Dissertação (mestrado) - Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Tecnológico. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. / Made available in DSpace on 2012-10-18T07:01:59Z (GMT). No. of bitstreams: 0 / Este trabalho foi desenvolvido numa empresa de pequeno porte do ramo de confecções, localizada na cidade de Maringá - noroeste do Paraná - com o objetivo de levantar alguns indicadores de desempenho para medir os resultados do seu sistema produtivo ao longo de quarenta meses. Esses indicadores foram definidos operacionalmente em função dos dados primários coletados na empresa, abrangendo o período de Janeiro de 1998 a Abril de 2001. A criação dos indicadores baseou-se, a princípio, em sete critérios de medição do desempenho: Eficácia, Eficiência, Produtividade, Qualidade, Inovação, Lucratividade e Qualidade de Vida de Trabalho. Desse modo, procurou-se criar indicadores que medissem o desempenho da empresa em função desses sete critérios no sentido de dar um retorno quantitativo para análise dos resultados e auxiliar na tomada de decisão. Com o objetivo de fazer previsões para o desempenho da empresa com base nos resultados obtidos na pesquisa, foi aplicada estatística aos dados e indicadores a fim de se criar modelos econométricos que pudessem estimar seu desempenho em termos de produção, receita bruta e lucro. Utilizando uma tecnologia de informação baseada num software estatístico, foram feitas várias simulações para obter esses modelos envolvendo indicadores e dados primários como variáveis do processo no sentido de se obter equações que pudessem traduzir quantitativamente o desempenho da empresa ao longo do período considerado. Devido à não disponibilidade de dados primários, alguns indicadores deixaram de ser obtidos; porém tais indicadores são sugeridos neste trabalho no sentido de se ter, futuramente, informações mais completas para o acompanhamento do seu processo produtivo baseado num conjunto de indicadores mais representativos

O presente trabalho estima uma nova relação entre emprego e inflação para o Brasil, tendo como pano de fundo hipóteses propostas pelo arcabouço neo-keynesiano. Quatro hipóteses são testadas e sustentadas ao longo de todo o trabalho: i) os agentes não possuem racionalidade perfeita; ii) a imperfeição no processo de formação das expectativas dos agentes pode ser um fator determinante no componente inercial da inflação brasileira; iii) a inflação possui um componente inercial autônomo, que não depende de choques verificados em mercados isolados; e, iv) relações não-lineares entre inflação e desemprego são capazes de fornecer melhores explicações para o comportamento da economia nos últimos 12 anos. Enquanto as duas primeiras hipóteses são verificadas através de um modelo com mudanças markovianas, as duas últimas são testadas a partir da estimação de uma Curva de Phillips convexa, estimadas pelo Filtro de Kalman. Entretanto, mesmo fazendo uso destas estimativas, as funções de resposta da política monetária apresentam as mesmas propriedades de estimativas tradicionais para o Brasil.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Ciência da Computação, 2017. / Submitted by Raquel Almeida (raquel.df13@gmail.com) on 2017-11-03T20:19:16Z No. of bitstreams: 1 2017_PedroHenriquedosSantos.pdf: 2288266 bytes, checksum: 29208854a7b5c4eff80d832aeceadde8 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana (raquelviana@bce.unb.br) on 2017-12-01T19:31:38Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2017_PedroHenriquedosSantos.pdf: 2288266 bytes, checksum: 29208854a7b5c4eff80d832aeceadde8 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-12-01T19:31:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2017_PedroHenriquedosSantos.pdf: 2288266 bytes, checksum: 29208854a7b5c4eff80d832aeceadde8 (MD5) Previous issue date: 2017-12-01 / Esse trabalho está inserido em um contexto de análise informacional do mercado de ações, especificamente no cenário de finanças, corroborado por análises estatísticas e testes de regressão e investigou, através do modelo econométrico de estudo de eventos, se as eleições presidenciais ocorridas em 2006, 2010 e 2014 e o processo de impeachment ocorrido em 2016 produzem efeito no comportamento do preço da ação de instituições financeiras de capital aberto no Brasil. Partindo-se da premissa da hipótese de eficiência de mercado na sua forma semiforte, onde o mercado incorpora rapidamente toda informação relevante, algumas hipóteses foram testadas na condução do trabalho, especialmente sobre a capacidade de detecção de anormalidade de diferentes modelos de cálculo de retorno anormal, através da simulação do comportamento de ações com parâmetros semelhantes às negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&F Bovespa) nos cenários apresentados acima. A partir do observado nos testes realizados, foram então identificados os mínimos níveis de anormalidade captados por estes modelos e feitas as análises do comportamento dos preços de ações, através de análises de retorno e regressão. Os resultados corroboram a hipótese que o