Submitted by Isaac Francisco de Souza Dias (isaac.souzadias@ufpe.br) on 2016-01-15T19:29:39Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Dissertacao-Stênio.pdf: 814092 bytes, checksum: b35ab296b97a20fb9607af8834520116 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-01-15T19:29:39Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) Dissertacao-Stênio.pdf: 814092 bytes, checksum: b35ab296b97a20fb9607af8834520116 (MD5) Previous issue date: 2015-12-03 / CAPES / As distribuições generalizadas têm sido amplamente estudadas na Estatística e diversos autores têm investigado novas distribuições de sobrevivência devido a sua flexibilidade para ajustar dados. Neste trabalho um novo método de compor distribuições é proposto: a família Half-Normal-G, em que G e chamada distribuição baseline. Demostramos que as funções densidades das distribuiçõess propostas podem ser expressas como combinação linear de funções densidades das respectivas exponencializadas-G. Diversas propriedades dessa família são estudadas. Apresentamos também uma nova distribuição de probabilidade baseado na Família de Distribuições Generalizadas Kumaraswamy (kw- G), j a conhecida na literatura. Escolhemos como baseline a distribuição Nadarajah- Haghighi, recentemente estudada por Nadarajah e Haghighi (2011) e que desenvolveram algumas propriedades interessantes. Estudamos várias propriedades da nova distribuição Kumaraswamu-Nadarajah-Haghighi (Kw-NH) e fizemos duas aplicações de bancos de dados mostrando empiricamente a flexibilidade do modelo.

Submitted by Isaac Francisco de Souza Dias (isaac.souzadias@ufpe.br) on 2016-07-08T19:26:48Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) TESE_FINAL_SEM_ASSINATURA.pdf: 1375200 bytes, checksum: 455de35228d8570ecb6cb722f53fcb85 (MD5) / Made available in DSpace on 2016-07-08T19:26:48Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 1232 bytes, checksum: 66e71c371cc565284e70f40736c94386 (MD5) TESE_FINAL_SEM_ASSINATURA.pdf: 1375200 bytes, checksum: 455de35228d8570ecb6cb722f53fcb85 (MD5) Previous issue date: 2016-02-26 / CAPES / Nesta tese desenvolvemos técnicas de diagnóstico nos Modelos Parcialmente Lineares Aditivos Generalizados (MPLAG) (ver Lian et al., 2014) para dados correlacionados com distribuição marginal pertencente a` família exponencial, em que a média depende de componentes paramétricos e não paramétricos. Adicionalmente, propomos equações para estimação conjunta dos efeitos fixos e parâmetros de correlação. Desenvolvemos o processo de estimação conjunta dos parâmetros e estimadores “naive” e “robustos” dos erros-padrão dos estimadores são propostos. São desenvolvidas medidas de alavancagem, análise de resíduos e análise de influência local baseada na curvatura normal sob diferentes cenários de perturbação. Três tipos de resíduos são derivados e um estudo de simulação é realizado para verificar propriedades empíricas dos resíduos propostos e dos estimadores dos efeitos fixos. Gráficos de quantis normais com envelopes simulados são utilizados para investigar a adequabilidade dos modelos ajustados sob a suposição de uma distribuição marginal pertencente a família exponencial e aplicações a dados reais são apresentadas / In this thesis we developed diagnostic techniques on Generalized Additive Partial Linear Models (GAPLM) (see Lian et al., 2014) for correlated data with marginal distribution on the exponential family, where the mean depends on parametric and non-parametric components. In addition, we propose equations for joint estimation of fixed effects and correlation parameters. We developed the joint parameter estimation process and “naive” and “robust” estimators for the standard-errors of the estimators are proposed. Leverage measures, residual analysis and local influence analysis based on the normal curvature under different perturbation scenarios are developed. Three types of residuals are derived and a simulation study is conducted to verify empirical properties of the proposed residuals and the fixed effects estimators. Normal quantile graphics with simulated envelopes are used to investigate the fitted models adequacy under the assumption of a marginal distribution on the exponential family and applications to real data are presented.

