Submitted by Renata Lopes (renatasil82@gmail.com) on 2017-06-26T18:46:17Z No. of bitstreams: 1 emanuelantonioefreitas.pdf: 387559 bytes, checksum: 6172ab4c13588ec4c374331340b9785d (MD5) / Approved for entry into archive by Adriana Oliveira (adriana.oliveira@ufjf.edu.br) on 2017-08-07T20:48:36Z (GMT) No. of bitstreams: 1 emanuelantonioefreitas.pdf: 387559 bytes, checksum: 6172ab4c13588ec4c374331340b9785d (MD5) / Made available in DSpace on 2017-08-07T20:48:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 emanuelantonioefreitas.pdf: 387559 bytes, checksum: 6172ab4c13588ec4c374331340b9785d (MD5) Previous issue date: 2010-03-22 / CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior / No estudo da Gravitação é possível escrever a métrica utilizando um fator conforme, sendo a simetria conforme um aspecto importante em Cosmologia. Assim, apresentamos nesta tese um estudo sobre esse tópico na primeira parte do trabalho, no qual estão incluidas técnicas de cálculo de termos lineares e quadráticos na curvatura em exemplos de interesse físico. A importância de tais técnicas está no fato de possibilitarem a obtenção das equações, necessárias no estudo da gravitação, através de um procedimento eficaz com maior simplicidade com relação ao método tradicional. Em seguida foi realizada uma investigação dos efeitos da torção na teoria de Einstein-Cartan para o universo primordial. Nesta tese foi realizado um estudo das soluções para um fluido de spin relativístico de Weyssenhoff homogêneo e isotrópico e uma corrente axial tipo-tempo, também homogênea e isotrópica. As soluções gerais podem ser descritas em termos de três soluções particulares. As propriedades e aspectos dessas soluções, tais como ausência de singularidade e expansão acelerada, foram analisadas e dependem das relações entre os parâmetros das fontes. / In gravitation, it is possible to write metric tensor using a conformal factor. In this sense, conformal symmetry is an important feature in Cosmology. We firstly present a useful study on this subject, along with several techniques of calculating linear and quadratic terms on curvature. Next, we investigate the effects of torsion in the framework of Einstein-Cartan theory in early cosmology. We study solutions for a homogeneous and study solutions for a homogeneous and isotropic relativistic Weyssenhoff spin fluid with dynamical timelike axial current, also homogeneous and isotropic. The general solutions can mostly be described by means of three particular solutions. The properties of these solutions (such as singularity avoidance and primordial or late accelerated expansion) are analysed and depend on the relations between the source parameters.

Orientador: Rosangela Ballini / Tese (doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Economia / Made available in DSpace on 2018-08-19T16:56:59Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Aggio_GustavodeOliveira_D.pdf: 2849218 bytes, checksum: 6c073c3959c91ca84f78c51c5873c6aa (MD5) Previous issue date: 2011 / Resumo: Nesta tese buscamos compreender aspectos das dinâmicas dos fenômenos da aceitabilidade da moeda, da estrutura de taxas de juros e do processo inflacionário utilizando a abordagem dos sistemas dinâmicos complexos. Nossa justificativa é que o comportamento dos agentes econômicos ocorre de forma descentralizada e, ao menos em parte, delimitado por uma estrutura funcional que, por sua vez, também é sujeita a variação ao longo do tempo. Portanto, nossa abordagem deve considerar um fenômeno em processo e sujeito a não-linearidades. A tese está dividida em cinco capítulos. No primeiro nós expomos conceitos gerais sobre sistemas dinâmicos complexos, auto-organização, modelos baseados em agentes e lógica fuzzy e conjuntos probabilísticos. Explicitamos, assim, as características que atribuímos aos fenômenos estudados e o método empregado para análise. No segundo capítulo nós oferecemos uma teoria em processo para a emergência da aceitabilidade generalizada de uma moeda, assim como dois modelos para a demonstração das possibilidades deste processo. No terceiro capítulo nós observamos estudos sobre a dinâmica da estrutura das taxas de juros e sugerimos uma explicação para a diferença empiricamente observada entre a dinâmica das taxas de juros de curto e longo prazo. No quarto capítulo nós realizamos um estudo sobre a volatilidade e a persistência na série de variações percentuais do Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos. No capítulo final nós comparamos a abordagem do processo inflacionário da chamada nova síntese neoclássica com um modelo de dinâmica de preços fora do equilíbrio / Abstract: In this thesis we aim to understand aspects of the dynamics of the phenomena of the acceptability of the money, of the structure of interest rates and of the inflationary process using the approach of complex dynamic systems. Our explanation is that the behavior of the economic occurs in a decentralized manner, and at least partially delimited by a functional structure which, in turn, is also subject to variation over time. Therefore, our approach should consider a phenomenon in the process and subject to the nonlinearities. The thesis is divided into five chapters. At first chapter we expose the general concepts about complex dynamic systems, self-organization, agent-based models and fuzzy logic and probabilistic sets. Made explicit, so the characteristics we attribute to the phenomena studied and the analysis method. In the second chapter we offer a theory in process for the emergence of generalized acceptance of money, as well as two models for demonstrating the possibilities of this process. In the third chapter we observe dynamics studies of the structure of interest rates and suggest an explanation for the empirically observed differences between the dynamics of interest rates for short and long term. In the fourth chapter we perform a study on the volatility and persistence in the series of percentage changes in the Consumer Price Index of the United States. In the final chapter we compare the approach of the inflationary process of the so-called new neoclassical synthesis with a model of price dynamics out of balance / Doutorado / Teoria Economica / Doutor em Ciências Econômicas

