• Refine Query
  • Source
  • Publication year
  • to
  • Language
  • 3
  • 2
  • Tagged with
  • 5
  • 5
  • 5
  • 3
  • 3
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • 2
  • About
  • The Global ETD Search service is a free service for researchers to find electronic theses and dissertations. This service is provided by the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
    Our metadata is collected from universities around the world. If you manage a university/consortium/country archive and want to be added, details can be found on the NDLTD website.
1

A simple funds transfer pricing model for a commercial bank

Pushkina, Nataliya 21 August 2013 (has links)
Thesis (M.M. (Finance & Investment))--University of the Witwatersrand, Faculty of Commerce, Law and Management, Graduate School of Business Administration, 2013. / This thesis addresses the core issue of Funds Transfer Pricing (FTP) that has been brought about by the dynamic nature in the changes in the financial industry. This research has drawn up elements from a systematic historical perspective of how a funds pricing policy has been carried out among the banks. The research has made use of the elements of classical economic theory to formulate a conceptual model that will assist in the understanding of the dynamics of the driving changes in Funds Transfer Prices. In an effort to bridge the theoretical and empirical gap in classical economics and the value chain theory, a simple systematic model was constructed. This model was used to understand the dynamics of future changes in the Funds Transfer Pricing. This was done by first analysing the various components that have influenced the basic elements of the model. The basic elements are the liabilities, assets and the Treasury of banking institutions. The interaction of these elements forms the basis of the Funds Transfer Pricing model that was formulated. Using this model, banking institutions would be able to maximize profits and ensure customer satisfaction at the same time. The simple model proposed handles the problems that are caused by the more complex methods used and offers a practical and simple approach to Funds Transfer Pricing in commercial banks.
2

Controllingový systém banky / Bank Controlling System

Charvátová, Lenka January 2012 (has links)
This thesis describes and analyzes the most important areas of bank controlling. Amongst them are: cost management, planning and budgeting, and performance management. The thesis focuses on the newest knowledge in bank controlling and on best practice examples. The thesis also includes practice examples of some bank controlling areas of a particular Czech bank, ČSOB.
3

Analýza a optimalizace procesu tvorby manažerského reportu v bankovní instituci / The analysis and optimization of the creation of a management report in a financial institution

Dlouhý, Radim January 2015 (has links)
This masters thesis tackles the issue of process management in a financial institution, spe-cifically the analysis and optimization of the creation of a certain management report. The first part of this masters thesis is dedicated towards explaining basic theoretical concepts, which will help the reader correctly understand the rest of the paper. There you can find explained the principles of reporting and process management, which will introduce the reader to the issues of processes, their analysis and subsequent optimization. The practical portion first introduces the reader to the particular financial institution, then it describes the organization structure and the activities of data governance, thorough analysis of the particular process, the identification of and a suggestion of optimization which should lead to a more effectively working employees as well as the elimination of narrow places of the process. The conclusion of the masters thesis introduces steps of real implementation of the suggested solutions.
4

Internal Pricing and theEffect of Liquidity Requirements : A qualitative review of Swedish banks / Internprissättning och effekten av likviditetskrav

Scheibenflug, Sara January 2018 (has links)
The fundamental business model of banks is based on receiving short-term deposits and giving long-term loans which means that active banks are naturally subject to liquidity risk. During the last financial crisis poor liquidity risk management was seen as one of the main causes which has led to an increased focus on the management of liquidity risk and the introduction of the first minimum requirements for liquidity in banks, through Basel III. As the topic of internal pricing in banks and the effects of the introduction of the liquidity coverage ratio (LCR) and the net stablefunding ratio (NSFR) is not extensively covered by existing research, the aim of this thesis is to identify and discuss internal pricing and liquidity cost allocation mechanisms used in practice bySwedish banks. The study also aims to investigate the impact of changes in liquidity requirements on internal pricing and liquidity cost-benefit allocation mechanisms in a Swedish setting. The key findings are that firstly, there are large variations regarding the sophistication of banks funds transfer pricing practices and liquidity cost allocation methods. The banks using less sophisticated methods may be exposed to model risk if they themselves are not aware of the implications of this. Two consequences of using simplified approaches may be distorted assessment of profitability and unwanted maturity transformation. Secondly, the findings indicate that the link between risk management and internal pricing in the banks is rather weak. Lastly, the introduction of LCR and NSFR have had a significant impact on the bank's risk management but the effect on internal pricing practices and methods for allocating liquidity costs is very limited. / Den fundamentala affärsmodellen för en bank baseras på mottagandet av kortfristig inlåning och utgivandet av långfristiga lån vilket innebär att banker är utsatta för likviditetsrisk. I sambandmed den senaste finansiella krisen sågs undermålig hantering av likviditetsrisk som en av de centrala orsakerna vilket har lett till ett ökat fokus på likviditetsriskhantering samt införandet av det första minimikraven gällande likviditet på banker genom Basel III. Då internprissättning hos banker samt effekten av att likviditetstäckningsgrad (LCR) och stabil nettofinansieringsgrad(NSFR) införts är ämnen som inte i någon större utsträckning täckts av tidigare forskning är syftet med rapporten att identifiera och diskutera internprissättning och metoder för allokering av likviditetskostnader. Vidare är syftet även att undersöka effekten av ändringar och kommande ändringar av regelverk på internprissättning och allokering av likviditetskostnader hos Svenska banker. De mest centrala slutsatserna är för det första, att det finns stora skillnader i hur avancerade bankernas metoder gällande internprissättning och allokering av likviditetskostnader är. Bankerna som använder mindre avancerade metoder kan vara exponerade mot en modell-risk om de inte är medvetna om följderna av att använda en förenklad modell. Två konsekvenser av att använda en förenklade modeller är att bedömningen av lönsamhet kan bli snedvriden sam tatt det kan uppmuntra till oönskad löptidstransformering. För det andra indikerar resultatet på att kopplingen mellan bankernas riskhantering och internprissättning är relativt svag. Slutligen så indikerar studien att LCR och NSFR har haft en signifikant effekt på bankernas riskhantering men att effekten på internprissättning och allokering av likviditetskostnader är mycket begränsad.
5