mercado de capitais brasileiro ainda não apresenta a forma semiforte de eficiência informacional, e que as eleições presidenciais e o processo de impeachment afetam diretamente o preço das ações, com retorno do comportamento dos preços de forma lenta e gradual. / This work is inserted in a context of informational analysis of the stock market, specifically in the financial scenario, supported by statistical analysis and regression tests and investigated, through the econometric model of study of events, if the presidential elections held in 2006, 2010 And 2014 and the process of impeachment occurred in 2016 had an effect on the behavior of stock prices of publicly traded financial institutions in Brazil. Starting from the premise of the hypothesis of semi-strong market efficiency, in which the market quickly incorporates all relevant information, some hypotheses were tested in the conduction of the work, especially on the ability to detect abnormality of different abnormal return calculation models, through the behavior simulation of shares with similar parameters to those traded on the Bolsa de Valores de São Paulo (BM\&F Bovespa) in the scenarios presented above. From what was observed in the tests performed, the minimum levels of abnormality captured by these models were identified and the stock price behavior analysis was performed, through regression and return analysis. The results corroborate the hypothesis that the Brazilian capital market still does not present the semistrong form of informational efficiency, and that the presidential elections and the impeachment process directly affect the stock prices, with a slow and gradual return of the price behavior.

Dissertação (mestrado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Departamento de Economia, 2016. / Submitted by Camila Duarte (camiladias@bce.unb.br) on 2017-01-25T13:38:03Z No. of bitstreams: 1 2016_LeonardoJorgeSales.pdf: 1662447 bytes, checksum: c5692ff3b61113fc50ec0de28b0d1697 (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2017-03-14T19:35:35Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2016_LeonardoJorgeSales.pdf: 1662447 bytes, checksum: c5692ff3b61113fc50ec0de28b0d1697 (MD5) / Made available in DSpace on 2017-03-14T19:35:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2016_LeonardoJorgeSales.pdf: 1662447 bytes, checksum: c5692ff3b61113fc50ec0de28b0d1697 (MD5) / Contratos públicos são o meio pelo qual os recursos do governo são aplicados e as políticas públicas são desenvolvidas. No Brasil, respondem por mais de 19% do PIB. Considerando o desafio das instituições de controle governamental brasileiras de garantir eficiência e regularidade desses processos, propõe-se neste trabalho a utilização de modelos econométricos para seleção de casos para auditoria. Foram desenvolvidas três abordagens, sendo a primeira a estruturação de um modelo de quantificação do risco do fornecedor (empresa contratada), baseado em características como sua capacidade operacional e histórico de contratações anteriores, e a segunda, um modelo mais amplo de quantificação do risco dos contratos, com base nas características do fornecedor contratado, do próprio contrato e da licitação que o antecedeu. Esses dois modelos utilizaram a técnica de Regressão Logística para a estimação dos parâmetros. A terceira abordagem propôs um modelo de decisão multicritério para seleção final de contratos a serem auditados, considerando os scores de risco criados pelos dois primeiros modelos juntamente com os aspectos logísticos mais relevantes para a execução das fiscalizações. O modelo multicritério utilizou a técnica de Analytic Hierarchy Process (AHP). Os dois modelos de Regressão Logística obtiveram acurácia geral acima de 80%. O modelo de decisão multicritério foi aplicado nos contratos com índice de risco maior que 80%, com vistas a verificar seu impacto na ordenação dos riscos. / Public contracts represent the means by which government resources are applied and public policies are developed. In Brazil, they account for more than 19 % of GDP. Considering the challenge of Brazilian control institutions in ensuring efficiency and regularity in these processes, it is proposed in this study the use of econometric models for the selection of cases for audit. Three approaches are developed. In the first one, a logistic regression model is used to develop a classification scoring system for public suppliers. The second approach proposes a similar model with focus on public contracts. The third approach proposes a multi-criteria decision model to select public contracts to be audited, considering the risk scores created by the previous approaches and the most relevant operational aspects. The multi-criteria model uses the technique of Analytic Hierarchy Process (AHP). The two models of logistic regression obtained overall accuracy above 80%. The two models of logistic regression obtained overall accuracy above 80 %. The multi-criteria decision model was applied in contracts with risk index greater than 80% in order to highlight its impact on the ranking of risks.