Brazil is currently the world's largest producer of sugar cane, and the state of Alagoas one of the main producers, and economically dependent on your system agroindustrial. The future expectations of the culture in Brazil are favorable to the expansion through increased productivity through new technologies, aiming to maximize the production and minimize costs. As a semi-perennial plant, culture suffers the influence of climate variations throughout the year, and the availability of water the main factor causing the variability in productivity, year by year. The objective of the study was to identify the demand water for the crop at different stages of their development (through empirical equations), identifying the phases where culture will be more strongly affected by the lack of water (water deficit), making the water balance, and calculate the probability of attendance water demand. The meteorological data were obtained from the Meteorological Station of the Experimental Area Campus Delza Gitaí, Rio Largo AL. Taking into consideration the conditions analyzed, the results of the study allowed to obtain the following conclusions: (a) it is possible to establish the water deficits in the various stages of development of culture, these can be used in decision-making related to periods of planting, optimization of irrigation, among others. (B) It was possible through the empirical equations, establishes values of the variables necessary as Evapotranspiration Potential (ETP), coefficient of Culture (KC), Evapotranspiration Maximum (ETM), and could apply to data the distribution of probability range, with results satisfactory. (C) The probability of attendance of water demand for the planting of the month of June showed to be the most feasible considering the cycle of cane plant and their new cycle. / O Brasil é atualmente o maior produtor mundial de cana-de-açúcar, sendo o estado de Alagoas uns dos principais produtores, e dependente economicamente do seu sistema agroindustrial. As expectativas futuras da cultura no Brasil são favoráveis à expansão, por meio de ganhos de produtividade, através de novas tecnologias, visando à maximização da produção, e à minimização dos custos. Por ser uma planta semi-perene, a cultura sofre a influência das variações climáticas durante todo o ano, sendo a disponibilidade de água o principal fator causador da variabilidade da produtividade, ano a ano. O objetivo do trabalho consistiu em identificar a demanda hídrica para a cultura nas diferentes fases do seu desenvolvimento (através de equações empíricas), identificando as fases onde a cultura será mais fortemente afetada pela ausência de água (déficit hídrico), efetuar o balanço hídrico climatológico, e calcular a probabilidade de atendimento da demanda hídrica. Os dados meteorológicos utilizados foram obtidos na Estação Meteorológica da Área Experimental do Campus Delza Gitaí, Rio Largo AL. Levando-se em consideração as condições analisadas, os resultados do estudo permitiram obter as seguintes conclusões: (a) é possível estabelecer os déficits hídricos nas diferentes fases de desenvolvimento da cultura, podendo esses ser utilizados nas tomadas de decisões relacionadas aos períodos de plantio, otimização da irrigação, entre outros. (b) Foi possível através das equações empíricas, estabelecerem valores das variáveis necessárias como Evapotranspiração Potencial (ETP), Coeficiente de Cultura (KC), Evapotranspiração Máxima (ETM), bem como foi possível aplicar aos dados a distribuição de probabilidade gama incompleta, com resultados satisfatórios. (c) A probabilidade de atendimento da demanda hídrica para o plantio do mês de junho apresentou-se a mais viável considerando o ciclo da cana planta e da sua respectiva soca.

