Submitted by Marcia Bacha (marcia.bacha@fgv.br) on 2011-03-22T12:57:29Z No. of bitstreams: 1 1420025.pdf: 5354637 bytes, checksum: 8227220d50590f4e36f7a63b2dffb1a0 (MD5) / Approved for entry into archive by Marcia Bacha(marcia.bacha@fgv.br) on 2011-03-22T12:57:41Z (GMT) No. of bitstreams: 1 1420025.pdf: 5354637 bytes, checksum: 8227220d50590f4e36f7a63b2dffb1a0 (MD5) / Made available in DSpace on 2011-03-22T12:58:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1420025.pdf: 5354637 bytes, checksum: 8227220d50590f4e36f7a63b2dffb1a0 (MD5) Previous issue date: 2009-01-01 / O presente trabalho tem como objetivo apresentar por meio de um exemplo prático a quantificação de Risco Operacional, utilizando um Modelo de Distribuição de Perdas Agregadas - LDA, Loss Distribution Approach - aplicado a riscos em instituições não financeiras. A idéia é mostrar como um método simples pode ser aplicado para realizar a gestão do risco operacional com foco em redução de perdas potenciais. O estudo faz uma breve análise sobre algumas técnicas que viabilizam a utilização de dados históricos e de julgamento de especialistas, e em seguida aprofunda-se em um método em que os especialistas inferem diretamente nos parâmetros das distribuições de freqüência e de severidade.