L'objectif de ce mémoire est de comparer la méthode d'échantillonnage de Gibbs avec augmentation de données, telle que présentée par Paquet (2002) et Bernier-Martel (2005), avec celle de l'imputation multiple telle que présentée par Grégoire (2004). Le critère de comparaison sera le signe des coefficients estimés. Nous travaillerons dans le contexte de bases de données indépendantes et d'un modèle linéaire à choix discret. Le modèle sera exprimé en tenant compte du choix des modes de transport des ménages de la communauté urbaine de Toronto. Pour réaliser ce projet, nous utiliserons la base de données du TTS (Transportation Tomorrow Survey) de 1986 et de 1996. Les résultats n'ont pas tous été estimés par un signe cohérent à nos attentes. Toutefois, nous pouvons conclure que l'échantillonnage de Gibbs avec augmentation de données est une approche plus intéressante que l'imputation multiple, puisqu'elle a estimé un nombre plus élevé de bons signes.

Tableau d'honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, 2006-2007 / Ce mémoire propose un modèle de choix à noyau logit mixte qui permet l'intégration de variables latentes. Ce modèle, appelé modèle ICLV à noyau logit mixte, a pour objectif de représenter de façon plus réaliste les choix des agents. Des variables psychométriques sont incluses dans le modèle afin de modéliser l'influence des attitudes et des perceptions sur les choix. Pour estimer ce modèle qui intègre plusieurs équations, soit les équations structurelles et les équations de mesure du modèle de choix et du modèle à variables latentes, un estimateur du maximum de vraisemblance simulé est proposé. L'objectif principal de ce mémoire est de produire l'une des premières applications concrètes de l'utilisation des modèles ICLV à noyau logit mixte dans le contexte à plusieurs alternatives et plusieurs variables latentes. Pour ce faire, des données provenant d'un vaste sondage effectué par la compagnie NTT sont utilisées afin d'estimer la demande pour les services téléphoniques résidentiels. Des variables latentes telles que la connaissance de la téléphonie IP sont incluses dans le modèle afin de mieux modéliser les choix. Des scénarios simulés permettent finalement de prédire l'évolution de la demande pour la téléphonie IP, puisqu'on remarque que celle-ci est en constante évolution. Les résultats montrent qu'une augmentation de la connaissance de la téléphonie IP aurait le pouvoir d'augmenter considérablement les parts de marché de cette technologie.

Ce mémoire analyse l'impact du programme Action Emploi introduit au Québec en janvier 2002 sur les taux de sortie de l'aide sociale (ou assistance-emploi). Action Emploi offre un supplément temporaire de revenu de travail aux prestataires de longue durée de l'aide sociale ayant trouvé un emploi à plein temps. Afin de mesurer l'impact du programme, nous avons utilisé un estimateur avant-après à partir de deux modèles de hasard semi-paramétrique. Tout d'abord, nous estimons un modèle simple où le programme n'affecte que le niveau de la fonction de hasard. Ensuite, nous estimons un second modèle plus complexe, permettant aux taux de hasard de base de varier après l'implantation du programme. Selon nos résultats, Action Emploi est bénéfique pour cinq des neufs sous-groupes de prestataires (un potentiel de 43,8% des prestataires) retenus dans l'analyse. Les résultats pour ces sous-groupes indiquent une diminution de la durée moyenne des épisodes à l'assistance-emploi de 5,6% à 16,0%. Aucune conclusion ne peut être tirée concernant les quatres autres sous-groupes étudiés cependant.

Dans ce mémoire, j'explique l'impact de la forte hausse du prix du gaz naturel en 2000- 2001 sur la demande au Québec. Je vérifie empiriquement que l'élasticité-prix de la demande est asymétrique. Cette propriété est prévue par le modèle théorique de choix en incertitude de Dixit et Pindyck et celui de Kahneman et Tversky. J'analyse les consommations mensuelles de l'ensemble des usagers de SCGM pour la période de mars 1999 à mars 2003 à l'aide d'un modèle de demande avec retard de type Koyck estimé sur des données en panel en incluant des effets fixes et en permettant au coefficient des augmentations de prix de différer de celui des baisses de prix.