Submitted by Mario BC (mario@bc.ufrpe.br) on 2018-05-08T14:43:00Z No. of bitstreams: 1 Luisa Matos de Barros Correia.pdf: 1973494 bytes, checksum: 769a67cd14058a253734b32b3b94255a (MD5) / Made available in DSpace on 2018-05-08T14:43:00Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Luisa Matos de Barros Correia.pdf: 1973494 bytes, checksum: 769a67cd14058a253734b32b3b94255a (MD5) Previous issue date: 2018-02-27 / The purpose of this paper is to identify whether the normality assumption that is used to calculate the Value at Risk (VaR) is valid, or if the Laplace Probability Distribution Function is more appropriate in real markets. Such identification is done through adherence Kolmogorov-Smirnov test (KS). It was observed that Laplace Distribution had better adhesion, in detriment of Normal Distribution. Thus, the VAR was calculated using the Laplace Distribution parameters. The ARIMA time series prediction model (Auto Regressive Integrated Moving Average), applied to the values calculated by the VaR considering the Laplace distribution, was able to model the temporal dynamics of the estimated risk behavior for the state markets. It used the error Average Percentage Absolute (MAPE) as a measure of adequacy of the ARIMA model to the data. The experiments were carried out with 25 indices worldwide, including: BVSP (IBOVESPA - Brazil), CSE (COLOMBO IND ALL SHS - Sri Lanka), DJI (Dow Jones Industrial Average - USA), FCHI IPC - Mexico), N225 (Nikkei 225 - Japan) and XU100.IS (BIST 100 - Turkey). The single index to reject more than 10% of the data when considered Laplace distribution was XU100.IS (BIST 100 - Turkey), obtaining one ASM value of 31.98%, followed by XMI (NYSE ARCA market index MAJOR USA) with a value of 28.59%. / O presente trabalho visa identificar se o pressuposto de normalidade que é usado para o cálculo do VaR (sigla em inglês para Valor em Risco) é válido, ou se a Função de Distribuição Probabilidade de Laplace é mais adequada em mercados reais. Tal identificação será feita através do teste de aderência de Kolmogorov-Smirnov (KS). Observou-se que a Distribuição de Laplace teve melhor aderência, em detrimento da Distribuição Normal. Assim, calculouse o VAR utilizando os parâmetros da Distribuição de Laplace. O modelo de previsão de séries temporais ARIMA (Auto Regressivo Integrado de Média Móvel), aplicado aos valores calculados pelo VaR considerando a distribuição de Laplace, foi capaz de modelar a dinâmica temporal do comportamento de risco estimado para os mercados. Foi utilizado o Erro Percentual Médio Absoluto (MAPE) como medida de adequação do modelo ARIMA aos dados. Os experimentos foram realizados com 25 índices mundiais, entre eles: BVSP (IBOVESPA - Brasil), CSE (COLOMBO IND ALL SHS - Sri Lanka), DJI (Dow Jones Industrial Average - EUA), FCHI (CAC 40 - França), MXX (IPC - México), N225 (Nikkei 225 - Japão) e XU100.IS (BIST 100 - Turquia). O único índice que rejeitou mais de 10% dos dados quando considerado a Distribuição de Laplace foi o XU100.IS (BIST 100 - Turquia), tendo obtido um valor de MAPE de 31,98%, seguido do XMI (NYSE ARCA MAJOR MARKET INDEX - USA) com o valor de 28,59%.

Submitted by Luciana Ferreira (lucgeral@gmail.com) on 2015-01-27T13:45:09Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação - Paulo Roberto de Oliveira - 2014.pdf: 3459807 bytes, checksum: b199bab67e773541a99d42adfc9dce03 (MD5) / Approved for entry into archive by Luciana Ferreira (lucgeral@gmail.com) on 2015-01-28T11:28:00Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação - Paulo Roberto de Oliveira - 2014.pdf: 3459807 bytes, checksum: b199bab67e773541a99d42adfc9dce03 (MD5) / Made available in DSpace on 2015-01-28T11:28:00Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Dissertação - Paulo Roberto de Oliveira - 2014.pdf: 3459807 bytes, checksum: b199bab67e773541a99d42adfc9dce03 (MD5) Previous issue date: 2014-07-11 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES / Many monthly, others weekly play in lottery games ignoring the randomness of the results, believing in luck or strategies that are sold to them in books about games. This monograph aims to show some concepts of probability and statistics unexplored in high school and also day to day situations that contain mathematical concepts of probability more accessible to this level of education showing some mathematical theories applied in practice games. Concepts will be discussed here: some probability distributions, their hope and variance, as well as lottery games and their probability calculations. Probability distributions will be calculated and listed in situations created from models of urns with two colors of balls, always having green as the color whose extraction will be considered successful and the red, whose extraction will be considered a failure. Now extractions with replacement balls will be made and sometimes extractions will be done without replacing them. Also, there is the case where new balls are added to both colors or one color. / Muitos jogam mensalmente, outros semanalmente, em jogos de loterias desconhecendo a aleatoriedade dos seus resultados, acreditando na sorte ou em estratégias que lhes são vendidas em livros sobre jogos. A presente monogra a tem como objetivo mostrar alguns conceitos da Probabilidade e Estatística não explorados no Ensino Médio e também situações do dia a dia que contenham conceitos matemáticos sobre Probabilidade mais acessíveis a este nível de ensino, mostrando um pouco de teorias matemáticas aplicadas na prática de jogos. Serão conceitos aqui discutidos: algumas distribuições de probabilidade, sua esperan ça e variância, além de jogos de loterias e seus cálculos de probabilidade. As distribuições de probabilidade serão enunciadas e calculadas em situações criadas a partir de modelos de urnas com duas cores de bolas, tendo sempre o verde como a cor cuja extração será considerada sucesso e, o vermelho, cuja extração será considerada insucesso. Ora serão feitas extrações com reposições das bolas e ora serão feitas extrações sem a reposição das mesmas. Também, há o caso em que serão adicionadas novas bolas de ambas as cores ou uma cor apenas.