Internal Pricing and the Effect of Liquidity Requirements : A qualitative review of Swedish banks / Internprissättning och effekten av likviditetskrav

Scheibenpflug, Sara Matilda January 2018 (has links)
The fundamental business model of banks is based on receiving short-term deposits and giving long-term loans which means that active banks are naturally subject to liquidity risk. During the last financial crisis poor liquidity risk management was seen as one of the main causes which has led to an increased focus on the management of liquidity risk and the introduction of the first minimum requirements for liquidity in banks, through Basel III. As the topic of internal pricing in banks and the effects of the introduction of the liquidity coverage ratio (LCR) and the net stable funding ratio (NSFR) is not extensively covered by existing research, the aim of this thesis is to identify and discuss internal pricing and liquidity cost allocation mechanisms used in practice by Swedish banks. The study also aims to investigate the impact of changes in liquidity requirements on internal pricing and liquidity cost-benefit allocation mechanisms in a Swedish setting. The key findings are that firstly, there are large variations regarding the sophistication of banks funds transfer pricing practices and liquidity cost allocation methods. The banks using less sophisticated methods may be exposed to model risk if they themselves are not aware of the implications of this. Two consequences of using simplified approaches may be distorted assessment of profitability and unwanted maturity transformation. Secondly, the findings indicate that the link between risk management and internal pricing in the banks is rather weak. Lastly, the introduction of LCR and NSFR have had a significant impact on the bank's risk management but the effect on internal pricing practices and methods for allocating liquidity costs is very limited. / Den fundamentala affärsmodellen för en bank baseras på mottagandet av kortfristig inlåning och utgivandet av långfristiga lån vilket innebär att banker är utsatta för likviditetsrisk. I samband med den senaste finansiella krisen sågs undermålig hantering av likviditetsrisk som en av de centrala orsakerna vilket har lett till ett ökat fokus på likviditetsriskhantering samt införandet av det första minimikraven gällande likviditet på banker genom Basel III. Då internprissättning hos banker samt effekten av att likviditetstäckningsgrad (LCR) och stabil nettofinansieringsgrad (NSFR) införts är ämnen som inte i någon större utsträckning täckts av tidigare forskning är syftet med rapporten att identifiera och diskutera internprissättning och metoder för allokering av likviditetskostnader. Vidare är syftet även att undersöka effekten av ändringar och kommande ändringar av regelverk på internprissättning och allokering av likviditetskostnader hos Svenska banker. De mest centrala slutsatserna är för det första, att det finns stora skillnader i hur avancerade bankernas metoder gällande internprissättning och allokering av likviditetskostnader är. Bankerna som använder mindre avancerade metoder kan vara exponerade mot en modell-risk om de inte är medvetna om följderna av att använda en förenklad modell. Två konsekvenser av att använda en förenklade modeller är att bedömningen av lönsamhet kan bli snedvriden samt att det kan uppmuntra till oönskad löptidstransformering. För det andra indikerar resultatet på att kopplingen mellan bankernas riskhantering och internprissättning är relativt svag. Slutligen så indikerar studien att LCR och NSFR har haft en signifikant effekt på bankernas riskhantering men att effekten på internprissättning och allokering av likviditetskostnader är mycket begränsad.

Page generated in 0.1003 seconds