Tese (doutorado)—Universidade de Brasília, Faculdade de Tecnologia, Departamento de Engenharia Florestal, Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais, 2015. / Submitted by Leandro Henrique Silva Pinheiro (pinheiroleandro2@gmail.com) on 2015-11-26T19:54:30Z No. of bitstreams: 1 2015_VeraMariaGouveia.pdf: 2180747 bytes, checksum: 632e49b567a61e2b8a61e73e5fcbb9cc (MD5) / Approved for entry into archive by Raquel Viana(raquelviana@bce.unb.br) on 2015-11-26T20:41:47Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2015_VeraMariaGouveia.pdf: 2180747 bytes, checksum: 632e49b567a61e2b8a61e73e5fcbb9cc (MD5) / Made available in DSpace on 2015-11-26T20:41:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2015_VeraMariaGouveia.pdf: 2180747 bytes, checksum: 632e49b567a61e2b8a61e73e5fcbb9cc (MD5) / As amêndoas de babaçu representam um expressivo recurso do extrativismo vegetal no Brasil, no Maranhão o maio estado produtor, a atividade é essencial para as populações rurais. O presente estudo tem por objetivos: (i) Construir a dinâmica espaço-temporal da produção de amêndoas de babaçu; (ii) Estimar o comportamento da produção e preços das amêndoas de babaçu e tendência no mercado de óleos e (iii) Identificar os determinantes da oferta e da demanda de amêndoas de babaçu. Os resultados da Análise Hot Spot indicam tendências de concentração espaço-temporal das atividades de uso do solo no Maranhão. No extremo noroeste até o litoral ocidental aparece o cold spot para todas as categorias de uso do solo, sendo recoberto por APAs com a finalidade de proteger os ecossistemas lacustres. Somente para a produção de amêndoas de babaçu surge um segundo cold spot a partir de 1992 na confluência das regiões oeste, centro e sul do estado sugerindo a vulnerabilidade do extrativismo do babaçu em relação às outras categorias de utilização das terras. Entre os produtos estudados com relação a concorrência com as amêndoas de babaçu para o mercado de óleos, as culturas do coco e do dendê e a importação de óleo de palmiste apresentaram Taxa Geométrica de Crescimento (TGC) crescente para a produção e TGC decrescente para o preço. A TGC para a importação do óleo de palma e óleo de coco não foram significativas. A TGC para a produção e preços de amêndoas no Maranhão e para as exportações do óleo de babaçu não foram significativas, sugerindo que esse mercado apresenta uma certa estabilidade. No primeiro modelo da oferta com os dados disponíveis para o período de 1991-2012, os determinantes que se mostraram significativos e que mais contribuíram para explicar variações na quantidade ofertada de amêndoas de babaçu foram: o efetivo estadual de rebanhos bovinos; a variável dependente tomada com retardamento de um ano; a área plantada com lavouras temporárias; a tendência linear e o preço médio da amêndoa de babaçu. No segundo modelo com os dados disponíveis para o período de 1996-2012, os determinantes que se mostraram significativos e que mais contribuíram para explicar variações na quantidade ofertada de amêndoas de babaçu foram: o efetivo estadual de rebanhos bovinos; o preço médio da amêndoa de babaçu; a variável dependente tomada com retardamento de um ano; o custo da matéria-prima industrial para a indústria química no Maranhão e a tendência linear. Os determinantes que se mostraram significativos e que mais contribuíram para explicar variações na quantidade demandada de amêndoas de babaçu para o período de 1990-2012 foram: a variável dependente tomada com retardamento de um ano; preço médio da amêndoa de babaçu e o preço médio das importações de óleo de palma ou dendê. A oferta e a demanda apresentaram a elasticidade-preço inelástica tanto no curto quanto no longo prazo. A inelasticidade da oferta sugere a dificuldade do sistema extrativista em atender o aumento da demanda no prazo requerido pelos consumidores. A inelasticidade da demanda sob a ótica do consumidor ou da indústria oleoquímica indica que um aumento do preço da amêndoa causa o aumento da despesa total. Na ótica do