Submitted by BKAB Setor Proc. Técnicos FGV-SP (biblioteca.sp.cat@fgv.br) on 2012-11-08T16:20:18Z No. of bitstreams: 1 1199400607.pdf: 3582492 bytes, checksum: a166e677a1844d5eb57edcc96692497c (MD5) / Este trabalho se propõe a organizar e sistematizar a literatura existente sobre custos e estrutura de capital e a fazer uma avaliação preliminar do impacto da inflação sobre a estrutura de capital. A maior parte da monografia é destinada à revisão das principais idéias contidas na literatura sobre o custo e estrutura de capital, pois somente com um amplo entendimento do assunto, poderíamos obter uma base sólida para analisar a estrutura de capital em contexto inflacionário.

Submitted by marcelo yoshioka (marcelo.ehara@gmail.com) on 2013-03-05T18:48:21Z No. of bitstreams: 1 Dissertação MPFE - Marcelo Ehara.pdf: 697348 bytes, checksum: c264ac718862b8315410772444b9eb00 (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2013-03-05T19:25:16Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertação MPFE - Marcelo Ehara.pdf: 697348 bytes, checksum: c264ac718862b8315410772444b9eb00 (MD5) / Made available in DSpace on 2013-03-06T12:39:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação MPFE - Marcelo Ehara.pdf: 697348 bytes, checksum: c264ac718862b8315410772444b9eb00 (MD5) Previous issue date: 2013-02-04 / his study aims to determine the existence of explosive behavior in prices in the Brazilian market and identify when these explosions occurred. The approach consists of using a new methodology based on recursive unit root tests, which identifies the beginning and ending dates of price bubbles. For empirical tests were used market indexes (Bovespa adjusted for dollar and dividend yield) and IGP-DI price series (monthly inflation rate and accumulated 12 months inflation rate), which show evidences of explosive behavior over time. The results show the existence of explosive behavior for the Bovespa index (adjusted for dollar) in 1997, 2006 and 2008 (the period prior to the bankruptcy of Lehman Brothers) and for the IGP-DI inflation rate (accumulated 12 months) in the 80's and 90's, prior to Plano Real. / O objetivo deste trabalho é determinar a existência de comportamento explosivo em preços no mercado brasileiro e identificar quando essas explosões ocorreram. Para tanto, foi utilizada uma nova metodologia recursiva de testes de raiz unitária, que identifica início e fim de explosões de preços em tempo real. Foram escolhidos os índices de mercado (Bovespa ajustado pelo dólar e pelo dividend yield do mercado) e a série de preços IGP-DI (taxa de inflação mensal e acumulada em 12 meses) por apresentarem evidências de comportamento explosivo ao longo do tempo. Os resultados obtidos apontaram a existência de comportamentos explosivos nas séries do Ibovespa ajustado pelo dólar nos anos de 1997, 2006 e 2008 (período anterior à quebra do Banco Lehman Brothers) e na taxa de inflação acumulada em 12 meses nas décadas de 80 e 90, previamente ao Plano Real.

