d'échantillon Approche adaptative Projection

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Inférence exacte et non paramétrique dans les modèles de régression et les modèles structurels en présence d'hétéroscédasticité de forme arbitraire

Problèmes d'économétrie en macroéconomie et en finance : mesures de causalité, asymétrie de la volatilité et risque financier