produtor um aumento do preço ocasionaria apenas uma pequena redução da quantidade demandada, assim, a receita total recebida apresentará elevação. Porém, como produtoras, as quebradeiras de coco reclamam sobre o baixo preço pago pelas amêndoas, portanto, não refletindo a teoria. Tal conjuntura insinua confirmar a problemática questão que envolve os outros agentes no elo produtivo da cadeia, os atravessadores para compra e transporte, com os quais é retida a grande parte da receita da comercialização das amêndoas. / Babassu nuts represent a significant plant extraction resource in Brazil, especially in Maranhão - the largest producing State whose activity is essential for rural populations. The current study aims to: (i) set the spatial-temporal dynamics of babassu nuts production; (ii) estimate the production behavior as well as the prices and trends of babassu nuts in the oil market and (iii) identify the determinants of babassu nuts supply and demand. Hot spot analysis results indicate trends of spatial-temporal concentration of land use activities in Maranhão State. The cold spot appears in all land use categories from the far northwest to the west coast, and it is covered by EPAs in order to protect the lake ecosystems. Since 1992, a second cold spot emerged just for babassu nuts production at the confluence of the western, central and southern regions of the State, thus suggesting babassu extraction vulnerability when it is compared to other land use categories. Coconut and dendê palm cultures as well as palm kernel oil imports were analyzed in order to test their competition with babassu nuts in the oil market and they showed increasing Geometric Growth Rate (GGR) regarding production and decreasing GGR when it comes to price. GGRs for palm oil and coconut oil imports were not significant. GGRs for almond production and prices in Maranhão and for babassu oil exports were not significant, thus suggesting that this market presents certain stability. Two models were generated for babassu supply. Regarding the first model, it held the available data from 1991 to 2012. The determinants that were considered to be significant and that most helped explaining variations in the quantity of supplied babassu nuts were: the State’s headcount of cattle herds; the dependent variable taken with one-year delay; the area planted with temporary crops; the linear trend and the mean price of babassu nuts. As for the second model, it held the available data from 1996 to 2012. The determinants that were considered to be significant and that most helped explaining variations in the quantity of supplied babassu nuts were: the State’s headcount of cattle herds; the mean price of babassu nut; the dependent variable taken with one-year delay; the industrial raw material cost to the chemical industry in Maranhão and the linear trend. The determinants that were considered to be significant and that most helped explaining variations in the quantity of babassu nuts supplied from 1990 to 2012 were: the dependent variable taken with one-year delay; the mean price of babassu nut as well as the mean price of palm oil or dendê oil imports. Supply and demand showed inelastic price elasticity both in the short- and in the long-term. Supply inelasticity suggests the extraction system’s difficulty to meet the increasing demand within the time required by consumers. Demand inelasticity, under the perspective of consumer or of oleochemical industries, indicates that babassu nut price increase also leads to total expenditure increase. According to the producer’s perspective, the price increase would just lead to slight reduction in the demanded quantities. Thus, the total revenue would increase. However, coconut breakers complain about the low price paid for the nuts, thus it does not reflect the theory. Such situation confirms the problematic issue involving other actors in the production chain, such as purchase and transport intermediaries who keep much of the nut commercialization revenues.