Submitted by BKAB Setor Proc. Técnicos FGV-SP (biblioteca.sp.cat@fgv.br) on 2013-03-22T17:37:37Z No. of bitstreams: 1 1198301141.pdf: 3791491 bytes, checksum: a3ef2705020e76543181ab80285d98c1 (MD5) / O objetivo fundamental da Contabilidade, atualmente, é fornecer informações econômicas relevantes para que cada usuário possa tornar suas decisões e realizar seus julgamentos com segurança. A doutrina contábil, entretanto, está estruturada em torno dos denominados 'princípios contábeis geralmente aceitos', de origem remota e de características conservadoras, que dificultam e, as vezes, até mesmo impedem o cumprimento daquele objetivo. Se não houvesse flutuação de preços esses princípios serviriam melhor como base para o fornecimento de informações adequadas, representativas da realidade empresarial, aos usuários de demonstrativos contábeis.

Submitted by BKAB Setor Proc. Técnicos FGV-SP (biblioteca.sp.cat@fgv.br) on 2013-04-04T17:57:35Z No. of bitstreams: 1 1198501677.pdf: 4079467 bytes, checksum: 5ea1156a6a0bd49db1070f396b22e4d4 (MD5) / O enfoque deste trabalho é quanto ao planejamento do capital de giro, levando em consideração os efeitos da inflação na contabilidade e nas projeções financeira. Trata de estratégia financeira de uma empresa do setor de bens de capital sob encomenda, a fim de manter a sua substância patrimonial no contexto inflacionário em que se encontra no País.

Submitted by BKAB Setor Proc. Técnicos FGV-SP (biblioteca.sp.cat@fgv.br) on 2013-04-05T19:11:21Z No. of bitstreams: 1 1198700856.pdf: 3889970 bytes, checksum: 0fc23b32a3fd6882708160015ebb39e5 (MD5) / Trata do problema das distorções dos registros contábeis diante de um contexto inflacionário, e sua influência nas técnicas de controle e quantificação do lucro, discorrendo sobre a utilidade e precisão dessas técnicas quanto à análise da composição, mensuração e previsão do lucro. Aborda vários modelos de controle do lucro, comparando-os ao aspecto mensuração do lucro passado e futuro.

Submitted by Cristiane Oliveira (cristiane.oliveira@fgv.br) on 2013-05-13T17:56:43Z No. of bitstreams: 1 1198401120.pdf: 5998944 bytes, checksum: ab4ccb19103c7741e8f1977a1827ee7d (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2013-05-13T18:14:30Z (GMT) No. of bitstreams: 1 1198401120.pdf: 5998944 bytes, checksum: ab4ccb19103c7741e8f1977a1827ee7d (MD5) / Made available in DSpace on 2013-05-13T18:30:32Z (GMT). No. of bitstreams: 1 1198401120.pdf: 5998944 bytes, checksum: ab4ccb19103c7741e8f1977a1827ee7d (MD5) Previous issue date: 1983 / Trata do problema de se refletir, nas demonstrações contábeis, também conhecidas como demonstrações financeiras, os efeitos das variações de preços, e, no caso brasileiro, principalmente o efeito da inflação. O trabalho aborda o fenômeno econômico das variações de preços e a teoria econômica aplicável a tais fenômenos, bem como, os métodos de correção monetária disponíveis, como a contabilidade a nível geral de preços, e a contabilidade a preços de reposição. Enfoca ainda o Instituto da Correção Monetária no Brasil, tece críticas ao modelo vigente, e apresenta propostas e sugestões com vistas ao aperfeiçoamento de tal modelo.