Made available in DSpace on 2014-06-12T18:28:12Z (GMT). No. of bitstreams: 2 arquivo4242_1.pdf: 3502695 bytes, checksum: 7d8f5bbed7587ceb776cda9c6b06e631 (MD5) license.txt: 1748 bytes, checksum: 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 (MD5) Previous issue date: 2008 / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / Confiabilidade de um item é a probabilidade deste desempenhar bem suas funções, sob condições específicas. Oposto ao conceito de confiabilidade, tem-se a noção de risco, que é definido com a probabilidade de falha versus o custo associando a tal falha. Modelos matemáticos são freqüentemente utilizados em projetos de engenharia e na análise de confiabilidade, robustez e vulnerabilidade de tais projetos. Este trabalho tem como principais objetivos a abstração de uma rede elétrica, que é definida como um grafo com pesos nas arestas e vértices, usando-a como ferramenta no estudo de avaliação probabilística de risco, além da indicação de todo ferramental necessário ao primeiro objetivo. São obtidos resultados a respeito de distribuições estatísticas, resultados sobre a definição de funções de probabilidade sobre estruturas combinatórias, definidas como polinômios de Tutte a quatro variáveis e resultados computacionais a partir de simulações sobre redes elétricas reais

Este trabalho tem como objetivo estudar as origens dos estudos ligados à gestão do risco e suas aplicações no mercado de capitais, incluindo o mercado brasileiro. São destacadas importantes características estatísticas desses estudos, algumas premissas probabilísticas básicas e o questionamento do uso indiscriminado dos modelos matemáticos desenvolvidos para Finanças. Apresentamos alguns tipos de distribuições estatísticas que podem ser aplicadas ao mercado de capitais. Esta pesquisa apresenta, também, características de sistemas complexos, da Teoria da Utilidade de Bernoulli, da Teoria da Utilidade Esperada (TUE) de Von Neumann e Morgenstern (1944), da Hipótese de Mercados Eficientes (HME) organizado/sistematizado por Eugene Fama (1970), da Racionalidade Limitada, estudada por Simon (1959), das Finanças Comportamentais, tratada por Kahneman e Tverski (1979) e do uso de modelos, apresentado por Merton, (1994). É feito um estudo empírico, a título de ilustração, contemplando o mercado brasileiro, representado pelo índice BOVESPA (Ibovespa), comparado com resultados obtidos por Gabaix (2003), em estudo realizado no mercado americano, a fim de verificar a distribuição de probabilidade do retorno. Esta realização empírica é realizada no intento de reforçar a importância da reflexão acerca do uso indiscriminado dos modelos e das quebras de suas premissas. / The objective of this work is to study the origins of the research related to risk and its implications to capital markets, including the Brazilian market. Important statistical characteristics, several basic probabilistic premises and the questioning of indiscriminate use of mathematical models developed by accountants and analysts in finances had been highlighted. There had been shown some kinds of statistical distribution which can be applied to capital markets. This research also presents characteristics of complex systems, Utility Theory, studied by Von Neumann and Morgenstern (1944), Efficient Markets Hypothesis (EMH), organized/systematized by Eugene Fama (1970), Limited Rationality, studied by Simon (1959), Behavioral Finance, dealt by Kahneman and Tveski (1979) and model\'s use by Merton (1994). In order to illustrate the work, there had been made an empirical study, contemplating Brazilian market and comparing it to Garbaix\'s (2003) results, obtained by American market study. This was made in order to verify the market return probability distribution to reinforce the importance of reflection in indiscriminate usage of models and its premises crack.