Orientador : Prof. Dr. Maurício Vaz Lobo Bittencourt / Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciencias Sociais Aplicadas, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Ecônomico. Defesa : Curitiba, 13/04/2017 / Inclui referências : f. 48-50 / Resumo: Do encontro entre a teoria microeconômica e a econometria surgem dois momentos complementares: o primeiro _e a adaptação do modelo teórico ao meio econometrico; o segundo momento concerne da adequação dos resultados econometricos ao modelo teórico. O leitmotiv deste trabalho _e utilizar a função de produção CES em sua formulação primal e dual, obtendo-se um ponto ótimo teórico através do problema da maximização de lucro. Uma vez com este modelo, serão construídas cinco regressões econometricas, tendo em mente uma simulação de Monte-Carlo para fornecer algumas propriedades sobre os estimadores que serão utilizados: OLS (aproximação de Kmenta) e NLLS (Levenberg- Marquardt). Finalmente, o objetivo é entender como os erros estocásticos na demanda de insumos influenciam as propriedades dos estimadores na formulação primal, indo de encontro ao dual que não leva esses erros. Os principais achados corroboram a literatura sobre inconsistência com erros estocásticos no consumo de insumos no modelo primal, assim como com a aproximação de Kmenta, ainda que na forma dual. Mesmo quando o método NLLS de Levenberg-Marquardt mostra alguma consistência com pequenas variáveis e distúrbios ainda menores, este estimador regressando grandes números atinge ainda os verdadeiros parâmetros em alguns casos, embora a função de densidade dos dados exiba dois picos distintos, levando-nos a concluir que os verdadeiros parâmetros não foram alcançados, mas alguns valores de sua vizinhança que são frequentemente obtidos, ao invés do valor verdadeiro. Palavras-chave: Estimativa primal-dual, simulação Monte-Carlo, CES. / Abstract: The association between microeconomic theory and econometrics results in two subsequent overlapping moments. First, a theoretical model that must be adapted to econometrical environments; and secondly, the econometrical results that satisfy the theoretical model. This work leitmotiv is to use the CES production function in its primal and dual formulation, resulting in a theoretical optimum point through the profit maximization problem. Whilst defining the model, this study builds five econometric regressions based on a Monte-Carlo simulation to provide some properties about the estimators that will be used: OLS (Kmenta approximation) and NLLS (Levenberg- Marquardt). Our purpose is to understand how stochastic errors in input demand still influence the properties of the estimators in primal formulation even though the dual lack these errors. The main findings corroborate the literature about inconsistency with stochastic errors in input consumption and Kmenta's approximation, even in dual form. Our conclusions are buttressed by the finding that even when the Levenberg-Marquardt NLLS method shows some consistency with small valued variables and minor disturbances, it still could achieve the true parameter in some cases, even when regressing great numbers. Even though the density function, in some cases of the data, exhibits two peaks, leading us to understand that not the true parameters were achieved, but that some neighbourhood values are frequently achieved instead. Keywords: Primal-dual estimation, Monte-Carlo simulation, CES.