Ce mémoire porte sur la rémunération mixte des médecins spécialistes du Québec introduite en septembre 1999. Celle-ci comprend un per diem (ou demi per diem) et une rémunération partielle à l'acte. À l'aide de de données de type panel sur les médecins pour la période de 1996-2002 (avant et après la réforme), nous avons analysé le comportement des médecins qui ont adhéré à ce nouveau mode de rétribution. Les données sont issues de la Régie de l'assurance-maladie du Québec et du Collège des médecins du Québec. L'approche de différence en différences a servi à contrôler le biais de sélection. Cette méthode consite à comparer un groupe traitement et un groupe témoin avant et après l'introduction de la rémunération mixte. Le groupe traitement est constitué des médecins recevant une partie de leur rétribution à la rémunération mixte en 2001 et 2002 et le groupe témoin est formé des médecins dont les revenus proviennent exclusivement de la rémunération à l'acte. Nous avons utilisé les moindres carrés ordinaires à effet aléatoire et à effet fixe et en présence d'observations censurées le tobit à effet aléatoire pour réaliser nos estimations. La rémunération mixte n'aurait pas fait diminuer les heures cliniques et les heures au travail. Elle aurait engendré deux substitutions. D'une part, les médecins ont substitué des heures en cabinet privé par des heures en établissement. D'autre part, les médecins ont augmenté les heures d'enseignement aux dépens des heures de recherche. La rémunération aurait fait augmenter les revenus des médecins de 7%. Le volume des actes facturables à la rémunération mixte et le nombre de patients ont diminué de 24% et de 22%. Ces baisses indiquent que la rémunération mixte n'aurait pas aidé à diminuer les listes d'attente. Cependant, nos résultats semblent confirmer une hausse dans la qualité des actes pratiqués, du moins lorsque celle-ci est mesurée en termes du temps moyen consacré à chaque acte clinique. En outre, ces baisses peuvent se traduire par une réduction de la demande induite par les médecins, bien que nous ne disposions pas de moyens pour valider cette affirmation. L'étude de Dubé a obtenu des résultats similaires en utilisant les omnipraticiens comme groupe témoin.

Tableau d'honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, 2006-2007 / Cette étude analyse les déterminants du taux de chargement des camions et plus particulièrement l'effet lié à l'adoption des systèmes de gestion électronique des véhicules (SGEV). Pour ce faire, un modèle logit multinomial ordonné à effets fixes est estimé sur la base des observations de l'Enquête routière nationale de 1999 se rapportant à des camions qui ont effectué en tout ou en partie un déplacement sur le territoire québécois. Les principaux résultats indiquent que la taille du camion, la longueur du déplacement et le niveau de polyvalence de la remorque affectent positivement le taux de chargement alors que la nature des opérations du transporteur et la structure de propriété du camion ont relativement peu d'effet. Au plan technologique, l'adoption des SGEV réduit légèrement le taux de chargement sur les déplacements d'ALLER, mais affecte positivement celui-ci sur les déplacements de RETOUR.

