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The dynamics of interest rates, inflation and exchange rates in the euro area : an empirical evaluation of different modeling strategies /Ruth, Karsten. January 2005 (has links)
Zugl.: Frankfurt (Main), University, Diss., 2005.
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Currency Areas, Monetary Policy, and the Macroeconomy / Währungsräume, Geldpolitik und die MakroökonomieMaas, Daniel Peter January 2018 (has links) (PDF)
Hauptgegenstand der Dissertation ist die Analyse der makroökonomischen Auswirkungen der Gründung der Eurozone auf die Mitgliedsstaaten. Diese Analyse umfasst zwei Studien, die sich der Fragestellung aus verschiedenen Perspektiven nähern.
Die erste Studie unternimmt einen Vergleich der Geldpolitik von EZB und von ausgewählten Zentralbanken des Europäischen Währungssystems (EWS). Es wird untersucht, inwiefern sich bei makroökonomischen Nachfrage- und Angebotsschocks die systematischen Reaktionen der EZB von denen der vier wichtigsten nationalen Zentralbanken des EWS (Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien) unterscheiden.
In der zweiten Studie werden die Ursachen für den Aufbau interner und externer Ungleichgewichte in Spanien, d.h. auf dem Immobilienmarkt und in der Leistungsbilanz, im Vorfeld der Finanzkrise 2007/08 analysiert. Dabei wird zwischen Spanien-spezifischen und Eurozonen-spezifischen Ursachen unterschieden und deren Erklärungsgehalt empirisch quantifiziert.
In der dritten und letzten Studie der Dissertation wird ein preistheoretisches Kreditangebotsmodell entwickelt und empirisch geschätzt. Als Basis für die empirische Schätzung werden Daten des Kreditmarktes für deutsche Unternehmen verwendet.
Die methodische Vorgehensweise beinhaltet in allen Studien zeitreihenökonometrische Ansätze wie beispielsweise (Mehrländer-)Vektorautoregressionen (VARs) und Zeitreihenregressionen. / The main subject of this dissertation is the analysis of the impact of the creation of the Eurozone on its member countries. This analysis comprises two studies that analyze this research agenda from different perspectives.
The first study compares the monetary policy of the ECB with the respective monetary policy of selected central banks of the European Monetary System (EMS). More precisely, conditional on aggregate demand and supply shocks, are there differences in the systematic central bank reaction function of the ECB and the four most important central banks of the EMS (Germany, France, Italy and Spain).
The second study analyzes the built-up of internal and external imbalances in Spain, i.e., on the housing market and in the current account, during the run-up to the financial crisis in 2007/08. The analysis differentiates between domestic Spain-specific factors and foreign Eurozone-factors that led to the macroeconomic imbalances.
The third and last study develops a price-theoretic credit supply model. In order to validate the model empirically, a credit market is estimated on the basis of data from the German credit market for enterprises. Finally, the results from the empirical exercise are compared to the predictions of the theoretic model.
Methodologically, all studies draw heavily on time series methods such as (multi-country) vector autoregressions (VARs) and time series regressions.
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Cointegrated VAR model and China's monetary policy : 1979-2004 /Zhang, Yanqun. January 2007 (has links)
Freie University, Diss.--Berlin, 2006.
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Essays on monetary policy and international finance /Hu, Yifan. January 2003 (has links) (PDF)
DC, Georgetown Univ., Graduate School of Arts and Sciences, Diss.--Washington, 2003. / Kopie, ersch. im Verl. UMI, Ann Arbor, Mich. - Enth. 3 Beitr.
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Paradigm Uncertainty in the Conduct of Monetary Policy : the Role of Monetary Aggregates and the Output Gap /Clausen, Jens R. January 2004 (has links) (PDF)
Univ., Diss.--Köln, 2004.
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Model reduction methods for vector autoregressive processes /Brüggemann, Ralf. January 2004 (has links)
Humboldt-Univ., Diss.--Berlin, 2003. / Literaturverz. S. [205] - 212.
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Geldpolitik und Bankenaufsicht im Konflikt : die Pflicht der Mitgliedstaaten zur Unterstützung der EZB im Bereich der Preisstabilität unter besonderer Berücksichtigung der Bankenaufsicht /Glatzl, Stefan. January 2009 (has links)
Zugl.: Heidelberg, Universiẗat, Diss., 2008. / Includes bibliographical references (p. lix-lxxiv).
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Market frictions in domestic and international financial markets /Pasquariello, Paolo. January 2003 (has links) (PDF)
NY, New York Univ., Leonard Stern School of Business, Diss.--New York, 2003. / Kopie, ersch. im Verl. UMI, Ann Arbor, Mich. - Enth. 3 Beitr.
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Financial Market Effects of Macroeconomic Policies / Finanzmarkteffekte makroökonomischer PolitikmaßnahmenSimon, Camilla January 2021 (has links) (PDF)
Within three self-contained studies, this dissertation studies the impact and interactions between different macroeconomic policy measures in the context of financial markets empirically and quantitatively. The first study of this dissertation sheds light on the financial market effects of unconventional central bank asset purchase programs in the Eurozone, in particular sovereign bond asset purchase programs. The second study quantifies the direct implications of unconventional monetary policy on decisions by German public debt management regarding the maturity structure of gross issuance. The third study provides novel evidence on the role of private credit markets in the propagation of public spending toward private consumption in the U.S. economy. Across these three studies a set of different time-series econometric methods is applied including error correction models and event study frameworks to analyze contemporaneous interactions in financial and macroeconomic data in the context of unconventional monetary policy, as well as vector auto regressions (VARs) and local projections to trace the dynamic consequences of macroeconomic policies over time. / Die vorliegende Dissertation untersucht in drei in sich geschlossenen Studien die Effekte und Wechselwirkungen verschiedener makroökonomischer Politikmaßnahmen an den Finanzmärkten empirisch und quantitativ. Die erste Studie dieser Dissertation beleuchtet dabei die Finanzmarkteffekte unkonventioneller geldpolitischer Programme - insbesondere Staatsanleihekäufe - der Europäischen Zentralbank. Die zweite Studie untersucht und quantifiziert die direkten Auswirkungen unkonventioneller Geldpolitik auf Entscheidungen des deutschen öffentlichen Schuldenmanagements hinsichtlich der Laufzeitenstruktur neuemittierter Wertpapiere. Die dritte Studie liefert neue Erkenntnisse über die Rolle der privaten Kreditmärkte bei der Transmission öffentlicher Ausgaben für den privaten Konsum in der US-Wirtschaft. Im Rahmen der enthaltenen Studien wird eine Reihe verschiedener zeitreihenökonometrischer Methoden angewandt, darunter Fehlerkorrekturmodelle und Ereignisstudien zur Analyse simultaner Wechselwirkungen von Finanz- und makroökonomischen Daten im Kontext unkonventioneller Geldpolitik sowie Vektor-Autoregressionen (VARs) und lokale Projektionen, um die dynamischen Folgen makroökonomischer Politiken im Zeitablauf zu verfolgen.
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Essays on exchange-rate-based stabilization under fiscal constraints /Gueorguiev, Nikolay Kirov. January 2004 (has links) (PDF)
Md., Univ., Diss.--College Park, 2004. / Kopie, ersch. im Verl. UMI, Ann Arbor, Mich. - Enth. 2 Beitr.
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