Submitted by Lucienne Costa (lucienneferreira@ufcg.edu.br) on 2018-07-17T15:07:40Z No. of bitstreams: 1 VALNELI DA SILVA MELO – DISSERTAÇÃO (PPGMET) 2016.pdf: 1922991 bytes, checksum: 610d4875e0220fed76357693eec4f62f (MD5) / Made available in DSpace on 2018-07-17T15:07:40Z (GMT). No. of bitstreams: 1 VALNELI DA SILVA MELO – DISSERTAÇÃO (PPGMET) 2016.pdf: 1922991 bytes, checksum: 610d4875e0220fed76357693eec4f62f (MD5) Previous issue date: 2016-06 / Capes / O objetivo deste trabalho foi o de ajustar funções densidades de probabilidades aos dados das variáveis Severidade e Duração de secas em três sub-regiões do Semiárido do Brasil (SAB). Para tanto, foram utilizados dados de totais mensais precipitados de 320 postos pluviométricos, no período de 1984 a 2014, gentilmente cedidos pela Agência Nacional de Águas (ANA). Foi utilizado o método “RUN” para se obter os dados de Severidade e Duração de secas, a partir dos totais mensais precipitados. Em seguida utilizou-se a técnica de Análise de Agrupamento para regionalizar a Severidade e Duração de secas. O passo seguinte foi obter os ajustes à função distribuição de probabilidades para cada sub-região. As funções distribuição de probabilidades: Gama, GEV e Logística foram as que melhor se ajustaram à variável Severidade de secas, já a os modelos GEV, Weibull com três parâmetros e Gama com dois parâmetros se ajustaram melhor aos dados de Duração de secas para as sub-regiões homogêneas 1, 2 e 3 respectivamente. Os ajustes das variáveis Severidade e Duração de secas à distribuição de probabilidades Normal bivariada não logrou êxito em nenhuma sub-região do SAB. / The objective of this study was to adjust probability density functions to data of severity and duration of droughts in three sub-regions of the semiarid region of Brazil (SAB). To accomplish this task, the totals monthly precipitated of 320 rain gauges were used in the period 1984-2014. These data were kindly provided by the National Water Agency (ANA). Then, was used the method "RUN" to get the severity and duration of droughts based on totals monthly precipitated. Then we used the Cluster Analysis technique to regionalize the severity and duration of droughts. The next step was to get the adjustment of data to Probability Distribution Function (PDF) for each sub-region. The GEV and Logistics were the PDFs that best fitted to the severity of droughts. On the other hands, the GEV models, Weibull three parameters and Gamma with two parameters were adjusted better to the duration of droughts in the sub homogeneous-regions 1, 2 and 3 respectively. Lastly, the severity and duration of droughts were adjusted to normal bivariate distribution. This adjustment was not successful in any subregion of the SAB studied.