Submitted by HELENO PIAZENTINI VIEIRA (helenopv@gmail.com) on 2014-05-09T14:03:11Z No. of bitstreams: 1 Velocidade da moeda, inflação e ciclos de negócios no Brasil, 1900-2013.pdf: 1362534 bytes, checksum: 0cbd1b1891b345cdf3b1487cd6c24344 (MD5) / Approved for entry into archive by Suzinei Teles Garcia Garcia (suzinei.garcia@fgv.br) on 2014-05-09T17:51:44Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Velocidade da moeda, inflação e ciclos de negócios no Brasil, 1900-2013.pdf: 1362534 bytes, checksum: 0cbd1b1891b345cdf3b1487cd6c24344 (MD5) / Made available in DSpace on 2014-05-09T19:40:39Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Velocidade da moeda, inflação e ciclos de negócios no Brasil, 1900-2013.pdf: 1362534 bytes, checksum: 0cbd1b1891b345cdf3b1487cd6c24344 (MD5) Previous issue date: 2014-04-22 / A presente tese é composta por três ensaios. O primeiro ensaio estuda os ciclos de negócios brasileiro no período dos anos 1900 até 2012. Uma série trimestral do PIB real é elaborada, utilizando um modelo estrutural de séries de tempo. A partir disso, um modelo com mudança Markoviana é proposto para que seja construída uma cronologia de ciclo de negócios. O modelo selecionado possui dois regimes distintos, cenários de expansão e de recessão, a datação obtida é comparada com outros estudos sobre o tema e são propostas caracterizações das fases de crescimento que podem apoiar estudos sobre a história econômica do Brasil. O segundo ensaio estuda o comportamento da velocidade da moeda no ciclo de negócios brasileiro de 1900 até 2013. Os resultados a partir das estimativas dos modelos de séries temporais, MS e GARCH, são utilizados para suportar esse estudo. Em termos gerais a velocidade da moeda no Brasil apresentou queda até a segunda Guerra Mundial, cresceu até meados dos anos 1990 e a partir disso segue em tendência de queda. A experiência inflacionária brasileira é capítulo importante de nossa história econômica. O objetivo do terceiro ensaio é estudar a volatilidade da inflação brasileira ao longo do tempo no período de 1939 até 2013, buscando descrever sua relação com a taxa de inflação, adotando como referência uma datação de ciclos de negócios. Para realizar essa descrição serão utilizados os resultados obtidos nas estimações de modelos econométricos das classes GARCH, BSM e MS. No caso brasileiro a indicação é que a taxa de inflação impacta positivamente sua volatilidade. / This doctoral thesis is composed by three essays. The first one studies the Brazilian business cycles during the years 1900 to 2012. A quarterly real GDP measure is produced using a structural model of time series. For this, Markov Switching model is proposed to be constructed a chronology of business cycle. The selected model has two distinct regimes scenarios of expansion and recession, the dating obtained is compared with other studies on the subject are proposed characterizations and the stages of growth that can support studies on the economic history of Brazil. The second paper studies the behavior of the velocity of money in the Brazilian business cycle from 1900 to 2013. The results from the estimation of models for time series GARCH and MS, are used to support this study. In general the velocity of money in Brazil fell to the Second World War, has grown to the mid-1990s and from this follows on a downward trend. The Brazilian inflation experience is important chapter in our economic history. The objective of the third paper is to study the volatility of the Brazilian inflation over time in the period 1939 to 2013, trying to describe his relationship with the rate of inflation, taking as a reference dating of business cycles. To conduct this description the results obtained in the estimations of GARCH, MS and BSM models classes will be used. In the Brazilian case the indication is that the inflation rate positively impacts the volatility of this variable.

Made available in DSpace on 2010-04-20T20:12:44Z (GMT). No. of bitstreams: 0 Previous issue date: 1995-03-16T00:00:00Z / This dissertation analyses the price control brazilian experience related to the macroeconomics stabilization policy in the period 1964-1973. It encompasses the three frrst administration of the military govemements. The basic hypothesis considered is that the expansion cyc1es of money supply are the main determinant of the price control policy in that period. / O objetivo geral do trabalho é analisar a experiência de controle de preços no período 1964-1973, que compreende os três primeiros governos do ciclo militar, avaliando o papel desempenhado por estes controles na política antiinflacionária de um período marcado pela desaceleração inflacionária e forte aceleração das taxas de crescimento do produto. Resultantes desse objetivo geral tem-se os seguintes objetivos específicos: 5 - Aplicar o instrumental de análise macroeconômica na exposição, na explicação e na interpretação de um determinado período da economia brasileira. - Estudar uma experiência de política econômica, procurando entender como as autoridades da área econômica estabeleceram ou se submeteram a determinados objetivos de políticas, quais instrumentos empregaram para sua operacionalização, em que medida houve persistência de objetivos e consistência no uso do instrumental e, principalmente, quais foram os resultados obtidos. - Buscar as justificativas conceituais que fundamentaram as ações dos responsáveis pela formulação da política econômica no período em estudo, relativamente ao uso do controle de preços como elemento da 'política antiinflacionária. - Comparar entre si as distintas políticas de controle de preços levadas a efeito no período estudado, explicitando suas diferenças e semelhanças em termos de concepção e dos resultados obtidos. - Enfocar o controle de preços no período como manifestação de uma tática recorrente de utilização de políticas de renda como instrumento antiinflacionário, postergando-se os custos sociais (e conseqüentemente os beneficios) de uma efetiva estratégia anti-inflacionária. - Acompanhar, como elemento auxiliar, o desenvolvimento do aparato legal que baliza a intervenção estatal sobre os preços. Tal estudo, embora não imprescindível para a tese, poderá enriquecê-la, na medida em que coloque sob uma perspectiva histórica a evolução dessas normas e procure compreender que condições propiciam seu aparecimento e desenvolvimento.