Esta dissertação busca avaliar o comportamento da renda mediana e da desigualdade de rendimentos tratando o problema de seleção, através de uma abordagem ainda não utilizada em estudos semelhantes no Brasil. A metodologia empregada busca tratar o problema de seleção utilizando apenas hipóteses fracas e pautadas em argumentos econômicos, estimando os menores intervalos possíveis para a distribuição de renda da população. Os resultados obtidos mostram que as medianas dos rendimentos potenciais em 2002 e 2004 eram inferiores aos de 1996. Adicionalmente, a desigualdade de renda potencial recuou no Brasil entre 1996 e 2006. / This dissertation aims to evaluate the median income and income inequality behavior treating the selection problem with an approach not yet used in similar studies in Brazil. The present methodology tries to address the selection problem using only weak assumptions based on economic arguments, estimating the smallest possible intervals for the population income distribution. The results show that the mean potential income of 2002 and 2004 was smaller than the one of 1996. Additionally, the potential income inequality in Brazil fell from 1996 to 2006.

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:24:16Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2007-08-30Bitstream added on 2014-06-13T20:31:24Z : No. of bitstreams: 1 castro_fp_me_arafcl.pdf: 455221 bytes, checksum: 5195dd843f5d8b774dc9a78bb71d9426 (MD5) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / O presente trabalho se propõe a analisar empiricamente o comportamento das quantidades das drogas maconha, cocaína, crack e outras drogas na cidade de São Paulo no ano de 2001, tendo base teórica na premissa de que os usuários são agentes racionais. Foi utilizada base de dados fornecida pela Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo, e as análises foram feitas com base nos modelos de mínimos quadrados ordinários envolvendo logarítimos, probit, probit com escolha ordenada e tobit.

Made available in DSpace on 2014-06-11T19:24:17Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 2008-10-08Bitstream added on 2014-06-13T18:47:35Z : No. of bitstreams: 1 vieira_rs_me_arafcl.pdf: 441328 bytes, checksum: 6d65caff5fa9e013cefb699381f0c24e (MD5) / Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) / Esta dissertação procura investigar, de modo empírico, os determinantes do crescimento dos municípios do Estado de São Paulo. Com base principalmente no trabalho de Glaeser, Scheinkman & Shleifer (1995), o trabalho procura relacionar o crescimento local com seus determinantes econômicos, sociais e geográficos, tais como educação, emprego e composição setorial. O trabalho estende a metodologia utilizada pelos autores, uma vez que adota técnicas de econometria espacial, buscando mensurar efeitos de aglomeração e spillovers de crescimento. Além disso, no modelo adotado, são utilizadas diferentes formas de matrizes de pesos espaciais, com o objetivo de identificar aquela que melhor se adequa ao padrão apresentado pelos dados. / This paper empirically investigates the determinants of municipalities growth in São Paulo state. Following Glaeser, Scheinkman & Shleifer (1995), the purpose is to relate the local growth with economic, social and geographic determinants, such as education, employment and sectorial composition. The paper extends Glaeser et al. methodology by taking into account spatial econometric tecniques, with agglomeration effects and growth spillovers. Besides, the model has distinct shapes of spatial weigh matrix, with the purpose of identifying the most appropriate matrix to the data.

Orientador: André Luiz Corrêa / Banca: Alexandre Sartoris Neto / Banca: Vladimir Sipriano Camillo / Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar o regime de metas de inflação no Brasil no período compreendido entre julho de 1999 e setembro de 2015, com interesse especial em avaliar se o principal instrumento utilizado para alcançar as metas, a taxa básica de juros do país foi o principal responsável para que essas tenham sido alcançadas ou se outra variável, como a taxa de câmbio colaborou para que isso ocorresse. Dentre os trabalhos já realizados sobre o assunto, encontrou-se colaboração empírica que mostra que a inflação responde melhor a um choque da taxa de câmbio do que a um choque da taxa de juros. / Abstract: The objective of this research is to analyze the regime of inflation targeting in Brazil in the period between July 1999 and September 2015, with particular concern in measuring whether the main tool to achieve the goals, the basic rate of the country's interest was mainly responsible to it has been reached or if another variable as the exchange rate contributed to this happened. Among the work already done on the subject, we find empirical collaboration shows that inflation responds better to a shock in the exchange rate than a shock in interest rates. / Mestre