Este trabalho tem como objetivo estudar as origens dos estudos ligados à gestão do risco e suas aplicações no mercado de capitais, incluindo o mercado brasileiro. São destacadas importantes características estatísticas desses estudos, algumas premissas probabilísticas básicas e o questionamento do uso indiscriminado dos modelos matemáticos desenvolvidos para Finanças. Apresentamos alguns tipos de distribuições estatísticas que podem ser aplicadas ao mercado de capitais. Esta pesquisa apresenta, também, características de sistemas complexos, da Teoria da Utilidade de Bernoulli, da Teoria da Utilidade Esperada (TUE) de Von Neumann e Morgenstern (1944), da Hipótese de Mercados Eficientes (HME) organizado/sistematizado por Eugene Fama (1970), da Racionalidade Limitada, estudada por Simon (1959), das Finanças Comportamentais, tratada por Kahneman e Tverski (1979) e do uso de modelos, apresentado por Merton, (1994). É feito um estudo empírico, a título de ilustração, contemplando o mercado brasileiro, representado pelo índice BOVESPA (Ibovespa), comparado com resultados obtidos por Gabaix (2003), em estudo realizado no mercado americano, a fim de verificar a distribuição de probabilidade do retorno. Esta realização empírica é realizada no intento de reforçar a importância da reflexão acerca do uso indiscriminado dos modelos e das quebras de suas premissas. / The objective of this work is to study the origins of the research related to risk and its implications to capital markets, including the Brazilian market. Important statistical characteristics, several basic probabilistic premises and the questioning of indiscriminate use of mathematical models developed by accountants and analysts in finances had been highlighted. There had been shown some kinds of statistical distribution which can be applied to capital markets. This research also presents characteristics of complex systems, Utility Theory, studied by Von Neumann and Morgenstern (1944), Efficient Markets Hypothesis (EMH), organized/systematized by Eugene Fama (1970), Limited Rationality, studied by Simon (1959), Behavioral Finance, dealt by Kahneman and Tveski (1979) and model\'s use by Merton (1994). In order to illustrate the work, there had been made an empirical study, contemplating Brazilian market and comparing it to Garbaix\'s (2003) results, obtained by American market study. This was made in order to verify the market return probability distribution to reinforce the importance of reflection in indiscriminate usage of models and its premises crack.

Made available in DSpace on 2017-07-10T18:56:25Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Wagner Alessandro Pansera.pdf: 570958 bytes, checksum: 6984d964a2c6069ce6ee03e50131b7a1 (MD5) Previous issue date: 2010-02-01 / The rainfall is the only way of entry of water in river basins, therefore the knowledge of their spatial and temporal behavior as well as their frequency is of vital importance for the planning, operation and design of hydraulic works. To this end, probabilistic models are built based on observations made in the place of interest in order to obtain future risks. It often happens that a network of hydrological monitoring data does not show the place of interest is necessary to use procedures that allow the transport of this information. Hydrological regionalization is a statistical procedure that allows, within a homogeneous region, estimate probabilities of occurrence, by data from neighboring stations, in site of interest. The problem is how to define homogeneous region. The solution proposed in this paper was the use of multivariate clustering methods, k-means and hierarquical cluster, validated by quality index. The clusters were then subjected to measures of discordancy and heterogeneity to evaluate homogeneity of groups. The clustering methodology that obtained the best performance was a hybrid approach between k-means and ward, getting errors of at most 10% in the estimation of quantiles regional dimensionless. / O conhecimento do comportamento espacial e temporal da precipitação pluvial e sua frequência são vitais para o planejamento, operação e dimensionamento de obras hidráulicas. Para este fim, são construídos modelos probabilísticos baseados nas observações efetuadas nos locais de interesse com a finalidade de obter os riscos de ocorrência futura. No entanto, uma rede de monitoramento hidrológico não apresenta dados de todos os locais de interesse, sendo necessário recorrer a procedimentos que possibilitem o transporte desta informação. A regionalização hidrológica é um procedimento estatístico que permite, dentro de uma região homogênea, estimar probabilidades de ocorrência, pelos dados das estações vizinhas, no local de interesse. O problema está em como determinar uma região homogênea. A solução proposta neste trabalho foi a utilização de metodologias de agrupamento multivariados, k-médias e hierárquicos, validados por índices de qualidade de agrupamento. Foram usadas 227 estações localizadas no estado do Paraná com dados mensais referentes ao período de 1976-2006. Os agrupamentos obtidos foram submetidos às medidas de discordância e heterogeneidade para avaliar a homogeneidade dos grupos. A metodologia de agrupamento que obteve o melhor desempenho foi a metodologia híbrida entre k-médias e ward, obtendo erros de, no máximo, 10% na estimativa de quantis regionais adimensionais.