Tableau d'honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, 2006-2007 / Dans cette thèse, nous étudions deux problèmes économétriques qui portent sur l'inférence statistique dans des contextes économétriques où les méthodes habituelles ne sont pas fiables. Le premier problème porte sur des tests de rupture applicables dans les modèles multivariées et valides dans les échantillons finis. La plupart des tests de changement structurel disponibles sont des procédures asymptotiquement valides pour les modèles multivariés. D'abord, nous montrons que la majorité des tests de rupture les plus populaires souffrent de sérieux problèmes de taille. Ensuite, nous proposons trois types de tests de stabilité valides en échantillon fini: des versions exactes du test de rupture proposée par Bai, Lumsdaine et Stock (1998), des tests prédictifs multivariés, et des extensions du test de détection de valeurs aberrantes dû à Wilks (1963). Les statistiques de test proposées sont pivotales, de sorte que nous appliquons la méthode de test Monte Carlo pour obtenir des valeurs p (p-values) exactes. Ces procédures de test sont valides pourvu que la distribution multivariée des termes d'erreurs soit spécifiée à une matrice inversible près (l'hypothèse de normalité n'est pas nécessaire). Nous avons fait une étude de simulation pour évaluer les propriétés de niveau et de puissance des tests. Nous avons appliqué ces tests à un système de demande d'énergie estimé à partir des données annuelles canadiennes. Nos résultats illustrent, entre autres, les effets des chocs pétroliers et de la déréglementation des prix sur la demande d'énergie. Le deuxième sujet de recherche de cette thèse concerne les méthodes robustes à la non-identification et aux problèmes de frontière pour estimer des transformations non-linéaires des paramètres (i.e. le ratio de paramètres). Ce problème se rencontre dans plusieurs contextes économétriques, notamment dans l'estimation de la valeur du temps de voyage dans les modèles de demande de transport, ou dans l'inférence sur les élasticités de la demande ou de l'offre. Nous avons consacré deux textes à ce problème; le premier texte porte sur les développements théoriques généraux et quelques applications aux modèles de choix discret estimés par le maximum de vraisemblance analytique ou simulé; le second texte se concentre sur l'estimation des élasticités de la demande par rapport au prix et au revenu dans une équation dynamique de demande d'énergie. Pour le problème de l'estimation des ratios de paramètres, la méthode delta demeure la méthode la plus utilisée pour déterminer les intervalles de confiance correspondants. D'abord, nous mettons en évidence à l'aide d'études de simulation (basées sur des modèles de choix discret dans le premier texte et sur un modèle de régression dynamique dans le second) que la performance de l'intervalle de confiance obtenue à l'aide d'une méthode alternative du type de Fieller n'est pas affectée par les difficultés d'identification alors que le taux de couverture empirique de l'intervalle de confiance de la méthode delta s'éloigne énormément du niveau nominal lorsque le dénominateur devient proche de zéro, et ce pour toutes les tailles d'échantillon (petites et grandes). Ensuite, nous obtenons les expressions analytiques, simples à calculer, des bornes des ensembles de confiance simultanés, obtenus par projection, pour toute transformation linéaire scalaire d'un nombre fini de ratios de paramètres ayant un même dénominateur. En conséquence, l'utilisation de la méthode delta devrait être évitée dans ces contextes, alors que la méthode de Fieller est très prometteuse. Nos résultats utilisent de manière appropriée la géométrie des quadriques, récemment introduite en économétrie par Dufour et Taamouti (2005b) dans un context différent du nôtre mais relié. Nous illustrons la pertinence des méthodes que nous proposons à l'aide de deux études empiriques. La première analyse l'estimation de la valeur du temps de voyage dans divers modèles de demande de transport, et la seconde considère un modèle dynamique univarié de demande d'énergie spécifié pour le Québec (Canada). Étant donné qu'une procédure exacte existe [Dufour et Kiviet (1996,1998)] pour cette dernière situation, nous comparons la méthode de Fieller à la méthode exacte. Nos résultats montrent que la méthode de Fieller apparaît très prometteuse pour le problème de l'inférence statistique pour des ratios de paramètres. / In this thesis, we address two econometric problems related to statistical inference in econometric contexts where standard methods are unreliable. The first problem concerns finite-sample-motivated multivariate structural break tests. Most existing structural change tests are asymptotically justified in multivariate models. First we document serious size distortions associated with the most popular multivariate break tests. Next we propose three alternative finite sample structural change tests: exact versions of Bai, Lumsdaine and Stock (1998)'s break test, alternative multivariate predictive test procedures, and extensions of Wilks (1963)'s multivariate outliers test. Our proposed test statistics are pivotal, so we apply the Monte Carlo test method to obtain exact p-values. These procedures are valid provided the multivariate distribution of the error terms is specified up to an unknown non-singular matrix (normality is not strictly required). A large scale simulation study is conducted to assess the size and power properties of the proposed tests. Our tests are applied to an energy demand System estimated with annual Canadian data; our results illustrate the effects of oil shocks and price deregulation. The second research topic of this thesis concerns identification-robust estimation of non-linear parameter transformations (e.g. parameter ratio) allowing for boundary problems. This issue arises in a variety of econometric contexts, including estimation of value-of-time in transportation research, or inference on elasticities in demand or cost analysis. We devote two papers to this problem; the first paper provides general theoretical developments and an application to discrete choice models estimated by exact or simulation-based maximum likelihood while the second one focuses on the estimation of long run price and income elasticities in a dynamic demand equation. For the problem of estimating ratios, the delta method remains the commonly used method to derive associated confidence intervals. First we provide simulation-based evidence (for discrete choice models in the first paper and a dynamic regression model in the second paper) that an alternative Fieller-type method is immune to identification difficulties whereas the coverage rate of the confidence set based on the delta method deteriorates rapidly as the denominator becomes close to zéro, for ail sample sizes (small and large). Second, we derive easy-to-compute explicit solutions for projection-based simultaneous confidence limits for scalar linear transformations of a finite number of parameter ratios with a common denominator. Our derivations conveniently make use of quadrics mathematical tools, recently introduced to econometrics by Dufour and Taamouti (2005b), in a different although related context. We illustrate the usefulness of our proposed procedures via two empirical studies. The first focuses on the estimation of value-of-time in various transportation demand models, and the second analyses a univariate first-order dynamic energy demand model for Québec (Canada). Since an exact procedure [Dufour and Kiviet (1996, 1998)] is available - yet is computationally more demanding - for the latter context, we compare the Fieller method with the exact one. Our results show that the Fieller method seems very promising for inference on parameter ratios.

Nous testons la présence d'effet de revenu dans la productivité des travailleurs à partir de données tirées des registres de paie d'une entreprise de plantation d'arbres en Colombie-Britannique. Notre banque de données contient l'information sur la productivité journalière des planteurs d'arbres et leur salaire. Les travailleurs dans cette entreprise sont typiquement payés à la pièce. Au cours de la période déchantillonnage, un groupe d'employés s'est vu versé un montant fixe en supplément aux salaires à la pièce. Les données provenant de ce changement nous ont permis de tester la présence d'effet de revenu sur la marge intensive de l'offre de travail. Pour faire ceci, nous comparons la productivité des travailleurs avec et sans le salaire de base. Les résultats démontrent un effet faible sur la productivité des travailleurs qui n'est pas statistiquement significatif. Ces résultats supportent la méthodologie utilisée dans la littérature, où l'élasticité de l'effort est estimée sous l'hypothèse de l'absence d'effet de revenu. Il faut quand même noter que l'absence d'un effet significatif peut s'expliquer par la faible taille de l'échantillon. / We test for the presence of income effects on worker productivity using data from the payroll records of a British Columbia tree-planting firm. Our data contain information on daily worker productivity and contracts. Workers in this firm are typically paid piece-rates. During the sampling period, a number of employees received a guaranteed base wage in addition to there regular piece-rate. Data from this change in payment system allowed us to test the presence of income effects on the intensive margin of worker productivity ; we simply compare worker productivity with and without the base wage. The results show a small, yet statistically insignificant, negative effect of the base wage on worker productivity. This offers support for ignoring income effects in theoretical and empirical models of incentives. The small sample size might also explain the absence of significant results.

Tableau d'honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales, 2006-2007 / L'objectif de ce mémoire est d'appliquer la méthodologie du modèle logit mixte dans le cadre de l'estimation de la demande de transport. L'idée de base est de remplacer le modèle logit emboîté, construit par l'équipe de chercheurs de University of Toronto, par un modèle beaucoup plus flexible qui est le logit mixte à erreurs composées. Avant de procéder à l'estimation, un exercice d'identification plutôt complexe doit être effectué étant donnée la structure riche de la matrice des covariances. Le modèle est calibré avec les données provenant du sondage sur les habitudes de déplacements de la grande région de Toronto : Transportation Tomorow Survey (TTS). Les résultats affichent un bon comportement et le modèle est capable de capter une partie de la corrélation recherchée par la structure des facteurs. Le modèle logit mixte emboîté performe mieux que le modèle logit standard au niveau de la vraisemblance maximisée et de la prévision des probabilités de choix.

La présente recherche a permis d'examiner le niveau d'intégration du New York Stock Exchange (NYSE) et du Toronto Stock Exchange (TSE) pour la période 1961 : 1 à 2002 :11. L'analyse s'est motivée à l'aide d'un modèle d'optimisation intertemporelle de détermination du prix des actifs (ICAPM). Un ensemble de variables permettant la prévision de rendements excédentaires sectoriels au Canada et aux États-Unis a été trouvé afin d'être en mesure d'évaluer l'intégration sectorielle et dans un deuxième temps, l'intégration nord-américaine. Nos résultats suggèrent qu'une seule variable latente est responsable des fluctuations prévisibles sur les marchés nord-américains.